金融極值數據波動率建模

作者：劉威儀

定價：39元
印次：1-1
ISBN：9787302487340
出版日期：2017.09.01
印刷日期：2017.11.08

本書對基於金融極值數據的波動率建模展開了系統性研究。全書共六章，按照研究內容可分為三大部分。第一部分為第1和第2章，包括緒論和基礎知識，主要介紹金融極值數據波動率建模的背景和現狀，以及必備的隨機過程極值理論；第二部分為第3和第4章，主要介紹基於低頻極值數據的靜態波動率估計和動態波動率預測；第三部分為第5和第6章，主要介紹基於高頻極值數據的積分波動率估計和跳躍檢驗問題研究。

第1章緒論1

1.1波動率建模的歷史背景.1

1.2金融極值數據波動率建模2

1.2.1基於低頻數據的研究2

1.2.2基於高頻數據的研究4

1.3本書的結構安排.6

第2章極值數據的理論與方法8

2.1隨機變數的極值理論8

2.1.1隨機變數的收斂性8

2.1.2次序統計量與極差15

2.2隨機遊動的極值理論20

2.2.1帶吸收壁的隨機遊動20

2.2.2泛函中心極限定理26

2.3布朗運動的極值理論31

2.3.1布朗運動的反射原理31

2.3.2擴散方程與極差分布36

第3章基於低頻極值數據的動態波動率模型.42

3.1引言42

3.2波動率的靜態估計44

3.3GARCH-X模型框架48

3.4模型預測能力的評價51

3.4.1對波動率的預測評價51

3.4.2對風險價值的預測評價53

vi金融極值數據波動率建模

3.5實證分析.54

3.6小結60

第4章基於低頻價格極差的異質自回歸波動率模型61

4.1引言61

4.2異質市場假說63

4.3基於價格極差的異質自回歸模型67

4.3.1異質自相關分析67

4.3.2HAR-P模型70

4.4基於價格極差的異質主成分模型71

4.4.1異質主成分分析71

4.4.2HPC-P模型73

4.5實證分析.74

4.5.1與低頻波動率模型的比較75

4.5.2與高頻波動率模型的比較79

4.6小結80

第5章基於高頻雙格極差的波動率估計82

5.1引言82

5.2基本理論框架84

5.2.1已實現雙格極差波動率85

5.2.2已實現雙格極差波動率的漸近性質87

5.3基於高頻雙格極差的波動率估計90

5.3.1已實現信息波動率90

5.3.2已實現信息波動率的漸近性質.92

5.4微觀結構噪聲的影響96

5.5隨機模擬.98

5.6實證分析.103

5.7小結106

5.8附錄107

目錄vii

第6章基於高頻雙格極差的價格跳躍檢驗123

金融極值數據波動率建模

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