基本介紹
- 中文名:重新定價期
- 外文名:(term to repricing, TTR)
- 別名:利率調整期/息票更改期
- 類型:金融
重新定價期(term to repricing, TTR): 亦稱利率調整期/息票更改期(coupon change intervals, CCI),是指 票面利率可以變動或更新定價、證券重新定價的期間為重新...
重新定價風險(Repricing Risk)也稱為成熟期錯配風險,是最主要和最常見的利率風險形式,來源於銀行資產、負債和表外業務到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就...
(一)被套期項目在重新定價期間內是資產的,在資產負債表中資產項下單列項目反映...1.套期工具自套期開始的累計利得或損失;2.被套期項目自套期開始的預計未來現金...
這種重新定價的不對稱性使銀行的收益或內在經濟價值會隨著利率的變動而發生變化。(2)收益率曲線風險重新定價的不對稱性也會使收益率曲線的斜率、形態發生變化,即...
1.1 商業銀行最主要和最常見的利率風險形式就是重新定價風險。重新定價風險也稱為成熟期錯配風險,來源於銀行資產、負債和表外業務到期期限或重新定價期限所存在的...
(1)重新定價風險 重新定價風險也稱為期限錯配風險,是最主要和最常見的利率風險形式,源於銀行資產、負債和表外業務到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動...