NYSE TAQ數據集是“綜合的”(Consolidated)，這意味著交易和報價來自許多交易所，包括NASDAQ系統。NYSE TAQ資料庫每個月有4個數據集：綜合報價數據集，綜合交易數據集，紅利數據集和主檔案數據集（Master File）。
基本介紹
- 中文名：紐約股票交易所
- 外文名：NYSE TAQ
- 性質：綜合性
- 所在地：美國紐約
紐約股票交易所（NYSE）
紐約股票交易所正面圖像
紐約股票交易所正面圖像交易和報價（TAQ）高頻資料庫包括所有在紐約股票交易所（NYSE）、美國股票交易所（AMEX）和納斯達克（NASDAQ）的全國市場系統（NMS,National Market System）及小盤股（Small Cap） 板塊掛牌證券的日內交易數據（交易和報價）。TAQ高頻數據覆蓋為1993年至今，ISSM（另一高頻資料庫）的數據是從1983年至1992年。
TAQ數據集規模很大。在2007年1月，報價和交易數據集的大小分別是121.7G和12.3G。如果加上指標數據集（綜合報價數據集有52.1G的指標數據集，而綜合交易數據集有7.4G的指標數據集）僅僅一個月的數據量就十分巨大。這么大的規模給用戶處理數據帶來很大的麻煩，因此在使用NYSE 的TAQ 高頻資料庫時先研究小樣本是很必要的，比如說幾天的數據，或一家公司幾個月的數據，在調試好程式並對它的質量非常有信心之後，再擴展到要研究的整個時間段。這樣做有三個好處：可以節約大量的時間；容易調試程式，輸入及輸出簡單。
