《21世紀金融學系列教材:金融衍生工具》以中國台灣、香港和中國大陸及國外交易的期權、期貨和權證等金融衍生工具為例，詳細介紹了金融衍生工具的理論與實踐操作技術，使讀者能很快理解金融衍生工具的本質，透過對實際金融衍生產品及其運作的理解，掌握操作金融衍生工具的基本方法和技術。每章末均附一篇實務專欄，以達到理論和實務結合。全書附“期權評價及策略作圖軟體3.0版”。讀者可以利用B—S公式、二項式或蒙特卡羅模擬法很快求出不同期權的理論價格、避險參數等。
基本介紹
- 書名：21世紀金融學系列教材:金融衍生工具
- 作者：陳威光
- 出版日期：2013年6月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：7307106647
- 品牌：武漢大學出版社有限責任公司
- 外文名：Financial Derivatives
- 出版社：武漢大學出版社
- 頁數：303頁
- 開本：16
- 定價：35.00
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《21世紀金融學系列教材:金融衍生工具》讀者也可以利用本軟體內的策略作圖，作出期權交易策略的損益圖。讀者還可以根據書中介紹的公式和圖解，計算不同金融衍生工具的相應參數。
圖書目錄
第一編導論
第一章金融衍生工具導論
第一節金融衍生工具與風險管理
第二節金融衍生工具的定義與種類
第三節金融衍生工具的特性及功能
第四節全球金融衍生工具交易概況
實務專欄1：期貨教父幫金融衍生工具洗刷污名
小結
習題
第二編期權
第二章期權導論
第一節期權的發展沿革
第二節期權專有名詞介紹
第三節期權日常生活實例
第四節結合期權的產品實例
第五節結構型債券介紹
第六節金融工程與金融創新
實務專欄2：花旗銀行率先推出投資型外幣存款
小結
習題
第三章期權的價格及其上下限
第一節影響期權價格的因素
第二節期權到期時的價值
第三節期權到期前的價值
第四節看漲期權價格上下限
第五節看跌期權價格上下限
實務專欄3：怡富投信發行日本美元保本型共同基金
小結
習題
第四章看跌看漲期權平價關係
第一節看跌看漲期權平價關係
第二節看跌看漲期權平價關係公式的解析
第三節看跌看漲期權平價關係公式的推導
第四節平價理論與證券的複製
第五節看跌看漲期權平價關係的延伸
實務專欄4：遠東紡織發行多空浮動利率公司債
小結
習題
第五章Black-Scholes期權定價模型
第一節Black-Scholes看漲期權定價公式
第二節Black-Scholes公式的解析
第三節Black-Scholes看跌期權定價公式
第四節Black-Scholes公式中變數的選取
第五節隱含波動率與笑狀波幅
實務專欄5：莫頓和舒爾茨研究金融衍生工具的定價方法獲得1997年諾貝爾經濟學獎
小結
習題
第六章期權的交易策略
第一節單一策略
第二節對沖策略
第三節組合策略
第四節價差策略
第五節合成策略
第六節套利策略
第七節波動率交易策略
實務專欄6：金融海嘯期間VIX飆升到歷史新高
小結
習題
第七章股指期權與外匯期權
第一節股指期權的發展沿革
第二節股指期權的功能與特性
第三節股指期權定價公式
第四節外匯期權及其定價
第五節台指期權市場
第六節認購權證與認沽權證
實務專欄7：“中華電信”操作外匯選擇權造成巨額損失
小結
習題
第三編期貨及互換
第八章遠期契約與期貨導論
第一節遠期契約的發展沿革
第二節遠期外匯及定價
第三節遠期利率協定
第四節期貨的發展沿革
第五節期貨契約的種類
第六節期貨專有名詞介紹
實務專欄8：區間遠匯——外匯的另一種對沖
小結
習題
第九章期貨的定價
第一節持有成本理論
第二節持有成本理論的修正與預期理論
第三節基差和價差
第四節期貨期權及其定價
實務專欄9：通貨膨脹連動債券——抗通膨利器
小結
習題
第十章期貨的交易策略
第一節投機策略
第二節對沖策略
第三節最適期貨對沖數量
第四節價差策略
第五節套利策略
實務專欄10：外資台股期貨及台股現貨兩面操作手法
小結
習題
第十一章股價指數期貨
第一節股價指數期貨發展沿革
第二節股價指數期貨的定價
第三節股價指數期貨的套用
第四節股價指數期貨造成的災難_
第五節台指期貨市場
實務專欄11：滬深300股價指數期貨
小結
習題
第十二章外匯期貨與利率期貨
第一節外匯期貨的發展沿革
第二節外匯期貨的定價
第三節利率期貨的發展沿革
第四節利率期貨的定價
實務專欄12：對沖基金將會是下一個金融風暴的主角嗎？
小結
習題
第十三章互換契約
第一節互換契約的沿革與現狀
第二節利率互換
第三節貨幣互換
第四節商品互換
第五節權益互換
第六節信用違約互換
第七節其他互換契約
實務專欄13：信用連結債券
小結
習題
第四編風險管理
第十四章風險值VAR
第一節操作金融衍生工具失利的案例
第二節風險的種類
第三節風險值（VAR）的簡介
第四節歷史模擬法
第五節標準差法
第六節蒙特卡羅法
實務專欄14：2008年金融海嘯經過及對全球股市的衝擊
小結
習題
第十五章金融衍生工具風險值的估算
第一節期貨與遠期契約的VAR
第二節期權的VAR：完全評價法
第三節期權的VAR：部分評價法
第四節波動率風險值
第五節互換與債券的VAR求法
實務專欄15：2008年金融海嘯事件原因探討
小結
習題
第十六章VAR相關主題
第一節流動性風險
第二節信用風險
第三節壓力測試
第四節回溯測試
第五節VAR的套用
實務專欄16：美國銀行第三次壓力測試，花旗銀行等四家沒過
小結
習題
第五編期權進階
第十七章奇異期權
第一節奇異期權導論
第二節平均式期權
第三節障礙期權
第四節回顧型期權
第五節多因子期權
第六節其他奇異期權
實務專欄17：台灣地區第一種台指連動債券——茂矽股價指數連動公司債券
小結
習題
第十八章二項式定價及蒙特卡羅模擬法
第一節二項式期權定價模型
第二節多期二項式定價法
第三節二項式美式期權定價法
第四節蒙特卡羅模擬法
第五節二項式及蒙特卡羅模擬法實例
實務專欄18：蒙特卡羅模擬法名稱的由來
小結
習題
第十九章波動率相關主題
第一節歷史波動率的估計
第二節隱含波動率的估計
第三節隱含波幅的特性
第四節波動率指數（VIX）
實務專欄19：對沖新工具——波動率期貨與波動率期權
小結
習題
第二十章其他期權相關主題
第一節B-S公式的推導
第二節二項式看漲期權公式的推導
第三節期權敏感度分析
第四節delta及gamma中立對沖
第五節實質選擇權
實務專欄20：巨災債券——風險轉移新工具
小結
習題
斯權評價及策略作圖軟體3.0版使用說明
第一章金融衍生工具導論
第一節金融衍生工具與風險管理
第二節金融衍生工具的定義與種類
第三節金融衍生工具的特性及功能
第四節全球金融衍生工具交易概況
實務專欄1：期貨教父幫金融衍生工具洗刷污名
小結
習題
第二編期權
第二章期權導論
第一節期權的發展沿革
第二節期權專有名詞介紹
第三節期權日常生活實例
第四節結合期權的產品實例
第五節結構型債券介紹
第六節金融工程與金融創新
實務專欄2：花旗銀行率先推出投資型外幣存款
小結
習題
第三章期權的價格及其上下限
第一節影響期權價格的因素
第二節期權到期時的價值
第三節期權到期前的價值
第四節看漲期權價格上下限
第五節看跌期權價格上下限
實務專欄3：怡富投信發行日本美元保本型共同基金
小結
習題
第四章看跌看漲期權平價關係
第一節看跌看漲期權平價關係
第二節看跌看漲期權平價關係公式的解析
第三節看跌看漲期權平價關係公式的推導
第四節平價理論與證券的複製
第五節看跌看漲期權平價關係的延伸
實務專欄4：遠東紡織發行多空浮動利率公司債
小結
習題
第五章Black-Scholes期權定價模型
第一節Black-Scholes看漲期權定價公式
第二節Black-Scholes公式的解析
第三節Black-Scholes看跌期權定價公式
第四節Black-Scholes公式中變數的選取
第五節隱含波動率與笑狀波幅
實務專欄5：莫頓和舒爾茨研究金融衍生工具的定價方法獲得1997年諾貝爾經濟學獎
小結
習題
第六章期權的交易策略
第一節單一策略
第二節對沖策略
第三節組合策略
第四節價差策略
第五節合成策略
第六節套利策略
第七節波動率交易策略
實務專欄6：金融海嘯期間VIX飆升到歷史新高
小結
習題
第七章股指期權與外匯期權
第一節股指期權的發展沿革
第二節股指期權的功能與特性
第三節股指期權定價公式
第四節外匯期權及其定價
第五節台指期權市場
第六節認購權證與認沽權證
實務專欄7：“中華電信”操作外匯選擇權造成巨額損失
小結
習題
第三編期貨及互換
第八章遠期契約與期貨導論
第一節遠期契約的發展沿革
第二節遠期外匯及定價
第三節遠期利率協定
第四節期貨的發展沿革
第五節期貨契約的種類
第六節期貨專有名詞介紹
實務專欄8：區間遠匯——外匯的另一種對沖
小結
習題
第九章期貨的定價
第一節持有成本理論
第二節持有成本理論的修正與預期理論
第三節基差和價差
第四節期貨期權及其定價
實務專欄9：通貨膨脹連動債券——抗通膨利器
小結
習題
第十章期貨的交易策略
第一節投機策略
第二節對沖策略
第三節最適期貨對沖數量
第四節價差策略
第五節套利策略
實務專欄10：外資台股期貨及台股現貨兩面操作手法
小結
習題
第十一章股價指數期貨
第一節股價指數期貨發展沿革
第二節股價指數期貨的定價
第三節股價指數期貨的套用
第四節股價指數期貨造成的災難_
第五節台指期貨市場
實務專欄11：滬深300股價指數期貨
小結
習題
第十二章外匯期貨與利率期貨
第一節外匯期貨的發展沿革
第二節外匯期貨的定價
第三節利率期貨的發展沿革
第四節利率期貨的定價
實務專欄12：對沖基金將會是下一個金融風暴的主角嗎？
小結
習題
第十三章互換契約
第一節互換契約的沿革與現狀
第二節利率互換
第三節貨幣互換
第四節商品互換
第五節權益互換
第六節信用違約互換
第七節其他互換契約
實務專欄13：信用連結債券
小結
習題
第四編風險管理
第十四章風險值VAR
第一節操作金融衍生工具失利的案例
第二節風險的種類
第三節風險值（VAR）的簡介
第四節歷史模擬法
第五節標準差法
第六節蒙特卡羅法
實務專欄14：2008年金融海嘯經過及對全球股市的衝擊
小結
習題
第十五章金融衍生工具風險值的估算
第一節期貨與遠期契約的VAR
第二節期權的VAR：完全評價法
第三節期權的VAR：部分評價法
第四節波動率風險值
第五節互換與債券的VAR求法
實務專欄15：2008年金融海嘯事件原因探討
小結
習題
第十六章VAR相關主題
第一節流動性風險
第二節信用風險
第三節壓力測試
第四節回溯測試
第五節VAR的套用
實務專欄16：美國銀行第三次壓力測試，花旗銀行等四家沒過
小結
習題
第五編期權進階
第十七章奇異期權
第一節奇異期權導論
第二節平均式期權
第三節障礙期權
第四節回顧型期權
第五節多因子期權
第六節其他奇異期權
實務專欄17：台灣地區第一種台指連動債券——茂矽股價指數連動公司債券
小結
習題
第十八章二項式定價及蒙特卡羅模擬法
第一節二項式期權定價模型
第二節多期二項式定價法
第三節二項式美式期權定價法
第四節蒙特卡羅模擬法
第五節二項式及蒙特卡羅模擬法實例
實務專欄18：蒙特卡羅模擬法名稱的由來
小結
習題
第十九章波動率相關主題
第一節歷史波動率的估計
第二節隱含波動率的估計
第三節隱含波幅的特性
第四節波動率指數（VIX）
實務專欄19：對沖新工具——波動率期貨與波動率期權
小結
習題
第二十章其他期權相關主題
第一節B-S公式的推導
第二節二項式看漲期權公式的推導
第三節期權敏感度分析
第四節delta及gamma中立對沖
第五節實質選擇權
實務專欄20：巨災債券——風險轉移新工具
小結
習題
斯權評價及策略作圖軟體3.0版使用說明
