《金磚國家股市關聯研究》是2015年出版的圖書，作者是駱嘉。
基本信息,內容簡介,作者簡介,
基本信息
金磚國家股市關聯研究
作 者：駱嘉 著；
責任編輯：盧小生
出版時間：2015年11月 (1版1次)
I S B N ：9787516171325
印 張：15.5(平裝 ，225頁 ，16開 ，262千字 )
內容簡介
該書基於收益率的視角，從線性相關關係、均值溢出效應、波動溢出效應以及聯動四個角度，使用SVAR模型、多元波動率模型、事件研究法等數量化模型及實證方法，對金磚國家概念從國際經濟學概念飛躍為國際政治學概念的近二十年來，金磚國家成員國股市之間關聯的演變趨勢及其可能的影響因素進行了研究。 研究發現，將金磚國家股市發展置於全球資本市場一體化的趨勢背景下，在一個共同的交易日內，金磚國家成員國股市與美國股市基本上保持著同漲同跌的趨勢，但美國股市對金磚國家成員國股市的當期影響並不顯著。以代表性股指收益率的條件方差作為各國股市波動的測度，金磚國家成員國股市波動具有聚集性和持久性的特徵，存在明顯的ARCH效應和GARCH效應，衝擊對未來所有的預測都有重要作用，即便是以市場穩定著稱的印度和南非股市也不例外。
作者簡介
駱嘉，經濟學博士，江西師範大學講師，主要研究領域為資本市場、對外投資、國際金融。發表學術論文13篇，參加國家和省部課題研究項目16項，已經結題11項。
