《高等計量經濟學基礎》介紹了回歸分析、時間序列分析、面板數據分析的基本思想和內容。由於屬性數據大量出現在金融數據中，書中也簡要介紹了有關屬性數據分析和建模的一些內容。每章結合金融工程研究中的問題來介紹和解釋有關的基本概念和內容，並配有一定量的習題。
基本介紹
- 書名：高等計量經濟學基礎
- 出版社：高等教育出版社
- 頁數：314頁
- 開本：16
- 作者：繆柏其 葉五一
- 出版日期：2013年6月1日
- 語種：簡體中文
- 品牌：高教社
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《高等計量經濟學基礎》可作為金融工程碩士研究生的教學用書，也可作為經濟學、金融工程、證券和基金等從業人員了解有關理論和套用的入門參考書。
圖書目錄
第一章 線性代數和矩陣基本知識
1.1線性代數基本知識
1.1.1 向量空間
1.1.2 Gram—Schmidt正交化程式
1.1.3 向量的正交投影和Bessel不等式
1.2矩陣的一般理論和性質
1.3矩陣的數字特徵
1.4幾類特殊的矩陣
1.5二次型
1.6矩陣的特殊運算與矩陣的微商
第二章 多元統計分析基本知識
2.1隨機向量的數字特徵
2.2多元正態及由它生成的統計量
2.3矩陣常態分配和Wishart分布
2.4相關|生分析和關聯性分析
2.5其他重要的多元分布
2.6 Copula
2.6.1 Copula的定義和性質
2.6.2幾個重要的Copula
2.6.3阿基米德Copula與對應的秩相關係數
2.6.4 Copula的C藤和D藤分解
2.7大數定律和中心極限定理
第三章 回歸分析
3.1多元線性回歸模型
3.1.1古典假定以及統計推斷
3.1.2多重共線性
3.1.3異方差性
3.1.4自相關性
3.1.5解釋變數與誤差項的相關性
3.1.6分塊回歸與偏回歸估計
3.2多元統計分析
3.2.1多元模型
3.2.2主成分分析與因子分析
3.2.3偏最小二乘方法
3.3非線性回歸模型
3.3.1可化為線性的非線性回歸模型
3.3.2非線性回歸模型及其最小二乘估計
3.3.3變參數線性回歸模型
3.4非參數回歸方法
3.4.1非參數回歸模型
3.4.2核密度估計
3.4.3非參數均值回歸
3.4.4局部多項式回歸
3.4.5半參數模型
3.4.6樣條方法
3.5分位點回歸模型
3.5.1線性分位點回歸模型
3.5.2非線性分位點回歸模型
第四章 時間序列分析
4.1差分方程
4.1.1常係數齊次差分方程
4.1.2非齊次差分方程
……
第五章 面板數據分析
第六章 屬性數據分析
第七章 常用的估計方法
參考文獻
名詞索引
1.1線性代數基本知識
1.1.1 向量空間
1.1.2 Gram—Schmidt正交化程式
1.1.3 向量的正交投影和Bessel不等式
1.2矩陣的一般理論和性質
1.3矩陣的數字特徵
1.4幾類特殊的矩陣
1.5二次型
1.6矩陣的特殊運算與矩陣的微商
第二章 多元統計分析基本知識
2.1隨機向量的數字特徵
2.2多元正態及由它生成的統計量
2.3矩陣常態分配和Wishart分布
2.4相關|生分析和關聯性分析
2.5其他重要的多元分布
2.6 Copula
2.6.1 Copula的定義和性質
2.6.2幾個重要的Copula
2.6.3阿基米德Copula與對應的秩相關係數
2.6.4 Copula的C藤和D藤分解
2.7大數定律和中心極限定理
第三章 回歸分析
3.1多元線性回歸模型
3.1.1古典假定以及統計推斷
3.1.2多重共線性
3.1.3異方差性
3.1.4自相關性
3.1.5解釋變數與誤差項的相關性
3.1.6分塊回歸與偏回歸估計
3.2多元統計分析
3.2.1多元模型
3.2.2主成分分析與因子分析
3.2.3偏最小二乘方法
3.3非線性回歸模型
3.3.1可化為線性的非線性回歸模型
3.3.2非線性回歸模型及其最小二乘估計
3.3.3變參數線性回歸模型
3.4非參數回歸方法
3.4.1非參數回歸模型
3.4.2核密度估計
3.4.3非參數均值回歸
3.4.4局部多項式回歸
3.4.5半參數模型
3.4.6樣條方法
3.5分位點回歸模型
3.5.1線性分位點回歸模型
3.5.2非線性分位點回歸模型
第四章 時間序列分析
4.1差分方程
4.1.1常係數齊次差分方程
4.1.2非齊次差分方程
……
第五章 面板數據分析
第六章 屬性數據分析
第七章 常用的估計方法
參考文獻
名詞索引
