雙重最佳化是指追蹤決策方案的選擇既要優於原方案，又要優於其他新方案。是追蹤決策的特徵之一。追蹤決策選擇的方案必須：(1)優於原有決策方案，即追蹤決策不是簡單地改變原有決策，只有這種改變可以帶來比原來更好的效益或導致比原方案較小的損失，才有意義。(2)在諸新方案中擇優，這是由決策的基本特徵決定的，它要求決策者在新的主客觀條件下，在諸新方案中選出一個最優或滿意方案。
基本介紹
- 中文名：雙重最佳化
- 定義：追蹤決策方案的選擇既要優於原方案，又要優於其他新方案
追蹤決策的雙重最佳化比一般決策的擇優要困難和複雜，也使追蹤決策突破了一般決策的基本原則——益大於損的起碼擇優原則，要具體情況具體分析，有時只能在“小損”與“大損”中進行選擇，“害中取小，即為大利”，是追蹤決策中常常遇到的情況。
