隨機遊走模型。測試時選擇一隻股票,以當天為基準日,建立一個日收益率序列以前一天為基準日建立該股票的日收益率序列; 計算這兩個數列的相關係數;,與此同時,如果相關係數接近零,說明前後兩天的股價無關,即股價是隨機遊走的,市場達到弱式有效。測試時兩個收益率的時間滯後天數也可以是2 天或N 天,日收益率也可換成周收益率、月收益率等,測試數列的時間長度應包括多種不同時長(N年),選擇的股票種類應足夠多。
隨機遊走模型假設各時期的收益率是獨立的,並且不同時期的收益率的分布是相同的。
隨機遊走模型。測試時選擇一隻股票,以當天為基準日,建立一個日收益率序列以前一天為基準日建立該股票的日收益率序列; 計算這兩個數列的相關係數;,與此同時,如果相關係數接近零,說明前後兩天的股價無關,即股價是隨機遊走的,市場達到弱式有效。測試時兩個收益率的時間滯後天數也可以是2 天或N 天,日收益率也可換成周收益率、月收益率等,測試數列的時間長度應包括多種不同時長(N年),選擇的股票種類應足夠多。
隨機遊走模型假設各時期的收益率是獨立的,並且不同時期的收益率的分布是相同的。
隨機遊走模型。測試時選擇一隻股票,以當天為基準日,建立一個日收益率序列以前一天為基準日建立該股票的日收益率序列; 計算這兩個數列的相關係數;,與此同時,如果...
隨機遊走(random walk)也稱隨機漫步,隨機行走等是指基於過去的表現,無法預測將來的發展步驟和方向。核心概念是指任何無規則行走者所帶的守恆量都各自對應著一個擴散...
在有效市場假設下,運用資本資產計價模型(CAPM)和隨機遊走模型(TheRandom-WalkModel)(我國的研究者多用隨機遊走模型)得出應有收益率,再用此收益率測試觀察到的收益...
典型的移動模型包括:布朗模型隨機路點模型隨機遊走模型隨機方向模型隨機高斯-馬爾科夫模型馬爾可夫模型增量模型移動矢量模型參考點群模型(RPGM)追求模型...
機率論預備知識、Matlab軟體的基本編程方法、隨機數的生成方法、馬爾可夫鏈蒙特卡羅方法、隨機服務系統模型、蒙特卡羅最佳化方法、隨機遊走模型、蒙特卡羅積分方法、複雜系統...
,並在此基礎上依次獲取河道主流線位置,並加寬得到整體分布形態,由於砂體主要位置是由相關依次遷移而得到的,由遷移機率給予定量描述,因此,該模型被稱為隨機遊走模型...
正是由於這種不同,對霍爾模型的檢驗就顯得意義重大。二、隨機遊走假說的新進展隨機遊走假說意味著,消費的變化是不可預期的,因而沒有任何在t-1期可獲得的信息能被...
隨機遊走模型無非只是一類被稱為單積過程(integrated processes)的隨機過程的特殊情形。不帶漂移的隨機遊走過程是非平穩的,但其一階差分是平穩的,如△Y=(Y(t)-...
包括他的1965年在商務雜誌上發表的著名的論文《股票市場價格走勢》,在這篇文章中他以有效市場假說下的價格走勢的隨機遊走模型為基礎提出了強制性的統計證據。該文在...
提出了一種可以直接測試適應值曲面特徵的排序統計分析方法;分析了遺傳算法適應值曲面的複雜程度,提出了基於隨機遊走模型的適應值曲面關聯維數測試方法。最後,提出了一...
與一般偏重於單純介紹理論知識和模型的著作不同,把統計模型和金融模型聯繫在一起...3.3 隨機遊走模型3.4 隨機遊走假設的起源3.5 有效市場假說(EMH)...
14.4.3Zheng模型 [1] 14.4.4隨機遊走模型14.4.5Rice K因子14.4.6相關性14.5信道卷積14.6仿真儀的發展14.7新型系統收發機套用實例14.7.1MIMO OFDM...
基於隨機遊走模型的跨領域傾向性分析研究. 計算機研究與發展. Accepted.[3]吳瓊,譚松波,張剛,段洣毅,程學旗. 跨領域傾向性分析相關技術研究. 中文信息學報...
4.4.1隨機遊走模型的預測4.4.2ARIMA(1,1,1)模型的預測4.5ARIMA模型的建模【本章小結】【思考與練習】第5章季節時間序列模型5.1簡單季節ARMA模型...