《隱擔保下中國銀行業資本監管的有效研究》是2014年華中科技大學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：隱擔保下中國銀行業資本監管的有效研究
- 作者：劉靜
- 出版時間：2014年7月
- 出版社： 華中科技大學出版社
- ISBN：9787568001625
- 類別：貨幣銀行學
- 開本：16 開
- 裝幀：簡裝
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
本書主要研究了隱性擔保下中國銀行業資本監管的有效性。通過運用一個兩期經濟分析框架，從理論上探討了隱性擔保影響銀行風險承擔行為的機理；通過考察中國的現實情況，揭示出中國銀行業資本監管的特殊性，並對不同存款保險體系下資本監管的效果進行了對比。在此基礎上，利用近年來的經驗數據，對隱性擔保下中國銀行業資本監管的有效性進行了實證分析。最後還探討了中國存款保險模式的現實選擇，以及資本監管制度今後的發展方向——建立激勵相容的資本監管制度，完善現有的資本監管框架。
本書研究角度較新，提出目前中國在建立顯性存款保險制度時，必須注意在隱性擔保與顯性存款保險制度之間保持平衡的新觀點。
圖書目錄
目錄 導 論 （1）……………………………………………………………………………
一、選題背景及研究意義 （2）………………………………………………
二、基本概念界定 （4）………………………………………………………
三、國內外文獻綜述 （5）……………………………………………………
四、研究內容與思路 （12）…………………………………………………
五、研究方法及創新之處 （14）…………………………………………… 第一章 資本監管的理論基礎及最新趨勢 （16）…………………………………
第一節 資本監管有效性分析的理論基礎 （17）……………………………
一、金融監管的必要性 （17）………………………………………………
二、有關金融監管有效性的爭論 （22）……………………………………
第二節 金融監管理論的演變 （26）…………………………………………
一、 20世紀30年代以前:金融監管理論的萌芽 （26）……………………
二、 20世紀30—70年代:嚴格監管，安全優先 （28）……………………
三、 20世紀70—80年代:金融自由化，效率優先 （29）…………………
四、 20世紀90年代以來:安全與效率並重的金融監管理論 （30）………
五、《巴塞爾協定》反映出的監管思想的根本轉變 （31）…………………
第三節 《第三版巴塞爾協定》與銀行業監管國際趨勢 （32）………………
一、《第三版巴塞爾協定》的核心內容 （33）………………………………
二、《第三版巴塞爾協定》對於銀行監管模式的創新 （35）……………… 第二章 隱性擔保間接影響資本監管有效性的模型分析 （38）…………………
第一節 隱性擔保下的銀行風險承擔行為模型 （39）………………………
一、隱性擔保下的銀行風險承擔行為模型 （40）…………………………
二、隱性擔保下銀行風險承擔行為模型的相關分析 （42）………………
第二節 隱性擔保對資本監管有效性的間接影響 （46）……………………
一、完全隱性擔保對資本監管有效性的間接影響 （46）…………………
二、不完全隱性擔保對資本監管有效性的間接影響 （47）………………
三、隱性擔保的方式選擇對於中國銀行業資本監管的啟示 （49）……… 2 第三章 隱性擔保下中國銀行業資本監管的現實考察 （50）……………………
第一節 中國銀行業隱性擔保產生的原因及現狀 （51）……………………
一、中國銀行業隱性擔保產生的原因 （51）………………………………
二、中國銀行業隱性擔保狀況分析 （53）…………………………………
第二節 中國銀行業資本監管制度的變遷及效果 （59）……………………
一、中國銀行業資本監管制度的初步建立 （59）…………………………
二、中國銀行業資本監管制度的完善 （61）………………………………
三、中國銀行業資本監管制度的國際化 （64）…………………………… 第四章 不同存款保險體系下資本監管效果的對比 （68）………………………
第一節 資本監管面臨的不同存款保險體系 （69）…………………………
一、顯性存款保險制度與隱性擔保制度的對比分析 （69）………………
二、顯性存款保險與隱性擔保的替代模型分析 （75）……………………
第二節 顯性存款保險下的美國銀行業資本監管狀況 （78）………………
一、美國的顯性存款保險制度及其運行機制 （78）………………………
二、 2008—2009年金融危機前美國的資本監管 （81）……………………
三、金融危機中美國顯性存款保險和資本監管的聯合效果 （82）………
第三節 不同存款保險體系下資本監管效果的比較 （89）…………………
一、不同存款保險體系影響資本監管效果的機理 （89）…………………
二、金融危機時期中美銀行業資本監管效果的對比 （92）……………… 第五章 隱性擔保下中國銀行業資本監管有效性的實證分析 （95）……………
第一節 隱性擔保下中國銀行業資本監管有效性模型的設定 （96）………
一、理論假設 （96）…………………………………………………………
二、隱性擔保下中國銀行業資本監管有效性模型的設定 （96）…………
三、樣本的選取及數據說明 （99）…………………………………………
第二節 隱性擔保下中國銀行業資本監管有效性實證的結果及分析 （101）…
一、隱性擔保下中國銀行業資本監管有效性的實證結果 （101）…………
二、實證結果分析 （101）……………………………………………………
三、實證結論及啟示 （105）………………………………………………… 第六章 隱性擔保的退出與中國存款保險模式的現實選擇 （107）………………
第一節 隱性擔保的逐步退出是大勢所趨 （108）……………………………
一、中國存款保險制度變遷的動因———基於國家效用函式的分析 （108）…
二、從隱性擔保轉向顯性存款保險制度有可能降低道德風險 （110）……
三、隱性擔保與“大而不倒”問題 （113）…………………………………… 3
四、隱性擔保退出的可行性和必要準備 （115）……………………………
第二節 適合中國的顯性存款保險制度的設計 （118）………………………
一、中國加快推出顯性存款保險制度的意義 （118）………………………
二、顯性存款保險制度發展的國際趨勢 （120）……………………………
三、中國建立顯性存款保險制度的環境最佳化 （124）………………………
四、適合中國的顯性存款保險制度框架 （129）……………………………
第三節 實現隱性擔保與顯性存款保險的平衡 （133）………………………
一、全球隱性擔保與顯性存款保險共存的現實 （133）……………………
二、實現隱性擔保與顯性存款保險間的平衡 （134）……………………… 第七章 隱性擔保下提高中國銀行業資本監管有效性的建議 （138）……………
第一節 構建銀行業資本監管的激勵相容機制 （139）………………………
一、銀行業資本監管中“三大支柱”相配合的意義 （139）…………………
二、實現銀行業資本監管激勵相容的具體途徑 （147）……………………
第二節 完善現有的資本監管框架 （156）……………………………………
一、微觀審慎監管和巨觀審慎監管相結合 （156）…………………………
二、提高資本工具質量，引入槓桿率監管標準 （161）……………………
三、構建逆周期的動態資本監管體系 （163）……………………………… 結論及展望 （167）…………………………………………………………………… 參考文獻 （169）……………………………………………………………………… 附錄A 2004—2012年中國銀行業資本監管有效性實證的原始數據 （175）… 後 記 （179）…………………………………………………………………………
作者簡介
劉 靜 1977年生，經濟學博士，畢業於中南財經政法大學金融學專業，現為中南財經政法大學武漢學院經濟貿易系講師。長期從事金融與國際貿易方面的教學與研究，主編教材《政治經濟學》、參編教材《現代進出口實務》，在《經濟學動態》、《新金融》等期刊上公開發表經濟類論文多篇。獨立翻譯國外投資類書籍《點綠成金》、《投資黃金必備策略》、《祖魯法則》及引進教材《鮑爾貨幣金融學》，翻譯工作量近100萬字，參與國家自然科學基金、國家社會科學基金及教育部人文社會科學研究項目多項。
