《金融學譯叢:金融工程學原理》是2014年中國人民大學出版社出版的圖書，作者是薩利赫·N·內夫特奇。
基本介紹
- 外文名：Principles of Financial Engineering
- 書名：金融學譯叢:金融工程學原理
- 作者：薩利赫·N·內夫特奇
- 出版社：中國人民大學出版社
- 頁數：625頁
- 開本：16
- 品牌：中國人民大學出版社
- 類型：經濟管理
- 出版日期：2014年6月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：730019348X
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
《金融學譯叢:金融工程學原理(第2版)》既可作為大學本科生、研究生的金融工程學的入門教材，又可用作金融市場從業者和有關人員的參考書。《金融學譯叢:金融工程學原理(第2版)》的內容幾乎涵蓋金融工程學所研究的方方面面，從金融工程的初級基本原理開始闡述，既有金融市場的慣例、遠期契約和現金流工程、利率衍生品工程、互換工程、回購工程、期權工程等，又有金融工程定價工具、基本定理及其套用、靜態複製合成衍生品的策略等。在高級內容中，既包括動態複製方法、凸性頭寸工程、波動性工程、波動性微笑以及波動性交易，又包括信用違約互換工程、結構化產品工程、信用指數及其份額、違約相關性的定價及交易、本金保護技術、股權工具工程化等。從研究方法論的角度來看，內容講解既有現金流圖示法和契約方程相結合的直觀方法，又有金融工程闡述與實際套用緊密結合的手法，同時注重引入金融工程的最新發展。
作者簡介
作者：薩利赫·N·內夫特奇 （Salih N.Neftci） 譯者：王忠玉 董竹 董奕
薩利赫·內夫特奇（SalihN.Neftci）教授是金融市場與金融工程領域首屈一指的著名學者。他是紐約市社會研究新學院的全球金融項目主任，同時還任職於瑞士FAME項目、雷丁大學ISMA中心和香港科技大學。他在明尼蘇達大學獲得博士學位，曾任教於喬治華盛頓大學和紐約市立大學研究生院。他還曾是許多國際金融機構、銀行和政府部門的顧問。內夫特奇教授同時在數理金融領域是一位活躍且高產的學者，他以使用清晰而通俗易懂的方法著稱。
薩利赫·內夫特奇（SalihN.Neftci）教授是金融市場與金融工程領域首屈一指的著名學者。他是紐約市社會研究新學院的全球金融項目主任，同時還任職於瑞士FAME項目、雷丁大學ISMA中心和香港科技大學。他在明尼蘇達大學獲得博士學位，曾任教於喬治華盛頓大學和紐約市立大學研究生院。他還曾是許多國際金融機構、銀行和政府部門的顧問。內夫特奇教授同時在數理金融領域是一位活躍且高產的學者，他以使用清晰而通俗易懂的方法著稱。
圖書目錄
目錄
第1章導論
1.獨特的金融工具
2.貨幣市場問題
3.稅收例子
4.貫穿本書的主線
5.交易波動性
6.結論
閱讀建議
案例研究：日本貸款和遠期
第2章概念和定義
1.引論
2.市場
3.參與者
4.交易機制
5.市場慣例
6.金融工具
7.頭寸
8.辛迪加過程
9.結論
閱讀建議
附錄2—1對沖基金行業
習題
第3章現金流工程與遠期契約
1.引論
2.什麼是合成
3.遠期契約
4.貨幣遠期契約
5.合成和定價
6.契約方程
7.套用
8.“更好的”合成
9期貨
10.遠期契約慣例
11.結論
閱讀建議
習題
案例研究：1998年HKMA和對沖基金
第4章簡單利率衍生工具工程
1.引論
2.Libor和其他基準利率
3.遠期貸款
4.遠期利率協定
5.期貨：歐洲貨幣契約
6.現實世界的複雜性
7.遠期利率與期限結構
8.慣例
9.題外話：剝離品
10.結論
閱讀建議
習題
第5章互換工程引論
1.互換的邏輯方法
2.套用
3.工具：互換
4.互換類型
5.利率互換工程
6.互換的使用
7.新發行證券的互換機制
8.相關慣例
9.貨幣互換與外匯互換
10.新增術語
11.結論
閱讀建議
習題
第6章金融工程中的回購市場策略
1.引論
2.什麼是回購
3.回購的類型
4.權益回購
5.回購市場策略
6.利用回購的合成
7.結論
閱讀建議
習題
案例研究：最便宜交割債券和回購套利
第7章動態複製方法與合成
1.引論
2.例子
3.靜態複製回顧
4.“特定”合成
5.動態複製原理
6.某些重要條件
7.現實生活的複雜性
8.結論
閱讀建議
習題
第8章期權交易機制
1.引論
2.什麼是期權
3.期權的定義與符號
4.作為波動性工具的期權
5.期權的各種工具
6.希臘字母和套用
7.現實生活的複雜性
8.結論：什麼是期權
閱讀建議
附錄8—1
附錄8—2
習題
第9章凸性頭寸工程
1.引論
2.謎題
3.債券凸性交易
4.凸性的來源
5.特殊工具：跨貨幣
6.結論
閱讀建議
習題
案例研究：長期債券的凸性、互換和套利
第10章期權工程及其套用
1.引論
2.期權交易策略
3.基於波動性的交易策略
4.奇異期權
5.報價慣例
6.現實世界的複雜性
7.結論
閱讀建議
習題
第11章金融工程定價工具
1.引論
2.定價方法概要
3.框架
4.套用
5.基本定理的意義
6.無套利的動態特性
7.選擇何種定價方法
8.結論
閱讀建議
附錄11—1基本定理的簡單經濟學
習題
第12章基本定理的某些套用
1.引論
2.套用1：蒙特卡洛方法
3.套用2：校準
4.套用3：跨貨幣
5.結論
閱讀建議
習題
第13章固定收益工程
1.引論
2.互換的框架
3.期限結構建模
4.動態期限結構
5.測度變換技術
6.套用
7.後置支付互換與凸性
8.交叉貨幣互換
9.差額（跨貨幣）互換
10.結論
閱讀建議
附錄13—1實際中的收益率曲線計算
習題
第14章波動性工程、波動性互換和波動性交易工具
1.引論
2.波動性頭寸
3.波動性收益的不變性
4.純波動性頭寸
5.波動性互換
6.契約的某些套用
7.何種波動性？
8.結論
閱讀建議
習題
第15章作為資產類的波動性與微笑
1.引論：作為資產類的波動性
2.作為融資工具的波動性
3.微笑
4.狄拉克delta函式
5.在期權收益中的套用
6.布里登利曾伯格簡化
7.gamma收益的期權價格特徵
8.笑引論
9.準備知識
10.微笑初議
11.什麼是波動性微笑
12.微笑的動態特性
13.如何解釋微笑
14.微笑的相關事宜
15.微笑的交易
16.微笑的定價
17.奇異期權與微笑
18.結論
閱讀建議
習題
第16章信用市場：信用違約互換工程
1.引論
2.術語和定義
3.信用違約互換
4.現實世界的複雜性
5.信用違約互換分析
6.違約機率算法
7.結構化信用產品
8.總收益互換
9.結論
閱讀建議
習題
案例研究：信用聯結票據
第17章結構化產品工程初步
1.引論
2.結構化產品的目的
3.結構化固定收益產品
4.某些原型產品
5.結論
閱讀建議
習題
第18章信用指數及其份額
1.引論
2.信用指數
3.資產支持證券和擔保債務憑證引論
4.信用指數的建立
5.指數套利
6.份額：標準和定製
7.份額：建模和定價
8.滾動及其含義
9.信用與違約損失分布
10.重要的推廣
11.新指數市場
12.結論
閱讀建議
附錄18—1信用指數的歷史
習題
第19章違約相關性定價與交易
1.引論
2.有關歷史
3.兩個簡單例子
4.模型
5.違約相關性與交易
6.delta對沖與相關性交易
7.現實世界的複雜性
8.結論
閱讀建議
附錄19—1某些基礎統計概念
習題
案例研究：2005年5月的波動事件
第20章本金保護技術
1.引論
2.經典案例
3.固定比例投資組合保險概述
4.固定比例投資組合保險的動態建模
5.套用：固定比例投資組合保險和權益份額
6.變形：動態比例投資組合保險
7.現實世界的複雜性
8.結論
閱讀建議
習題
第21章利率上限/下限及互換期權在抵押貸款中的套用
1.引論
2.抵押貸款市場
3.互換期權
4.互換期權定價
5.抵押貸款支持證券
6.利率上限協定與下限協定
7.結論
閱讀建議
習題
案例研究：丹麥抵押貸款債券
第22章權益工具工程化：定價與複製
1.引論
2.什麼是權益
3.權益產品工程化
4.證券化金融工程
5.結論
閱讀建議
習題
案例研究：波動性交易
參考文獻
譯後記
第1章導論
1.獨特的金融工具
2.貨幣市場問題
3.稅收例子
4.貫穿本書的主線
5.交易波動性
6.結論
閱讀建議
案例研究：日本貸款和遠期
第2章概念和定義
1.引論
2.市場
3.參與者
4.交易機制
5.市場慣例
6.金融工具
7.頭寸
8.辛迪加過程
9.結論
閱讀建議
附錄2—1對沖基金行業
習題
第3章現金流工程與遠期契約
1.引論
2.什麼是合成
3.遠期契約
4.貨幣遠期契約
5.合成和定價
6.契約方程
7.套用
8.“更好的”合成
9期貨
10.遠期契約慣例
11.結論
閱讀建議
習題
案例研究：1998年HKMA和對沖基金
第4章簡單利率衍生工具工程
1.引論
2.Libor和其他基準利率
3.遠期貸款
4.遠期利率協定
5.期貨：歐洲貨幣契約
6.現實世界的複雜性
7.遠期利率與期限結構
8.慣例
9.題外話：剝離品
10.結論
閱讀建議
習題
第5章互換工程引論
1.互換的邏輯方法
2.套用
3.工具：互換
4.互換類型
5.利率互換工程
6.互換的使用
7.新發行證券的互換機制
8.相關慣例
9.貨幣互換與外匯互換
10.新增術語
11.結論
閱讀建議
習題
第6章金融工程中的回購市場策略
1.引論
2.什麼是回購
3.回購的類型
4.權益回購
5.回購市場策略
6.利用回購的合成
7.結論
閱讀建議
習題
案例研究：最便宜交割債券和回購套利
第7章動態複製方法與合成
1.引論
2.例子
3.靜態複製回顧
4.“特定”合成
5.動態複製原理
6.某些重要條件
7.現實生活的複雜性
8.結論
閱讀建議
習題
第8章期權交易機制
1.引論
2.什麼是期權
3.期權的定義與符號
4.作為波動性工具的期權
5.期權的各種工具
6.希臘字母和套用
7.現實生活的複雜性
8.結論：什麼是期權
閱讀建議
附錄8—1
附錄8—2
習題
第9章凸性頭寸工程
1.引論
2.謎題
3.債券凸性交易
4.凸性的來源
5.特殊工具：跨貨幣
6.結論
閱讀建議
習題
案例研究：長期債券的凸性、互換和套利
第10章期權工程及其套用
1.引論
2.期權交易策略
3.基於波動性的交易策略
4.奇異期權
5.報價慣例
6.現實世界的複雜性
7.結論
閱讀建議
習題
第11章金融工程定價工具
1.引論
2.定價方法概要
3.框架
4.套用
5.基本定理的意義
6.無套利的動態特性
7.選擇何種定價方法
8.結論
閱讀建議
附錄11—1基本定理的簡單經濟學
習題
第12章基本定理的某些套用
1.引論
2.套用1：蒙特卡洛方法
3.套用2：校準
4.套用3：跨貨幣
5.結論
閱讀建議
習題
第13章固定收益工程
1.引論
2.互換的框架
3.期限結構建模
4.動態期限結構
5.測度變換技術
6.套用
7.後置支付互換與凸性
8.交叉貨幣互換
9.差額（跨貨幣）互換
10.結論
閱讀建議
附錄13—1實際中的收益率曲線計算
習題
第14章波動性工程、波動性互換和波動性交易工具
1.引論
2.波動性頭寸
3.波動性收益的不變性
4.純波動性頭寸
5.波動性互換
6.契約的某些套用
7.何種波動性？
8.結論
閱讀建議
習題
第15章作為資產類的波動性與微笑
1.引論：作為資產類的波動性
2.作為融資工具的波動性
3.微笑
4.狄拉克delta函式
5.在期權收益中的套用
6.布里登利曾伯格簡化
7.gamma收益的期權價格特徵
8.笑引論
9.準備知識
10.微笑初議
11.什麼是波動性微笑
12.微笑的動態特性
13.如何解釋微笑
14.微笑的相關事宜
15.微笑的交易
16.微笑的定價
17.奇異期權與微笑
18.結論
閱讀建議
習題
第16章信用市場：信用違約互換工程
1.引論
2.術語和定義
3.信用違約互換
4.現實世界的複雜性
5.信用違約互換分析
6.違約機率算法
7.結構化信用產品
8.總收益互換
9.結論
閱讀建議
習題
案例研究：信用聯結票據
第17章結構化產品工程初步
1.引論
2.結構化產品的目的
3.結構化固定收益產品
4.某些原型產品
5.結論
閱讀建議
習題
第18章信用指數及其份額
1.引論
2.信用指數
3.資產支持證券和擔保債務憑證引論
4.信用指數的建立
5.指數套利
6.份額：標準和定製
7.份額：建模和定價
8.滾動及其含義
9.信用與違約損失分布
10.重要的推廣
11.新指數市場
12.結論
閱讀建議
附錄18—1信用指數的歷史
習題
第19章違約相關性定價與交易
1.引論
2.有關歷史
3.兩個簡單例子
4.模型
5.違約相關性與交易
6.delta對沖與相關性交易
7.現實世界的複雜性
8.結論
閱讀建議
附錄19—1某些基礎統計概念
習題
案例研究：2005年5月的波動事件
第20章本金保護技術
1.引論
2.經典案例
3.固定比例投資組合保險概述
4.固定比例投資組合保險的動態建模
5.套用：固定比例投資組合保險和權益份額
6.變形：動態比例投資組合保險
7.現實世界的複雜性
8.結論
閱讀建議
習題
第21章利率上限/下限及互換期權在抵押貸款中的套用
1.引論
2.抵押貸款市場
3.互換期權
4.互換期權定價
5.抵押貸款支持證券
6.利率上限協定與下限協定
7.結論
閱讀建議
習題
案例研究：丹麥抵押貸款債券
第22章權益工具工程化：定價與複製
1.引論
2.什麼是權益
3.權益產品工程化
4.證券化金融工程
5.結論
閱讀建議
習題
案例研究：波動性交易
參考文獻
譯後記
