《DSGE模型的貝葉斯估計》是2017年東北財經大學出版社出版的圖書，作者是（美） 愛德華·P. 赫布斯特（Edward P.Herbst）、（美） 弗蘭克·紹爾夫海德。
基本介紹
- 書名：《DSGE模型的貝葉斯估計》
- 作者：（美） 愛德華·P. 赫布斯特 弗蘭克·紹爾夫海德
書籍信息,內容簡介,圖書目錄,
書籍信息
DSGE 模型的貝葉斯估計
叢 書 名：DSGE經典譯叢
作 者：（美） 愛德華·P. 赫布斯特（Edward P.Herbst）、（美） 弗蘭克·紹爾夫海德（F
定 價：￥32
譯 者：徐占東
版 次：1-1
I S B N：978-7-5654-2742-8
開 本：16
出版時間：2017-06-01
頁 碼：148
內容簡介
本書寫作的目的：一是評價過去15 年間，DSGE 模型文獻中使用的“ 標準”貝葉斯計算方法的精確度；二是介紹和研究“新的”計算方法，提高DSGE 模型後驗分布的蒙特卡羅近似的精確度。讀者很快就會發現這些方法實際並不新（這就是用引號的原因），但這些方法的某些套用卻是新的。這些方法都來自於工程和統計文獻，經過適當剪裁後用於DSGE 模型的貝葉斯估計。本書以2012年6月在鹿特丹伊拉斯姆斯大學經濟計量學和丁伯根經濟研究所（Tinbergen Institute） 作的“DSGE 模型的最新理論和套用”的系列講座為基礎，加入部分內容的最新進展寫作而成。
適合閱讀本書的讀者包括：對套用前沿方法估計DSGE 模型感興趣的學術界和央行的總量經濟學家；對狀態空間模型的貝葉斯估計和非線性蒙特卡羅濾波方法感興趣的計量經濟學家；想了解實證總量經濟學中DSGE 模型套用的計量經濟學家；有志於結合計量經濟學和總量經濟學進行研究的博士研究生。
適合閱讀本書的讀者包括：對套用前沿方法估計DSGE 模型感興趣的學術界和央行的總量經濟學家；對狀態空間模型的貝葉斯估計和非線性蒙特卡羅濾波方法感興趣的計量經濟學家；想了解實證總量經濟學中DSGE 模型套用的計量經濟學家；有志於結合計量經濟學和總量經濟學進行研究的博士研究生。
圖書目錄
圖3-1 集識別模型的後驗分布 26
圖3-2 Eπ [θ] 和Eπ [θ 2] 的重要抽樣近似 29
圖3-3 π1=0.2時離散MH 算法的效果 34
圖4-1 小型模型的可觀測變數 42
圖4-2 蒙特卡羅平均τˉN | N0
的收斂性 43
圖4-3 標度對精確度的影響 44
圖4-4 外生過程的脈衝回響 45
圖4-5 內生變數的脈衝回響 45
圖4-6 典型狀態空間模型的後驗分布 48
圖4-7 自相關函式和無效因子 53
圖4-8 小樣本方差對HAC 估計量 54
圖5-1 粒子的SMC演化 62
圖5-2 SMC後驗分布近似 64
圖5-3 典型狀態空間模型的SMC算法的自適應性 67
圖5-4 典型狀態空間模型SMC近似的收斂情況 73
圖5-5 λ對無效因子InEffN [θˉ]的影響 74
圖5-6 調諧參數對不精確度量 V[θˉ]/Vπ[θ]的影響 74
圖6-1 衝擊相關時：參數ρgz 和ρzg 的先驗分布和後驗分布 78
圖6-2 衝擊相關時：脈衝回響（第1部分） 79
圖6-3 衝擊相關時的模型：脈衝回響（第2部分） 79
圖6-4 衝擊相關時：後驗機率近似 81
圖6-5 衝擊相關時：邊緣數據密度近似 81
圖6-6 SW 模型：簡明分位數近似（第1部分） 87
圖6-7 SW 模型：簡明分位數近似（第2部分） 88
圖6-8 LPT模型：產出回響參數的後驗分布 92
圖6-9 LPT模型：稅收協同參數的後驗分布 93
圖6-10 LPT模型：勞動稅率擾動的脈衝回響 93
圖8-1 小型模型：對數似然近似和ĝt 濾波 122
圖8-2 小型模型：對數似然近似誤差的分布（第1部分） 123
圖8-3 小型模型：對數似然近似誤差（第2部分） 124
2 DSGE模型的貝葉斯估計 圖8-4 小型模型：大衰退時期及其前後的粒子濾波 125
圖8-5 SW 模型：對數似然近似誤差的分布 127
圖8-6 SW 模型：過濾後的政府支出過程ĝt 128
圖9-1 PFMH 抽樣的自相關函式 134
表目錄
表2-1 卡爾曼濾波的條件分布 13
表2-2 先驗分布 16
表4-1 DSGE 模型參數的後驗估計 43
表4-2 運行時間和調諧常數 52
表4-3 基於MH 算法的邊緣數據密度函式 58
表5-1 再抽樣：祖先和後代 68
表5-2 基於SMC算法的邊緣數據密度估計結果 75
表6-1 衝擊相關時：算法數據 80
表6-2 衝擊相關時：邊緣數據密度函式近似 82
表6-3 SW 模型：後驗分布分位數 84
表6-4 SW 模型：算法數據 86
表6-5 LPT模型：財政政策規則參數的先驗分布 90
表6-6 LPT模型：共同的先驗分布 91
表6-7 LPT模型：SMC算法數據 91
表6-8 財政模型：後驗矩（第1部分） 92
表8-1 小型模型：參數值 121
表8-2 小型模型：粒子濾波的匯總統計 123
表8-3 SW 模型：參數值 126
表8-4 SW 模型：粒子濾波的匯總統計 128
表9-1 小型模型：PFMH 的精確度 133
表9-2 SW 模型：PFMH 的精確度 135
表10-1 n 階段後SMC 2的粒子系統 139
表10-2 小型模型：SMC 2的精確性 142
表A-1 SW 模型：擴散先驗分布 146
表A-2 SW 模型：原始先驗分布 147
表A-3 LPT模型：後驗矩（第2部分） 148
