Glejser檢驗由H. Glejser 1969年提出。檢驗原回歸式的殘差的絕對值 | | 是否與解釋變數xt的若干形式存在函式關係。若有，則說明存在該種形式的異方差；若無，則說明不存在異方差。
基本介紹
- 中文名：Glejser檢驗
- 提出者：H. Glejser
- 提出時間：1969年
- 用途：檢驗原回歸式的殘差的絕對值
Glejser檢驗
通常給出的幾種形式是
| | = a0 + a1 xt
| | = a0 + a1 xt2
| | = a0 + a1
….
如果哪一種形式的 通過顯著性檢驗，則說明存在該種形式的異方差。
Glejser檢驗的特點是：
(1) 既可檢驗遞增型異方差，也可檢驗遞減型異方差。
(2) 一旦發現異方差，同時也就發現了異方差的具體表現形式。
(3) 計算量相對較大。
(4) 當原模型含有多個解釋變數值時，可以把 | | 擬合成多變數回歸形式。
