隨機過程等價(equivalence of stochastic pro-cesses)是隨機過程理論的基本概念之一。
設{X(t),tET}與{Y(t),tET}是定義在機率空間(,(},.},P)上的兩個隨機過程，如果對任意tET，均有P (X (t)=Y(t)>=1，則稱這兩個過程隨機等價或簡稱等價.
在隨機過程的研究中，人們常常希望被討論的隨機過程{XCt),tET}具有某種性質(例如，軌道連續性或可分性)。如果該過程本身不具有這種性質，但能找到一個具有這些性質而且與{XCt),tET}等價的過程{Y(t),tE T}，則稱這過程為原過程{X(t),tET}的具有某種性質的修正.
