長盛同輝深證100等權重指數分級證券投資基金是長盛基金髮行的一個結構型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：長盛同輝深100等權重分級
- 基金類型：結構型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：長盛基金
- 基金管理費：1.00%
- 首募規模：8.44億
- 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
- 基金代碼：160809
- 成立日期：20120913
- 基金託管費：0.22%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金運用指數化投資方式，通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段，力爭將本基金的淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0．35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內，以實現對深證100等權重指數的有效跟蹤。
投資範圍
本基金投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、權證、債券、貨幣市場工具、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金採用完全複製法，按照成份股在深證100等權重指數中的組成及其基準權重構建股票投資組合，以擬合、跟蹤深證100等權重指數的收益表現，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。
當預期成份股發生調整，成份股發生配股、增發、分紅等行為，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤深證100等權重指數的效果可能帶來影響，導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以根據市場情況，採取合理措施，在合理期限內進行適當的處理和調整，以力爭使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。
1．資產配置策略
本基金管理人主要按照深證100等權重指數的成份股組成及其權重構建股票投資組合，並根據指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。本基金投資於股票的資產占基金資產的比例為90%－95%，其中投資於深證100等權重指數成份股和備選成份股的資產不低於股票資產的90%；其餘資產投資於現金、債券資產及中國證監會允許基金投資的其他證券品種，其中，權證資產占基金資產淨值的比例為0－3%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值5%。基金管理人將綜合考慮市場情況、基金資產的流動性要求等因素確定各類資產的具體配置比例。
2．股票投資組合構建
（1）組合構建原則
本基金通過完全複製指數的方法，根據深證100等權重指數成份股組成及其基準權重構建股票投資組合。
（2）組合構建方法
本基金採用完全複製法，按照成份股在深證100等權重指數中的基準權重構建股票投資組合。當預期成份股發生調整，成份股發生配股、增發、分紅等行為，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤深證100等權重指數的效果可能帶來影響，導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以根據市場情況，採取合理措施，在合理期限內進行適當的處理和調整，以力爭使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。
（3）組合調整
本基金所構建的股票投資組合原則上根據深證100等權重指數成份股組成及其權重的變動而進行相應調整。同時，本基金還將根據法律法規和基金契約中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票增發因素等變化，對股票投資組合進行實時調整，以力爭實現基金淨值增長率與深證100等權重指數收益率之間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。
基金管理人應當自基金契約生效之日起3個月內使本基金的股票投資組合比例符合基金契約的約定。
①定期調整
根據深證100等權重指數的調整規則和備選股票的預期，對股票投資組合及時進行調整。
②臨時調整
A．當上市公司發生增發、配股等影響成份股在指數中權重的行為時，本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合；
B．根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤深證100等權重指數；
C．根據法律法規的規定，成份股在深證100等權重指數中的權重因其它原因發生相應變化的，本基金將做相應調整，以保持基金資產中該成份股的權重同指數一致。
③其他調整
針對我國證券市場新股發行制度的特點，本基金將參與一級市場新股認購，認購的非成份股將在規定持有期之後的一定時間以內賣出。
（4）投資績效評估
在正常市場情況下，本基金力爭年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
3．債券投資策略
本基金管理人將基於對國內外巨觀經濟形勢的深入分析、國內財政政策與貨幣市場政策等因素對債券市場的影響，進行合理的利率預期，判斷債券市場的基本走勢，久期控制下的資產類屬配置策略。在債券投資組合構建和管理過程中，本基金管理人將具體採用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現金管理等管理手段進行個券選擇。
本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。
4．權證投資策略
在法律法規許可時，本基金可基於謹慎原則對權證進行投資，即根據權證合理價值與其市場價格間的差幅即“估值差價”以及權證合理價值對定價參數的敏感性，結合標的股票合理價值考量，決策買入、持有或沽出權證。
當預期成份股發生調整，成份股發生配股、增發、分紅等行為，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤深證100等權重指數的效果可能帶來影響，導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以根據市場情況，採取合理措施，在合理期限內進行適當的處理和調整，以力爭使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。
1．資產配置策略
本基金管理人主要按照深證100等權重指數的成份股組成及其權重構建股票投資組合，並根據指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。本基金投資於股票的資產占基金資產的比例為90%－95%，其中投資於深證100等權重指數成份股和備選成份股的資產不低於股票資產的90%；其餘資產投資於現金、債券資產及中國證監會允許基金投資的其他證券品種，其中，權證資產占基金資產淨值的比例為0－3%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值5%。基金管理人將綜合考慮市場情況、基金資產的流動性要求等因素確定各類資產的具體配置比例。
2．股票投資組合構建
（1）組合構建原則
本基金通過完全複製指數的方法，根據深證100等權重指數成份股組成及其基準權重構建股票投資組合。
（2）組合構建方法
本基金採用完全複製法，按照成份股在深證100等權重指數中的基準權重構建股票投資組合。當預期成份股發生調整，成份股發生配股、增發、分紅等行為，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤深證100等權重指數的效果可能帶來影響，導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以根據市場情況，採取合理措施，在合理期限內進行適當的處理和調整，以力爭使跟蹤誤差控制在限定的範圍之內。
（3）組合調整
本基金所構建的股票投資組合原則上根據深證100等權重指數成份股組成及其權重的變動而進行相應調整。同時，本基金還將根據法律法規和基金契約中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票增發因素等變化，對股票投資組合進行實時調整，以力爭實現基金淨值增長率與深證100等權重指數收益率之間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。
基金管理人應當自基金契約生效之日起3個月內使本基金的股票投資組合比例符合基金契約的約定。
①定期調整
根據深證100等權重指數的調整規則和備選股票的預期，對股票投資組合及時進行調整。
②臨時調整
A．當上市公司發生增發、配股等影響成份股在指數中權重的行為時，本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合；
B．根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤深證100等權重指數；
C．根據法律法規的規定，成份股在深證100等權重指數中的權重因其它原因發生相應變化的，本基金將做相應調整，以保持基金資產中該成份股的權重同指數一致。
③其他調整
針對我國證券市場新股發行制度的特點，本基金將參與一級市場新股認購，認購的非成份股將在規定持有期之後的一定時間以內賣出。
（4）投資績效評估
在正常市場情況下，本基金力爭年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
3．債券投資策略
本基金管理人將基於對國內外巨觀經濟形勢的深入分析、國內財政政策與貨幣市場政策等因素對債券市場的影響，進行合理的利率預期，判斷債券市場的基本走勢，久期控制下的資產類屬配置策略。在債券投資組合構建和管理過程中，本基金管理人將具體採用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現金管理等管理手段進行個券選擇。
本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。
4．權證投資策略
在法律法規許可時，本基金可基於謹慎原則對權證進行投資，即根據權證合理價值與其市場價格間的差幅即“估值差價”以及權證合理價值對定價參數的敏感性，結合標的股票合理價值考量，決策買入、持有或沽出權證。
收益分配原則
1．在本基金分級運作期內，收益分配應遵循下列原則：
（1）在分級運作期內，本基金（包括長盛同輝深100等權重A份額、長盛同輝深100等權重B份額和長盛同輝深100等權重份額）不進行收益分配；
（2）分級運作期到期後，按照本基金所約定的參考淨值計算規則，單獨計算出長盛同輝深100等權重A份額與長盛同輝深100等權重B份額各自的份額參考淨值並轉換為上市開放式基金（LOF）份額，基金份額持有人可通過贖回上市開放式（LOF）基金份額實現應得收益。
2．本基金分級運作期到期並轉換為上市開放式基金（LOF）後，本基金收益分配應遵循下列原則：
（1）本基金的每份基金份額享有同等分配權；
（2）收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額；
（3）本基金收益每年最多分配4次，每次每份基金份額收益分配比例不低於收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的20%；
（4）場外申購的，登記在註冊登記系統的基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，場外基金份額持有人可以事先選擇將所獲現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若基金份額持有人事先未做出選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
（5）場內申購和上市交易的，登記在證券登記結算系統的基金份額的分紅方式只能為現金分紅，基金份額持有人不能選擇其他的分紅方式，具體權益分配程式等有關事項遵循深圳證券交易所和中國證券登記結算有限公司的相關規定；
（6）基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日；
（7）基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
（8）法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
（1）在分級運作期內，本基金（包括長盛同輝深100等權重A份額、長盛同輝深100等權重B份額和長盛同輝深100等權重份額）不進行收益分配；
（2）分級運作期到期後，按照本基金所約定的參考淨值計算規則，單獨計算出長盛同輝深100等權重A份額與長盛同輝深100等權重B份額各自的份額參考淨值並轉換為上市開放式基金（LOF）份額，基金份額持有人可通過贖回上市開放式（LOF）基金份額實現應得收益。
2．本基金分級運作期到期並轉換為上市開放式基金（LOF）後，本基金收益分配應遵循下列原則：
（1）本基金的每份基金份額享有同等分配權；
（2）收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額；
（3）本基金收益每年最多分配4次，每次每份基金份額收益分配比例不低於收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的20%；
（4）場外申購的，登記在註冊登記系統的基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，場外基金份額持有人可以事先選擇將所獲現金紅利按除息日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若基金份額持有人事先未做出選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
（5）場內申購和上市交易的，登記在證券登記結算系統的基金份額的分紅方式只能為現金分紅，基金份額持有人不能選擇其他的分紅方式，具體權益分配程式等有關事項遵循深圳證券交易所和中國證券登記結算有限公司的相關規定；
（6）基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日；
（7）基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
（8）法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
