風控模型

風控模型，是風險控制模型的簡稱。常見於信貸擔保公司，用來對業務進行風險控制。風控模型當下國內主要有：工商銀行開發的風控模型。

基本介紹

• 中文名：風控模型
• 外文名：Risk Modeling
• 全稱：風險控制模型
• 常見地：信貸擔保公司

定義

風控模型，計算最高能夠承受什麼樣的高風險客戶，同時該如何把這些資產證券化並分散點風險給投行對自己是最有利的。強大的高頻交易和程式化交易要求更快速的交易通道和更高效的策略模型；另一方面，快速交易導致投資面臨的風險呈指數級增長，從而市場和投資者需要更全面的策略組合和更精準的風控模型進行風險對沖。

詳細內容

在高度精細化的風險控制模型中，很重要的一個環節就是用先進的統計計量模型來更加準確的描述多種金融資產價格波動的關聯性。在現實的金融交易中，我們將面對成百上千的金融資產，所以我們需要一個理論上十分靈活、現實中套用有效的統計模型能夠同時對大量的風險因子的相關性進行描述、估測和模擬。在科研中，在不斷探索，力圖在現有的模型基礎上，找到更加靈活的模型準確高效描述各高維的金融風險因子之間的相依性。當然，高度量化的數量風險模型，還要在業界實際套用中能夠運算相對迅速，這樣才能對各種金融組合進行實時的風險預測和監控。

這種高度量化的風控模型，將無時無刻不為交易所、清算所和各大券商經紀公司，實時計算未來各種資產組合的風險度，從而始終將各種金融交易的市場風險控制在合理的範圍內，使衍生品市場交易能夠穩定運行，最大可能的減少巨大價格波動給市場帶來的危機。