金融計算與分析及MATLABGUI開發套用

《金融計算與分析及MATLABGUI開發套用》是2020年3月機械工業出版社出版的圖書，作者是楊德平。

基本介紹

• 書名：金融計算與分析及MATLABGUI開發套用
• 作者：楊德平
• ISBN：9787111643500
• 定價：48元
• 出版社：機械工業出版社
• 出版時間：2020年3月

內容簡介

本書包括固定收益類計算、金融資產收益分析、投資組合分析和金融衍生產品定價四大模組，主要介紹固定收益證券和商業銀行按揭貸款分析，金融資產行情數據可視化和收益波動率估計，股票收益率分布及價格走勢模擬，投資組合的收益和風險，投資組合最佳化分析、績效分析和在險價值VaR計算，證券類衍生品定價、布萊克斯科爾斯模型期權定價和期權定價模型等內容的MATLAB函式計算格式，以及四大模組的圖形用戶界面（GUI）系統開發，並詳細給出各個模組系統的界面布局、控制項屬性設計、程式設計、產生具有功能的GUI系統界面的開發過程及實例套用。 本書可作為高等院校金融類專業本科生、研究生學習“MATLAB金融計算”課程的教材，也可作為相關學者從事科學研究的參考書籍，以及金融機構從業人員和廣大證券投資愛好者的工具書。

圖書目錄

前言

第1部分固定收益類計算

第1章固定收益證券

11利息計算

12現金流計算

13債券收益率計算

14債券價格計算

15久期與凸度計算

16遠期利率計算

17利率期限結構計算

第2章商業銀行按揭貸款分析

21等額本息還款計算

22等額本金還款計算

23提前還款違約金估算

第3章固定收益類計算系統GUI

開發

31利息計算系統

32現金流相關計算系統

33債券相關計算系統

331債券收益率計算界面

332債券價格計算界面

333債券價格利率敏感性界面

34遠期利率與利率期限結構系統

35商業銀行按揭貸款系統

36固定收益類計算系統選單製作

37固定收益類計算系統套用實例第2部分金融資產收益分析

第4章金融資產行情數據可視化

41行情數據讀取與保存

42行情數據繪圖

421收益率條形圖

422蠟燭圖（K線圖）

423高低價圖

424價格與成交量圖

425價格與成交量面積圖

426價格折線圖

427移動平均線

428布林帶圖

第5章金融資產收益波動率

估計

51波動率估計法

511移動平均模型

512指數加權平均模型

513GARCH模型

514EGARCH模型

52股票波動率計算實例

第6章股票收益率分布及價格走勢

模擬

61股票價格與收益率的分布

判斷

611對數常態分配函式

612樣本分布檢驗

613股票收益分布判斷實例

62收益率服從常態分配的價格

模擬

621股票價格與收益率計算

622股票價格的對數收益率

模擬

63隨機遊動模型價格模擬

64一般化的維納過程價格模擬

65幾何布朗運動模型價格模擬

66含跳躍影響模型價格模擬

第7章金融資產收益分析系統GUI

開發

71行情數據可視化系統

72股票波動率估計系統

721移動平均模型估計界面

722EGARCH模型估計

界面

73常態分配判斷系統

74股票價格走勢模擬系統

75金融資產收益分析系統選單

製作

76金融資產收益分析系統套用

實例金融計算與分析及MATLAB GUI開發套用第3部分投資組合分析

第8章投資組合的收益和風險

81組合的收益率和風險

82投資組合收益率的均值和

方差

821價格與收益率轉換

822協方差矩陣計算

823組合收益率與標準差

計算

第9章投資組合最佳化分析

91馬柯維茨均值方差模型

92投資組合有效前沿計算

93約束條件下有效前沿計算

94無風險資產及借貸情況下的

資產配置計算

95投資組合最優選擇

第10章投資組合績效分析

101資產定價模型

102組合績效指標

1021Alpha與Beta計算

1022夏普比率計算

1023信息比率與跟蹤誤差

計算

1024最大回撤計算

第11章投資組合在險價值VaR

計算

111在險價值VaR模型

112在險價值計算方法

1121德爾塔正態法

1122歷史模擬法

1123蒙特卡羅模擬法

113在險價值回測

第12章投資組合分析系統GUI

開發

121投資組合的收益和風險

系統

1211數據讀取與篩選界面

1212價格與收益率轉換界面

1213協方差矩陣與組合收益率

標準差界面

122投資組合最佳化分析系統

1221投資組合有效前沿計算

界面

1222約束條件下有效前沿計算

界面

1223無風險資產及借貸情況下

的資產配置計算界面

1224投資組合最優選擇界面

123投資組合績效分析系統

124投資組合在險價值VaR計算

系統

125投資組合分析系統選單製作

126投資組合分析系統套用實例第4部分金融衍生產品定價

第13章證券類衍生品定價

131衍生品定價二叉樹模型

1311CRR二叉樹定價模型

1312EQP二叉樹定價模型

1313二叉樹定價函式

132標的資產輸入格式

1321證券特徵格式

1322無風險收益率格式

1323樹圖時間離散格式

133樹型創建函式

1331CRR型二叉樹函式

1332EQP型二叉樹函式

1333LR型二叉樹函式

1334ITT型二叉樹函式

1335STT型標準三叉樹函式

134樹型期權定價

1341亞式期權價格

1342障礙期權價格

1343複合期權價格

1344回望期權價格

1345歐式、美式和百慕達期權

價格

135衍生品定價

1351衍生品輸入格式

1352利用模型對衍生品定價

第14章布萊克斯科爾斯模型期權

定價

141布萊克斯科爾斯模型期權

定價概述

1411布萊克斯科爾斯方程

1412期權價格變動敏感度

1413期權價格隱含波動率

1414歐式期權價格

142資產或無值期權定價

143現金或無值期權定價

144歐式障礙期權定價

145歐式任選期權定價

146缺口期權定價

147超購股數字期權定價

第15章期權定價模型

151歐式期權定價模型

1511Black模型期貨期權

價格

1512Nengjiu Ju模型籃子期權

價格

1513Kirk模型差價期權價格

1514Stulz模型彩虹期權

價格

1515Heston 模型香草期權

價格

1516Bates 模型香草期權

價格

1517Merton76模型香草期權

價格

152美式期權定價模型

1521BaroneAdesiWhaley

模型期權價格

1522RollGeskeWhaley（RGW）

模型期權價格

1523BjerksundStensland （BjS）

模型期權價格

153亞式期權定價模型

1531Levy模型期權價格

1532Kemna Vorst模型期權

價格

1533Haug Haug Margrabe

模型期權價格

1534TurnbullWakeman 模型

期權價格

第16章金融衍生產品定價系統

GUI開發

161歐式期權定價系統

162樹型期權定價系統

1621亞式期權定價界面

1622複合期權定價界面

1623障礙期權定價界面

163模型期權定價系統

1631亞式期權定價模型界面

1632美式期權定價模型界面

164金融衍生產品定價系統選單

製作

165金融衍生產品定價系統套用

實例

參考文獻