《量化投資基礎、方法與策略――R語言實戰指南》是2019年6月電子工業出版社出版的圖書，作者是付志剛。
基本介紹
- 書名：量化投資基礎、方法與策略――R語言實戰指南
- 作者：付志剛
- 出版社：電子工業出版社
- 出版時間：2019年6月
- 頁數：480 頁
- 定價：118 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787121368752
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
第一章為緒論，介紹量化投資及其相關概念，並論述回測操作方法和實盤操作方法及其相關軟體，同時對R語言和Java的相關初級問題進行簡單介紹。第二章是R語言基礎與實戰，介紹在R語言環境下，如何使用不同的方法獲取不同來源的數據，並對數據的質量進行相關比較和分析。 第三章是金融數據獲取與處理，介紹如何利用R語言實現通達信的相關選股功能，進一步介紹時間序列相關的模型在投資中的運用和簡單的策略分析。 第四章是技術性投資策略，具體介紹R語言中以Quantstrat與PortfolioAnalytics為主的工具包系統，以及如何利用此系列的工具包構建策略，進行回測並最佳化投資組合。 第五章是量化投資策略框架，利用第四章的工具包系統，構建經典和前沿的策略，比如趨勢策略、均值反轉策略、人工神經網路策略、支持向量機策略和對沖策略。 第六章是系統性投資策略案例，主要介紹基於R語言的量化投資實盤系統及其操作過程。
圖書目錄
第1章 緒論 1
1．1 投資與量化投資 2
1．2 量化投資產生與發展 25
1．3 量化投資工具選擇 31
1．4 R語言及其集成開發環境 42
1．5 Java語言及其集成開發環境 60
第2章 R語言基礎與實戰 71
2．1 語法簡介 72
2．2 R語言操作初探 89
2．3 工具包安裝 101
2．4 幫助 112
2．5 R語言數據處理實戰 119
第3章 金融數據獲取與處理 162
3．1 利用quantmod工具包獲取數據 163
3．2 下載網易連結數據 170
3．3 網路爬蟲抓取新浪數據 182
3．4 獲取通達信軟體的股票數據 194
3．5 不同來源數據質量比較 206
3．6 獲取上市公司財務報表數據 210
3．7 獲取期貨和外匯數據 211
3．8 金融終端系統化交易 221
第4章 技術性投資策略 224
4．1 相關性分析 225
4．2 排名統計分析 241
4．3 財務報表統計分析 252
4．4 統計模型分析 263
4．5 簡單策略構建及分析 274
第5章 量化投資策略框架 292
5．1 量化回測系統――以quantstrat為核心的工具包 293
5．2 投資組合系統――以PortfolioAnalytics為核心的工具包 352
第6章 系統性投資策略案例 369
6．1 系統性策略案例――經典方法 370
6．2 系統性策略案例――前沿方法 416
6．3 投資組合策略案例 448
