鵬華價值優勢股票型證券投資基金

基本信息

法定名稱鵬華價值優勢股票型證券投資基金

基金簡稱鵬華價值

投資類型偏股型基金

成立日期 2006-07-18

募集起始日 2006-06-12

總募集規模(萬份) 187,675.40

募集截止日 2006-07-11

實際募集規模(萬份) 187,573.45

日常申購起始日 2006-08-16

其中

管理人參與規模(萬份) 0.00

日常贖回起始日 2006-09-18

參與資金利息(萬份) 1,019,542.09

基金經理程世傑最近總份額(萬份) 69,064.83

基金管理人鵬華基金管理有限公司

基金託管人中國建設銀行股份有限公司

投資風格價值投資型

費率結構表鵬華價值

業績比較基準中信綜指×70% + 中信標普國債指數×30%

投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行的各類股票、債券、央行票據、權證、資產證券化產品以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如有投資需要可參與有價值的新股配售和增發。法律法規或中國證監會以後允許本基金投資的其他金融工具或品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

1. 股票投資首先按照既有的研究流程和投資紀律進行行業配置和個股選擇，再運用相對估值分析方法，進行多維估值比較，分析行業、個股的合理估值區間，深入發掘行業和個股層面由於具備相對價值優勢而存在的投資機會，以此作為基金經理的投資線索以及權重調整的重要依據。 2. 在債券投資中，以降低組合總體波動性從而改善組合風險構成為目的，採取積極主動的投資策略，進而謀取超額收益。

投資標準

正常市場狀況下，股票投資比例為 60% ～ 95% ，債券投資比例為 0% ～ 35% ，權證的投資比例為 0 ～ 3% 。現金或到期日在 1 年以內的政府債券投資比例不低於 5% 。

風險收益特徵

本基金屬股票型證券投資基金，為證券投資基金中的中高風險品種。基金長期平均的風險和預期收益高於混合型基金、債券型基金、貨幣型基金，低於成長型股票基金。

風險管理工具及主要指標

本基金使用“ Barra APM 系統”和“鵬華風險績效評估系統”進行股票投資的動態風險監測，評估內容包括：投資組合的 VaR 分析、流動性分析與評價、業績的歸因分析等。本基金使用“北方之星債券投資決策分析系統”和“紅頂債券操盤家系統”以及本公司自行開發的系統進行債券投資的收益分析和風險監控，評估內容包括：債券組合收益率分析、利率期限結構分析等。