基本介紹
- 中文名：金融學基礎
- 外文名：Foundation for Finance
- 類別：慕課、國家精品線上開放課程
- 授課平台：中國大學MOOC
- 提供院校：電子科技大學
- 開課時間：2016年2月22日（首次）
- 授課教師：李強、劉波、李平、鄧光軍、吳偉劭、宋娜等
課程性質,課程定位,適應對象,開課信息,課程簡介,課程大綱,課前預備,預備知識,學習資料,授課目標,所獲榮譽,教師簡介,
課程性質
課程定位
金融學基礎是中國國內外大學商學院尤其是金融專業本科和MBA（工商管理碩士）的一門重要學科基礎課程。主要講授現代金融學的基本概念、基本理論和基本分析方法，是學習其他後續金融投資類課程的基礎。
適應對象
金融學基礎課程適用金融專業本科和MBA（工商管理碩士）進行學習。
開課信息
開課次數 | 開課時間 | 授課教師 | 學時安排 | 參與人數 |
|---|---|---|---|---|
第1次開課 | 2016年02月22日~2016年07月21日 | 李強、李平、曾勇、劉波 | 3~5小時每周 | 28861 |
第2次開課 | 2016年11月23日~2017年01月23日 | 李強、李平、劉波 | 5小時每周 | 26609 |
第3次開課 | 2017年02月20日~2017年06月30日 | 3~5小時每周 | 21350 | |
第4次開課 | 2017年10月16日~2017年12月30日 | 2~4小時每周 | 18155 | |
第5次開課 | 2018年03月03日~2018年07月05日 | 4~6小時每周 | 14052 | |
第6次開課 | 2018年09月11日~2018年12月30日 | 4小時每周 | 11003 | |
第7次開課 | 2019年02月25日~2019年07月10日 | 李強、李平、劉波、吳偉劭 | 4~6小時每周 | 8399 |
第8次開課 | 2019年09月15日~2020年01月20日 | 李強、李平、劉波、吳偉劭、宋娜、鄧光軍、趙洪江 | 9297 | |
第9次開課 | 2020年03月04日~2020年07月15日 | 李強、李平、劉波、吳偉劭、宋娜、鄧光軍 | 3~5小時每周 | 13387 |
第10次開課 | 2020年10月01日~2021年01月17日 | 待定 |
（註：表格內容參考資料）
課程簡介
該課程從時間與風險兩個維度出發，圍繞跨時最佳化、資產估值和風險管理三大內容，講解股票、債券、投資組合、期貨和期權等典型金融產品的市場估值及風險定價原理，折現現金流（DCF）、資本資產定價模型（CAPM）和無套利均衡等分析方法，以及分散化、對沖和保險等風險管理的核心技術及典型套用。
課程大綱
模組一：金融和金融系統 1.1 金融的概念與內涵 1.2 個人（家庭）和企業的金融決策 1.4 金融系統中的資金流動 1.5 金融市場的類型 1.6 金融創新和金融系統的功能 1.3 金融學的學科體系 《模組一：金融和金融系統》單元測驗 《模組一：金融和金融系統》單元作業 模組二：跨時期最佳化：時間價值與折現現金流分析 2.1 資金時間價值、複利等基本概念與含義 2.2 複利、計息頻率與有效年利率 2.3 年金與分期攤還 2.4 個人生命周期財務規劃 2.5 資本預算決策與淨現值法則 2.6 資本預算綜合舉例 《模組二：跨時期最佳化：時間價值與折現現金流分析》單元測驗 《模組二：跨時期最佳化：時間價值與折現現金流分析》單元作業 模組三：資產估值：一價定律、債券與股票估值 3.1 賬面價值與市場價值 3.2 信息、價格與有效市場假說（EMH） 3.3 債券的基本概念、一價定律與債券定價 3.4 票面利率、當前收益率與到期收益率 3.5 股利折現模型（DDM） 3.6 基於盈利與投資機會的股票估值模型 《模組三：資產估值：一價定律、債券與股票估值》單元測驗 《模組三：資產估值：一價定律、債券與股票估值》單元作業 模組四：風險管理概述：概念與原理 4.1 風險的概念與測度 4.2 分散化：系統風險和非系統風險 4.3 對沖：遠期與期貨 4.4 互換 | 4.5 保險：期權 綜合訓練與擴展研討 《模組四：風險管理概述：概念與原理》單元測驗 《模組四：風險管理概述：概念與原理》單元作業 模組五：投資組合理論與資本資產定價模型 5.1 投資組合的概念 5.2 風險資產與風險資產的組合過程 5.3 無風險資產與風險資產的組合過程 5.4 資本市場均衡與資本市場線（CML） 5.5 證券市場線（SML）與CAPM的套用 《模組五：投資組合理論與資本資產定價模型》單元測驗 《模組五：投資組合理論與資本資產定價模型》單元作業 模組六：金融衍生品：期貨與期權 6.1 期貨-現貨平價關係 6.2 期貨的套期保值（對沖）原理 6.4 期權的價格特徵 6.5 看漲-看跌期權平價關係 6.6 二項式/二叉樹期權定價模型 6.7 兩階段（兩步）二項式期權定價 6.8 Black-Scholes歐式期權定價模型（B-S模型） 6.3 期貨投機交易與槓桿機制 6.9 槓桿企業的期權特徵（或有權益分析） 綜合訓練與擴展研討 《模組六：金融衍生品：期貨與期權》單元作業 《模組六：金融衍生品：期貨與期權》單元測驗 模組七：公司金融基礎 7.1 實物期權的概念 7.2 實物期權與金融期權的聯繫與區別 7.3 資本結構的概念與資本結構無關性定理（MM定理I） 7.4 現代最優資本結構理論 7.5 企業股利政策（MM定理II） |
（註：課程大綱排版從左到右列）
課前預備
預備知識
學習金融學基礎課程需預備會計學基礎、經濟學基礎（管理經濟學）、機率統計等相關知識。
學習資料
- 參考教材
[1]Zvi Bodie, Robert C. Merton, David L. Cleeton. Financial Economics （2nd Edition）[M]. 北京: 中國人民大學出版社, 2012.
[2]茲維·博迪，羅伯特·C.默頓，戴維·L.克利頓著; 曹輝，曹音譯. 《金融學》（第二版）[M]，北京: 中國人民大學出版社, 2013.
- 課外讀物
[1]陳志武. 金融的邏輯[M]. 北京:五洲傳播出版社, 2011.
[2]羅伯特·希勒（著）； 束宇（譯）. 金融與好的社會[M]. 北京:中信出版社，2012.
[3]約翰·S·戈登（著）; 祁斌（譯）. 偉大的博弈:華爾街金融帝國的崛起（1653-2011）[M]. 北京:中信出版社, 2011.
[4]（美）利雅卡特·艾哈邁德（著） ; 巴曙松, 李勝利（譯）. 金融之王：毀了世界的銀行家[M]. 北京: 中國人民大學出版社, 2011.
[5]Jonathan Barron Baskin, Paul J. Miranti, JR. A History of Corporate Finance. Cambridge University Press, 1997.
[6]Merton H. Miller. The history of finance. Journal of Portfolio Management, 1999, Vol.25, Issue 4 （Summer）.
[7]Peter L. Bernstein. Capital Ideas: The Improbable Origins of Modern Wall Street. The Free Press, 1992.
[8]Peter L. Bernstein. Against the Gods: The Remarkable Story of Risk. John Wiley & Sons Inc, 1996.
授課目標
1、建立金融分析的的思維邏輯。
2、了解現代金融學的知識框架和學科體系。
3、掌握典型金融產品定價和風險管理的原理、技術及現實套用
4、具備進一步進行專業學習的知識基礎和解決現實問題的綜合能力。
所獲榮譽
2017年，該課程獲“國家精品線上開放課程”稱號。
教師簡介
該課程授課教師均來自電子科技大學MOOC教師團隊，其中劉波、李平為教授，李強、鄧光軍、吳偉劭為副教授，宋娜為講師。
