本書向經濟學專業的研究生介紹金融經濟學的知識。由於幾乎所有金融經濟學的主要思想都可以在兩期模型的背景下展開，所以本收的重點放在詳細研究兩期模型上。本書嚴密的分析可以和個體經濟學中最出色的著作相提並論。與此同時，作者還提供了充足的討論和例子，從而使得金融經濟學的主要思想可以很容易被讀者理解。本書對於資產定價理論的覆蓋範圍令人難忘，必將成為博士研究生學習金融學和經濟學的標準，以及進入該領域文獻的光輝特點。
基本介紹
- 書名：金融經濟學原理:影印本
- 作者：（美）勒羅伊
- 譯者：（美）沃納 著
- ISBN：10位[7810980432] 13位[9787810980432]
- 定價：￥38.00 元
- 出版社：上海財經大學出版社
- 出版時間：2003-11-1
編輯推薦,作者簡介,目錄,
編輯推薦
基坦福大學的達雷爾·達菲對本書的評從是：“勒羅伊和沃納沿著清晰的傳統思路介紹了金融經濟學。本書對於資產定價理論的覆蓋範圍令人難忘，必將成為博士研究生學習金融學和經濟學的標準，以及進入該領域文獻的光輝特點。”
作者簡介
史蒂芬·F·勒羅伊是加州大學聖塔芭芭拉分校的經濟學教授。1991年至1996年，他在明尼蘇達大學卡爾森管理學院任職為卡爾森金融學教授。此前曾任教於芝加哥大學、加州大學柏克萊分校和加利福尼亞技術研究所。 簡·沃納是明尼蘇達大學經濟學副教授。曾任教於波恩大學和龐裴法布拉大學巴塞隆納分校。勒羅伊教授和沃納教授的研究成果已在眾多著名的雜誌上發表。
目錄
前言
序
第一篇 均衡和套利
1、證券市場中的均衡
2、線性定價
3、套利和正定價
4、資產組契約束
第二篇 估價
5、估價
6、狀態價格和風險中性機率
7、組契約束下的估價
第三篇 風險
8、期望效風
9、風險厭惡
10、風險
第四篇 最優資產組合
11、具有單個風險證券的最優資產組合
12、最優資產組合的比較靜態
13、具有多個風險證券的最優資產組合
第五篇 均衡定價和配置
14、基於消費的證券定價
15、完全市場和風險的帕累托最優配置
16、不完全證券市場中的最最佳化
第六篇 均值—方差分析
17、期望和定價核
18、均值方差前沿收益
19、資本資產定價模型
20、因子定價
第七篇 多期證券市場
第八篇 證券價格的鞅性
索引
第五篇 均衡定價和配置
