《量化交易與資金管理》是2012年華中科技大學出版社出版的書籍，作者是弗雷德·傑姆。
基本介紹
- 書名：量化交易與資金管理
- 作者：弗雷德·傑姆
- ISBN：9787560981925
- 頁數：276
- 定價：64.00元
- 出版社：華中科技大學出版社
- 出版時間：2012-10
編輯推薦,內容簡介,目錄,
編輯推薦
《量化交易與資金管理》對那些不喜歡看書的人而言是很重要的。如果你已經讀到這裡，深入讀下去將會使你受益匪淺。資金管理充斥著金融領域最關鍵性話題的常識，即風險。對絕大多數交易者而言，風險是一個令人不快的話題。它就如同苦口的藥物般令人不適。雖然它缺乏暴利的魅力，但對於任何一個對財務健康感興趣的人而言，它絕對是必要的。資金管理事關風險，即使是最大的投資機構也會不斷出現管理不善，且價格波動又在不斷增加，因此風險降低比以往任何時候都重要得多。
內容簡介
《量化交易與資金管理》作者弗雷德·傑姆先生是著名的對沖基金顧問，他曾為《期貨與期權世界》雜誌撰稿多年，有著豐富的交易經驗與知識。作者補充了金融衍生品發展等新近市場變化，使用了很多貼近時代的例子。《量化交易與資金管理》介紹了多種將市場預測轉化為對交易風險與資金管理的手段，重點強調了資金管理的定量研究。正如《量化交易與資金管理》的作者弗雷德·傑姆先生所說，這是一本教你“如何去做”的書。
目錄
第一章簡介：什麼是資金管理
第二章零風險交易有風險
第三章風險的本質
第四章交易和取捨
第五章交易計畫
一、戰略計畫
二、戰術計畫
三、觀測表
四、訂單日誌
五、工作表
六、經營收支表
七、信用分析
第六章預測理論：洞見和反諷
第七章建立交易方法的基本要素
一、產生投資構想
二、投資構想數量化
三、獲取相關數據
四、測試構想的有效性
五、最佳化投資方法
六、保護生成的方法
七、在必要時放棄方法
第八章統計和確定性
一、理論
二、實踐
第九章避免災難性風險
一、風險有多大
二、消除災難性風險
三、預測災難性風險
第十章通過投資組合理論避免可規避風險
一、理論
二、實踐
第十一章投資組合承諾戰略
一、投資組合承諾戰略的基本屬性
二、破產風險戰略
三、最優f戰略
四、提款管理戰略
五、執行
第十二章管理風險管理工作
附錄1
附錄2
章節附注
第二章零風險交易有風險
第三章風險的本質
第四章交易和取捨
第五章交易計畫
一、戰略計畫
二、戰術計畫
三、觀測表
四、訂單日誌
五、工作表
六、經營收支表
七、信用分析
第六章預測理論：洞見和反諷
第七章建立交易方法的基本要素
一、產生投資構想
二、投資構想數量化
三、獲取相關數據
四、測試構想的有效性
五、最佳化投資方法
六、保護生成的方法
七、在必要時放棄方法
第八章統計和確定性
一、理論
二、實踐
第九章避免災難性風險
一、風險有多大
二、消除災難性風險
三、預測災難性風險
第十章通過投資組合理論避免可規避風險
一、理論
二、實踐
第十一章投資組合承諾戰略
一、投資組合承諾戰略的基本屬性
二、破產風險戰略
三、最優f戰略
四、提款管理戰略
五、執行
第十二章管理風險管理工作
附錄1
附錄2
章節附注
