風險管理精要

內容簡介

本書從基本概念和要素入手，涉及到風險管理的方方面面，可以說是一本“關於風險管理的百科全書”。然而這本書又不是晦澀的，摒棄了滿紙的數學符號和公式，麥可·克勞伊、丹·加萊、羅伯特·馬克三位全球知名風險管理領域的專家用通俗易懂的語言闡述了有關方法論和最新進展，為讀者提供了全面而又新穎的金融風險管理視角。大量鮮活的案例使抽象的理論變得生動起來，也幫助讀者有更深刻和全面的理解。更為可貴的是，這本書不像某些外文譯著一樣天馬行空，它緊緊圍繞風險管理這個主線，首先面向銀行和公司兩個對象，闡述了各自風險管理的特點、要素和具體步驟。接著，在介紹了風險和收益等相關理論知識後，它又具體剖析了市場風險、信用風險和操作風險三類最重要的風險，做到有的放矢，重點突出，有利於讀者掌握風險管理的核心和要點。這樣的總體框架以及每個章節在結構安排上的獨具匠心，都使讀者能迅速把握其脈絡，瞭然於心。以上的這些特點，使這本書對更多的人群都有著指導和借鑑意義，無論作為初學者的入門指南還是資深業者的案頭工具，它都具備可取之處。

作為“金融發展與創新譯叢”中第一本已經面市的重點圖書，本書也已被“國際風險管理師協會（PRMIA）中國認證中心”指定為中文“國際風險管理師（APRM）”的考試教材，通過考試後的學員，將獲得由PRMIA簽發的中英文版APRM證書，全球範圍認可。

危機過後，挑戰與機遇並存，如何迎接挑戰、把握機遇成為每個金融從業人員的當務之急，而風險管理也以其日益凸顯的重要地位被越來越多的人接受和重視。

圖書目錄

序

前言

第1章風險管理概述

什麼是風險？

風險與回報的衝突

為風險命名的危險

數值也有危險

風險管理師的工作

風險管理學習曲線

過去、未來——以及本書的使命

附錄風險敞口的類型

市場風險

信用風險

流動性風險

操作風險

法律和監管風險

經營風險

策略風險

聲譽風險

第2章公司風險管理概述

為何在理論上不應管理風險呢？

實踐中管理風險的若干個理由

對沖經營風險與對沖財務報表風險

第3章銀行及其監管者——風險管理的實驗室？

銀行監管和風險管理

標準化銀行資本管理的動力

1988年巴塞爾協定

銀行市場風險敞口以及1996年市場風險修正案

30人小組（G一30）的政策建議

1996年市場風險修正案（“國際清算銀行1998”）

為什麼1988年巴塞爾協定需要修訂？

巴塞爾II——銀行業的變革？

第二個支柱：監管者的審查程式

第三個支柱：市場自律

結論

第4章公司治理與風險管理

風險管理精要

基本介紹

內容簡介

圖書目錄

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