金融學基本模型

《金融學基本模型》是2016年5月中國金融出版社出版的圖書，作者是多倫·皮萊格。

基本介紹

• 書名：金融學基本模型
• 作者：多倫·皮萊格
• 出版社：中國金融出版社
• 出版時間：2016年5月01日
• 頁數：385 頁
• 定價：58 元
• 開本：16 開
• 裝幀：平裝
• ISBN：9787504982056
• 版次：1
• 字數：315 千字

內容簡介

本書旨在用一種新穎、全面、系統的視角方法，幫助理解錯綜複雜的金融模型，將分散的主題加以整合進行全面分析。作者採用金融模型與高等數學結合的方法，審視了數學知識對於理解這些模型和具體境況的必要性。

本書一開始，作者透過複雜的模型，運用基本假設和邏輯得出有效結論。熟悉該領域的讀者將會獲得重要的方法工具，將信用評級模型轉化為現實生活中的場景，將財務模型轉化為現實的投資工具。本書詳細研究了Markowitz的均值方差模型和Sharpe 與 Treynor建立的資本資產評價模型(CAPM)，並首次全面呈獻了用於建立最優證券投資組合的Black-Litter man 模型。

圖書目錄

第一部分　資本的時間價值

第1章　引論

A　金融理論模型

B　公司目標

C　財務長的角色定位

D　財務規劃的基本要素

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第2章　基本單元：利息與股息??基本模型

A　利息作為貨幣的價格??時間的消費效用

B　公司生產函式??投資、利潤與股息

C　基本資本市場??債務與參與證明

D　資本市場的主要機構

習　題

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第3章　利率

A　名義利率與有效利率

B　通貨膨脹與實際利率

C　基準利率與風險溢價

D　利率期限結構

E　利率與股票市場

習　題

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第4章　周期性現金流的估值

A　周期性現金流

B　固定現金流的未來值

C　固定現金流的現值

D　永續年金的現值

E　可變現金流的現值

F　未來現金流估值問題

習　題

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第5章　債券估值基本模型

A　收益與風險

B　完全市場??金融資產估值

C　債券基本模型

D　債券類型與通用術語

習　題

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第6章　股票估值基本模型（Ⅰ）??收益模型和股息模型

A　假設

B　收益模型

C　股息模型

D　股息模型??實證觀點

習　題

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第7章　股票估值基本模型（Ⅱ）??莫迪利亞尼和米勒的現金流模型

A　假設

B　莫迪利亞尼和米勒的現金流模型

C　收益、股息及現金流模型??套用

習　題

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第8章　資本預算（Ⅰ）??公司投資決策準則

A　投資於實物資產與新項目

B　淨現值作為決策準則

C　內部收益率作為決策準則

D　其他作為準則的決策工具

E　對投資項目排序??最最佳化方法

習　題

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第9章　資本預算（Ⅱ）??淨現金流量模型的建立

A　稅收環境下的淨現金流量

B　具有不同持續期的項目

C　政府干預

習　題

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第二部分　資本的風險價值

第10章　隨機市場的投資決策

A　金融理論的統計工具

B　隨機過程??支付機率平面上的隨機占優

C　隨機過程??平均收益率與風險平面上的隨機占優

D　在隨機市場上做投資決策

習　題

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第11章　不確定性市場上的個人偏好

A　不確定性條件下的效用函式

B　支付?效用平面上的風險厭惡

C　絕對風險厭惡和相對風險厭惡

D　在平均收益率?風險平面上的風險厭惡

E　理性決策是神話？

習　題

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第12章　均值方差模型

A　投資組合估值模型的演進

B　對單一金融資產的風險定義

C　持有兩種風險資產時的平均收益和方差

D　資產對於投資機會集合的相關性效應

E　構建多種資產的投資組合??投資機會集合

F　構建包含一個無風險資產的市場投資組合

G　馬科維茨均值方差模型的總結

習　題

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第13章　資本資產定價模型

A　將觀察的貝塔作為風險測度

B　構建CAPM投資組合

C　對均值方差模型和CAPM的比較

D　投資組合管理??績效評估

E　實證檢驗

F　擴展市場模型

習　題

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第14章　構建實用投資組合??配置幾種資產

A　引論

B　構建幾個資產投資組合的問題

C　線性代數（矩陣）的回顧

D　最優投資組合配置

E　正規化方差協方差矩陣

F　利用Excel構建最優投資組合

G　投資機會線

習　題

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第15章　加入主觀看法的投資組合

A　引論

B　個人觀點向量??對期望收益率值的定義

C　統計估計量性質方面的置信水平

D　個人觀點向量??期望收益率方差的定義

E　推導聯合機率分布的[E(R)]與[∑]

F　利用Excel加入主觀看法

G　新投資機會線的總結及結論

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第16章　資本結構??怎樣使公司價值最大化

A　資本結構對公司價值的影響

B　基本假設與模型

C　避稅??莫迪利亞尼和米勒的第一命題

D　莫迪利亞尼和米勒的第一命題??套利

習　題

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第17章　公司資本的成本

A　公司資本結構中的風險與收益率

B　公司商業風險??經典方法

C　公司資本來源成本??莫迪利亞尼和米勒第二命題

D　公司商業風險??經典與現代金融理論

E　資本成本：在不確定性條件下的資本預算

習　題

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第18章　風險交易

A　純風險交易??期貨契約

B　基於消費的資本資產定價模型

C　對沖利率風險與外匯風險

D　對沖持有的股票風險

習　題

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第19章　期權定價

A　統計工具

B　看漲期權的定價

C　看躍期權的定價

D　期權模型的其他套用??債券

E　結構化產品定價

F　實證評論

習　題

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第20章　總結、知識點回顧及未來研究方向

A　總結

B　知識點回顧

C　未來研究方向

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