隨機過程講義

《隨機過程講義》是2001年北京工業大學出版社出版的圖書，作者是程維虎、 來向榮。

基本介紹

• 書名：隨機過程講義
• 作者：程維虎 來向榮
• 出版社：北京工業大學出版社
• 出版時間：2001年1月1日
• 頁數：238 頁
• 定價：13.00
• 開本：32 開
• ISBN：7563909761
• 語種：簡體中文

內容簡介

本書介紹隨機過程的一般理論。內容包括隨機過程的基本概念、二階矩過程、平穩過程和離散參數齊次可列馬爾可夫過程等。本書還選入了部分國內外最新研究成果，材料豐富。 本書可作為高等理工科院校及高等師範院校數學類各專業隨機過程的教材，也可作為其他人員的參考書。

前言

第一章 隨機過程的基本概念

1.1 隨機過程的定義

1.2 隨機運程的有限維分布函式族

1.3 隨機過程的常見類型

第二章 二階矩過程引論

2.1 二階矩過程的定義

2.2 協方差函式的性質

2.3 正交增量過程

2.4 有二階矩的復值隨機變數構成的希爾伯特空間

2.5 二階矩過程的均方微積分

2.6 對正交增量過程的積分

第三章 平穩過程

3.1 寬平穩過程的定義和例子

3.2 寬平穩過程的性質

3.3 寬平穩定程的相關函式的譜分解

3.4 寬平穩過程的譜分解

3.5 線性系統中的寬平穩過程

3.6 嚴平穩過程

第四章 正態過程

4.1 n維常態分配的性質

4.2 正態動程的定義和性質

4.3 實值正態過程

4.4 實值正態馬爾可夫過程

第五章 離散參齊次可列馬爾可夫過程

5.1 定義和例子

5.2 轉移機率的性質

5.3 狀態的分類

5.4 狀態空間的分解

5.5 n步轉移機率的漸近性質

5.6 可逆性

參考文獻