金融學譯叢：固定收益證券手冊

《金融學譯叢：固定收益證券手冊》是2014年2月1日中國人民大學出版社出版的圖書，作者是弗蘭克·J·法博齊 。

基本介紹

• 中文名：金融學譯叢:固定收益證券手冊
• 作者：弗蘭克·J·法博齊
• 譯者：周堯
• 出版社：中國人民大學出版社
• 出版時間：2014年2月1日
• 頁數：1283 頁
• 開本：16 開
• ISBN：9787300170015 
• 外文名：The Handbook of Fixed Income Securities, 7th edition
• 類型：經濟管理
• 語種：簡體中文

內容簡介

近年來，《固定收益證券手冊》己經成為基金經理、機構投資者、金融分析師的重要參考工具。本書全面介紹了各種類型的固定收益產品，以及固定收益證券組合管理策略。本書作為該領域的經典傑作--每章都是由該領域最權威的固定收益證券專家撰寫--闡述了固定收益市場上最新的理論與實踐變化，以滿足當今金融領域各層次研究者的需要。本書所涵蓋的內容最廣、最深。本書向專業人士提供了固定收益證券的全面知識，以及新增部門和策略的詳盡信息，從而使本書具有其他任何一本書難以企及的高度。 經過充分的修訂和擴充，這個版本的更新包括： ● 一級和二級債券市場 ● 計算投資收益 ● 遠期利率分析概述 ● 歐洲債券市場 ● 新興市場債券 ● 穩定價值投資 ● 抵押貸款與抵押貸款市場概述 ● 機構抵押貸款支持證券 ● 擔保抵押證券 ● 住宅資產支持證券 ● 信用卡應收款支持證券 ● 現金抵押債券 ● 合成擔保債務憑證 ● 信用風險模型 ● 評級機構為結構性融資評級的方法 ● 收益率曲線交易的分析框架 ● 市場收益率曲線和擬合利率期限結構 ● 對沖利率期限結構風險因素的模型 ● 對基準投資組合的量化管理

圖書目錄

《固定收益證券手冊.上冊》目錄：

第1部分背景

第1章固定收益證券類型與特徵概覽

1.1債券

1.2優先股

1.3住房抵押貸款支持證券

1.4商業抵押貸款支持證券

1.5資產支持證券

1.6小結

第2章投資固定收益證券的風險

2.1市場風險或利率風險

2.2再投資風險

2.3時間風險或提前贖迴風險

2.4信用風險

2.5收益率曲線風險或到期日風險

2.6通貨膨脹風險或購買力風險

2.7流動性風險

2.8匯率風險或貨幣風險

2.9波動性風險

2.10政治風險或法律風險

2.11事件風險

2.12部門風險

2.13其他風險

2.14小結

第3章一級和二級債券市場

3.1一級市場

3.2二級市場

3.3小結

第4章債券市場指數

4.1債券市場指數的用途

4.2編制並維護債券指數

4.3對幾種債券指數的描述

4.4風險/收益特徵

4.5相關關係

4.6小結

第2部分基本分析方法

第5章債券定價、收益率的衡量和總收益率

5.1債券定價

5.2常規的收益率衡量方法

5.3總收益率分析

5.4小結

第6章計算投資收益

6.1單一期間收益率

6.2一項投資的表現：資金加權收益

6.3投資經理的表現：時間加權收益

6.4多期收益率的計算

6.5小結

第7章利率的期限結構

7.1基礎利率

7.2風險溢價

7.3利率的期限結構

7.4小結

第8章遠期利率分析概述

8.1平價利率、即期利率和遠期利率的計算

8.2影響收益率曲線形狀的主要因素

8.3在收益率曲線交易中使用遠期利率分析

附錄8A符號和定義

附錄8B已知平價利率後計算即期利率和遠期利率

附錄8C即期利率、遠期利率、滾動收益率和債券收益之間的關係

第9章利率風險衡量

9.1完全估價法

9.2債券的價格波動性特徵

9.3久期

9.4修正久期和有效久期

9.5凸性

9.6基點價格

9.7收益率波動性的重要性

第3部分證券

第10章美國國債和機構債券

10.1國債

10.2機構債券

10.3小結

第11章市政債券

11.1市政債券的特點

11.2市政債券的類型

11.3市政債券的商業信用評級

11.4市政債券的保險

11.5評估估方法

11.6影響市政債券的稅收條款

11.7市政債券市場中收益率的關係

11.8一級市場和二級市場

11.9債券指數

11.10正式公告

11.11市政債券市場的監管

第12章私人貨幣市場工具

12.1商業票據

12.2銀行承兌匯票

12.3大額可轉讓存單

12.4回購協定

12.5聯邦基金

12.6小結

第13章

13.1公司受託人

13.2債券的一些基本知識

13.3債券的擔保

13.4在到期日之前償還債務的可能方式

13.5信用風險

13.6事件風險

13.7投機級債券

13.8違約率和回收率

第14章中期票據

14.1MTN市場的背景

14.2中期票據市場機制

14.3中期票據與公司債券的經濟學

14.4結構化中期票據

14.5歐洲中期票據

第15章通脹指數債券

15.1機制與度量

15.2市場

15.3評估與業績表現

15.4投資者

15.5發行人

15.6其他有關發行的問題

15.7小結

第16章浮動利率債券

16.1浮動利率債券的一般特徵及主要的債券類型

16.2贖回和回售條款

16.3利差度量

16.4浮動利率債券的價格波動性特徵

16.5投資組合策略

第17章不可轉換優先股

17.1優先股的發行

17.2優先股的評級

17.3優先股股息的徵稅方式

第18章國際債券市場與投資工具

18.1投資工具：歐洲、外國和全球

18.2美元計價的國際債券

18.3外幣計價的國際債券

18.4小結

第19章歐洲債券市場

19.1出現及初始發展情況

19.2歐洲貨幣聯盟成立之後的歐洲債券市場：發展的驅動因素

19.3當期的公司歐洲債券市場

19.4高評級歐元計價公司債券之外的歐洲債券

19.5歐洲債券市場的前景

……

第20章新興市場債券

第21章穩定價值投資

第22章抵押貸款與抵押貸款市場概述

第23章機構抵押貸款支持證券

第24章擔保抵押證券

第25章非機構擔保抵押證券

第26章住宅資產支持證券

第27章商業抵押貸款支持證券

第28章信用卡資產支持證券

第29章汽車抵押貸款和租賃支持證券

第30章現金擔保債務憑證

第31章合成擔保債務憑證

附錄在現金市場上複製一個信用違約互換

《固定收益證券手冊.下冊》

作者簡介

弗蘭克·J ·法博齊，註冊金融分析師，註冊會計師，耶魯大學管理學院教授，法博齊教授撰寫並編輯了多本書籍，並在投資管理與金融計量經濟學專題研究上頗有建樹。他的許多早期作品側重於固定收益證券和抵押貸款與資產抵押證券及結構性產品投資組合管理。他提出了威廉士-法博齊模型。該模型主要用於對短期利率及利率衍生工具的估值。法博齊博士撰寫和編著了許多廣為世人稱讚的金融學著作，其中包括與弗蘭科·莫迪利亞尼合著的《資本市場：機構與工具》以及與弗蘭科·莫迪利亞尼和麥可·費里合著的《金融市場與機構》。