金融決策與市場

內容簡介

約翰?坎貝爾（John Y. Campbell）哈佛大學套用經濟學教授。曾三次榮獲保羅.薩繆爾森獎。在國際經濟學界享有盛譽。他在《美國經濟評論》、《金融學雜誌》和《政治經濟學雜誌》等國際刊物上發表學術論文60餘篇，相繼被美國國家經濟研究局、美國藝術與科學學會和計量經濟學會等權威機構聘請為研究員，並於2005年當選美國金融學會主席。坎貝爾的理論貢獻體現在創立了“金融計量經濟學”以及對長期資產配置實證研究方面所做出的卓越貢獻。

圖書目錄

前言部分靜態組合選擇和資產定價

第1章不確定情景下的選擇

1.1期望效用

1.2 風險厭惡

1.3 幾個易處理的效用函式

1.4 期望效用理論批判

1.5風險比較

1.6延伸練習

第2章靜態組合選擇

2.1 選擇風險暴露

2.2 風險資產組合

2.3 延伸練習

第3章靜態均衡資產定價

3.1資本資產定價模型（CAPM）

3.2 套利定價和多因子模型

3.3 實證證據

3.4 延伸練習

第4章隨機折現因子

4.1完全市場

4.2不完全市場

4.3 SDF的性質

4.4 廣義矩方法

4.5 套利的條件

4.6 延伸練習

第二部分跨期組合選擇和資產定價

第5章現值關係

5.1 市場有效性

5.2 具有不變折現率的現值折現模型

5.3 具有隨時間變化折現率的現值模型

5.4 預測收益回歸

5.5 漂移穩態模型

5.6 現值邏輯和股票收益橫截面

5.7 延伸練習

第6章基於消費的資產定價

6.1 指數效用的對數常態分配

6.2 三大謎題

6.3 對數常態分配範圍之外

愛潑斯坦-茲恩偏好

6.5 長期風險模型

6.6 不確定性厭惡

6.7 習慣的形成

6.8 耐用品

6.9 延伸練習

第7章基於生產的資產定價

7.1 有調整成本的實物投資

7.2 生產的一般均衡

7.3 邊際轉換率與SDF

7.4 延伸練習

第8章固定收益證券

8.1 基本概念

8.2 期限結構的期望假說

8.3 仿射期限結構模型

8.4 債券定價與動態消費增長和通貨膨脹

8.5 利率和匯率

金融決策與市場

基本介紹

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