郭姝辛

郭姝辛，女，博士 ，中共黨員 ，西南交通大學經濟管理學院金融與財務學系講師。在SSCI金融類學術期刊Journal of Futures Markets和學術期刊North American Journal of Economics and Finance上發表論文。

基本介紹

• 中文名：郭姝辛
• 國籍：中國
• 畢業院校：西南交通大學
• 學位/學歷：博士
• 職業：教師
• 專業方向：金融衍生產品定價、資產定價
• 職務：碩士生導師
• 職稱：教授
• 性別：女

人物簡介

獲獎情況

獲得博士研究生國家獎學金、四川省優秀畢業生榮譽稱號（2016屆博士畢業生獲得者）、四川省金融學會第十六次金融科研優秀成果三等獎、首屆金融學科曾康霖獎學金、首屆殷孟波金融教育基金優秀學生獎學金（金融學院博士生獲得者）、唐立新光華菁英獎學金（2013級博士生獲得者）、鑄信獎學金一等獎（2013級博士生獲得者）十項。

教育背景

2016年畢業於西南財經大學，獲經濟學博士學位。

工作經歷

2016年6月-，西南交通大學經濟管理學院任教。

科學研究

科研項目

[1] 《含股息的節點重合二叉樹期權定價新方法研究》，中央高校基本科研業務費專項資金項目，起止時間：2015.5~2017.4，項目編號：JBK1507112，主持，已結項（提前結項）。

[2] 《複雜衍生產品的蒙特卡洛定價方法研究》，國家自然科學基金面上項目，起止時間：2013.1~2016.12，項目編號：7127117，主研。

[3] 《小微金融企業風險管理研究——基於行為金融學視角》，省部級學科平台開放課題，起止時間：2015.6~2017.6，項目編號：JR201513，主研。

[4] 《美式期權的蒙特卡洛定價研究》，西南財經大學“211三期”重點課題，起止時間：2009.1~2012.12，主研，已結題。

[5] 《四川省酒類產品衍生工具及指數的設計項目》，上市公司橫向課題，起止時間：2010.4~2010.10，主研，已結項。

論文專著

[1] Liu, Qiang and Shuxin Guo, 2013. Canonical distribution, implied binomial tree, and the pricing of American options [J]. Journal of Futures Markets. 33(2): 183-198.

[2] Liu, Qiang and Shuxin Guo, 2014. Variance-constrained canonical least-squares Monte Carlo: An accurate method for pricing American options [J]. North American Journal of Economics and Finance. 28: 77-89.

[3] Liu, Qiang, Shuxin Guo and Gaoxiu Qiao, 2015. VIX forecasting and variance risk premium: A new GARCH approach [J]. North American Journal of Economics and Finance. 34: 314-322.

[4] Liu, Qiang and Shuxin Guo, 2011. Approximating the embeddedmout ofn day soft-call option of a convertible bond: An auxiliary reversed binomial tree method [J]. International Review of Applied Financial Issues and Economics. 3(3): 658-672.

[5] Guo, Shuxin and Qiang Liu. A recombining binomial tree for pricing options on stocks with known dollar dividends. Working paper.

[6] Guo, Shuxin and Qiang Liu. Simulated conditional range probabilities: An excellent approximation for the m out of n day provision. Working paper.

[7]Guo, Shuxin, Qiang Liu and Gaoxiu Qiao. VIX futures pricing: An empirical comparison of GARCH and the Heston model. Working paper.

[8] Liu, Qiang , Shuxin Guo, and Fangyi He. Approximating the optimal exercise boundary for American options via least-squares Monte Carlo, Working paper.

[9]Guo, Shuxin, Lijuan Wang and Qiang Liu. The Chinese Stock Market and Industries. Working paper.

[10]Guo, Shuxin and Qiang Liu. The Unconventional China Stock and 50 ETF Options of the Shanghai Stock Exchange. Working paper.

[11]Guo, Shuxin and Qiang Liu. CSI 300 Index and its futures. Working paper.

[12]郭姝辛. 期權與期貨的幾種定價新方法研究[D]. 成都：西南財經大學，2016：1-169.（學位論文）