《金融計量學實驗》是2008年8月1日東北財經大學出版社出版的圖書，作者是曲春青。本書主要介紹了金融計量學的實驗和相關案例。
基本介紹
- 書名：金融計量學實驗
- 作者：曲春青
- ISBN：9787811224429
- 出版社：東北財經大學出版社
基本信息,內容簡介,目錄,
基本信息
出版時間：2008-08-01版 次：1頁 數：141裝 幀：平裝開 本：16開所屬分類：圖書 > 教材教輔 > 大學教材
圖書 > 金融與投資 > 金融理論
內容簡介
《金融計量學實驗》的編寫分為實驗篇和案例篇兩個部分。根據金融計量學的主要教學內容，實驗篇選擇性地設計了七個實驗，包括線性回歸模型套用，簡單外推模型套用，平滑技術和季節調整，隨機時間序列的特徵觀察，單位根檢驗、協整與誤差修正模型，ARMA模型套用和條件異方差模型套用。每個實驗包括實驗目的與要求、實驗準備知識、實驗數據、實驗內容、實驗步驟、問題思考和實驗總結等要點，對整個實驗過程起到了重要的指導作用。案例篇針對實驗篇的七個實驗，結合現實的金融計量問題，提供了七個案例，包括招商銀行A股B係數估計，香港認可機構港元存款餘額簡單外推模型預測，我國金融機構財政存款餘額平滑和季節調整等。案例篇的主要作用是輔助每個實驗的教學以及為讀者提供參考。 《金融計量學實驗》可以作為本科高年級或研究生階段金融計量學實驗的指導用書，也可以作為實際部門工作者自學金融計量學的參考用書。《金融計量學實驗》提供配套的資料光碟，內有實驗和案例的數據，以及案例的Eviews工作檔案，方便讀者學習使用。
目錄
實驗篇
實驗一 線性回歸模型套用
【實驗目的與要求】
【實驗準備知識】
【實驗數據】
【實驗內容】
【實驗步驟】
【問題思考】
【實驗總結】
實驗二 簡單外推模型套用
【實驗目的與要求】
【實驗準備知識】
【實驗數據】
【實驗內容】
【實驗步驟】
【問題思考】
【實驗總結】
實驗三 平滑技術和季節調整
【實驗目的與要求】
【實驗準備知識】
【實驗數據】
【實驗內容】
【實驗步驟】
【問題思考】
【實驗總結】
實驗四 隨機時間序列的特徵觀察
【實驗目的與要求】
【實驗準備知識】
【實驗數據】
【實驗內容】
【實驗步驟】
【問題思考】
【實驗總結】
實驗五 單位根檢驗、協整與誤差修正模型
【實驗目的與要求】
【實驗準備知識】
【實驗數據】
【實驗內容】
【實驗步驟】
【問題思考】
【實驗總結】
實驗六 ARMA模型套用
【實驗目的與要求】
【實驗準備知識】
【實驗數據】
【實驗內容】
【實驗步驟】
【問題思考】
【實驗總結】
實驗七 條件異方差模型套用
【實驗目的與要求】
【實驗準備知識】
【實驗數據】
【實驗內容】
【實驗步驟】
【問題思考】
【實驗總結】
案例篇
案例一 招商銀行A股B係數估計
1.創建Eviews工作檔案（Workfile）
2.錄入數據，並對序列進行初步分析
3.建立單指數模型
4.小結
案例二 香港認可機構港元存款餘額簡單外推模型預測
1.創建Eviews工作檔案（Workfile）
2.錄入數據，並對序列進行初步分析
3.建立簡單外推模型
4.模型比較
5.利用對數自回歸趨勢模型外推一期
6.小結
案例三 我國金融機構財政存款餘額平滑和季節調整
1.創建Eviews工作檔案（Workfile）
2.錄入數據，並對序列進行初步分析
3.簡單移動平均平滑
4.季節調整
5.指數平滑
案例四 我國金融機構儲蓄存款餘額序列的特徵觀察
1.創建Eviews工作檔案（Workfile）
2.錄入數據，並對序列進行初步分析
3.序列特徵的觀察
4.小結
案例五 上證A、B股指數協整關係檢驗及誤差修正模型
1.創建Eviews工作檔案（Workfile）
2.錄入數據，並對序列進行初步分析
3.單位根檢驗
4.協整檢驗
5.建立誤差修正模型（ECM）
案例六 美元對歐元匯率ARMA模型套用
1.創建Eviews工作檔案（Workfile）
2.錄入數據，並對序列進行初步分析
3.ARIMA（p，d，g）模型階數識別
4.ARIMA（p，d，g）模型估計與檢驗
5.ARIMA（p，d，g）模型外推預測
案例七 上證A股收益率條件異方差模型套用
1.創建Eviews工作檔案（Workfile）
2.錄入數據，並對序列進行初步分析
3.建立主體模型
4.ARCH效應檢驗
5.建立條件異方差模型
6.條件異方差模型的預測
主要參考文獻
實驗一 線性回歸模型套用
【實驗目的與要求】
【實驗準備知識】
【實驗數據】
【實驗內容】
【實驗步驟】
【問題思考】
【實驗總結】
實驗二 簡單外推模型套用
【實驗目的與要求】
【實驗準備知識】
【實驗數據】
【實驗內容】
【實驗步驟】
【問題思考】
【實驗總結】
實驗三 平滑技術和季節調整
【實驗目的與要求】
【實驗準備知識】
【實驗數據】
【實驗內容】
【實驗步驟】
【問題思考】
【實驗總結】
實驗四 隨機時間序列的特徵觀察
【實驗目的與要求】
【實驗準備知識】
【實驗數據】
【實驗內容】
【實驗步驟】
【問題思考】
【實驗總結】
實驗五 單位根檢驗、協整與誤差修正模型
【實驗目的與要求】
【實驗準備知識】
【實驗數據】
【實驗內容】
【實驗步驟】
【問題思考】
【實驗總結】
實驗六 ARMA模型套用
【實驗目的與要求】
【實驗準備知識】
【實驗數據】
【實驗內容】
【實驗步驟】
【問題思考】
【實驗總結】
實驗七 條件異方差模型套用
【實驗目的與要求】
【實驗準備知識】
【實驗數據】
【實驗內容】
【實驗步驟】
【問題思考】
【實驗總結】
案例篇
案例一 招商銀行A股B係數估計
1.創建Eviews工作檔案（Workfile）
2.錄入數據，並對序列進行初步分析
3.建立單指數模型
4.小結
案例二 香港認可機構港元存款餘額簡單外推模型預測
1.創建Eviews工作檔案（Workfile）
2.錄入數據，並對序列進行初步分析
3.建立簡單外推模型
4.模型比較
5.利用對數自回歸趨勢模型外推一期
6.小結
案例三 我國金融機構財政存款餘額平滑和季節調整
1.創建Eviews工作檔案（Workfile）
2.錄入數據，並對序列進行初步分析
3.簡單移動平均平滑
4.季節調整
5.指數平滑
案例四 我國金融機構儲蓄存款餘額序列的特徵觀察
1.創建Eviews工作檔案（Workfile）
2.錄入數據，並對序列進行初步分析
3.序列特徵的觀察
4.小結
案例五 上證A、B股指數協整關係檢驗及誤差修正模型
1.創建Eviews工作檔案（Workfile）
2.錄入數據，並對序列進行初步分析
3.單位根檢驗
4.協整檢驗
5.建立誤差修正模型（ECM）
案例六 美元對歐元匯率ARMA模型套用
1.創建Eviews工作檔案（Workfile）
2.錄入數據，並對序列進行初步分析
3.ARIMA（p，d，g）模型階數識別
4.ARIMA（p，d，g）模型估計與檢驗
5.ARIMA（p，d，g）模型外推預測
案例七 上證A股收益率條件異方差模型套用
1.創建Eviews工作檔案（Workfile）
2.錄入數據，並對序列進行初步分析
3.建立主體模型
4.ARCH效應檢驗
5.建立條件異方差模型
6.條件異方差模型的預測
主要參考文獻
