風險調整後收益

風險調整後收益是指將風險因素剔除以後的收益指標。其中，夏普比率、特雷諾指數和詹森指數是三個經典的風險調整後收益指標。

基本介紹

• 中文名：風險調整後收益
• 釋義：將風險因素剔除以後的收益指標
• 分類：特雷諾指數 詹森指數
• 典型：夏普比率

收益指標

1、夏普比率是指投資產品承受單位風險所獲得的超額收益。投資理財產品的夏普比率越高，在承受同等風險的前提下，超額收益越高，投資理財產品業績表現越好。

2、特雷諾指數是以投資理財產品的系統風險作為收益調整的因子，反映投資理財產品承擔單位系統風險所獲得的超額收益。指數值越大，承擔單位系統風險所獲得的超額收益越高。

3、詹森指數反映投資理財產品相對於市場組合（即平均收益水平）獲得的超額收益率，指數值越大越好。