《金磚國家股市關聯研究》是2015年中國社會科學出版社出版的圖書，作者是駱嘉。
基本介紹
- 中文名：金磚國家股市關聯研究
- 作者：駱嘉
- ISBN：9787516171325
- 頁數：225頁
- 出版社：中國社會科學出版社
- 出版時間：2015年11月 (1版1次)
- 裝幀：平裝
- 開本：16開
- 字數：262千字
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
該書基於收益率的視角，從線性相關關係、均值溢出效應、波動溢出效應以及聯動四個角度，使用SVAR模型、多元波動率模型、事件研究法等數量化模型及實證方法，對金磚國家概念從國際經濟學概念飛躍為國際政治學概念的近二十年來，金磚國家成員國股市之間關聯的演變趨勢及其可能的影響因素進行了研究。 研究發現，將金磚國家股市發展置於全球資本市場一體化的趨勢背景下，在一個共同的交易日內，金磚國家成員國股市與美國股市基本上保持著同漲同跌的趨勢，但美國股市對金磚國家成員國股市的當期影響並不顯著。以代表性股指收益率的條件方差作為各國股市波動的測度，金磚國家成員國股市波動具有聚集性和持久性的特徵，存在明顯的ARCH效應和GARCH效應，衝擊對未來所有的預測都有重要作用，即便是以市場穩定著稱的印度和南非股市也不例外。
作者簡介
駱嘉，經濟學博士，江西師範大學講師，主要研究領域為資本市場、對外投資、國際金融。發表學術論文13篇，參加國家和省部課題研究項目16項，已經結題11項。
圖書目錄
章 導論n
節 研究背景與意義n
第二節 金磚國家概念的闡釋n
第三節 研究思路和研究方法n
第四節 研究的主要內容和結構n
第五節 研究創新與不足n
第二章 理論基礎與文獻綜述n
節 股市關聯研究的理論基礎n
第二節 股市關聯研究的文獻綜述n
第三章 金磚國家股市關聯現狀與影響因素n
節 金磚國家股市發展歷程與特徵n
第二節 金磚國家股市關聯現狀n
第三節 金磚國家股市關聯影響因素n
第四節 小結n
第四章 金磚國家股市均值溢出實證分析n
節 引言n
第二節 研究方法n
第三節 模型設定與數據檢驗n
第四節 模型檢驗與估計n
第五節 小結n
第五章 金磚國家股市波動溢出實證分析n
節 引言n
第二節 研究方法n
第三節 數據的選取與預處理n
第四節 模型構建與實證結果n
第五節 金磚國家股市關聯影響因素分析n
第六節 小結n
第六章 金磚國家股市行為聯動實證分析n
節 引言n
第二節 研究方法n
第三節 基於事件的樣本選擇n
第四節 模型估計與檢驗n
第五節 小結n
第七章 基於金磚國家股市關聯的金磚投資組合構建n
節 金磚投資組合現狀n
第二節 研究方法n
第三節 金磚投資組合的模擬n
第四節 優風險投資組合的構建n
第五節 小結n
第八章 結論與展望n
節 主要結論n
第二節 啟示與建議n
第三節 未來研究方向n
附錄 金磚國家發展大事記n
參考文獻n
