過濾算法

過濾算法是非線性規劃領域的一種新算法.由鄧迪大學R.Fletcher等於1997年首次提出,2002年第一篇關於過濾方法的論文發表.從那以後,過濾算法成為非線性規劃領域研究的熱點.

基本介紹

• 中文名：過濾算法
• 外文名：filter algorithm
• 基本屬性：疊代算法
• 套用領域：非線性規劃

過濾算法的特點是不需要罰因子和效益函式,它利用一種稱之為“濾子”的集合來協調可行性和最優性,從而保證全局收斂性.

過濾算法是一種疊代算法.該算法將非線性最佳化問題轉化為一個雙目標最佳化問題,即分別最小化可行性違法度和目標函式值.其中又偏重於改善可行性.在每一個疊代點都通過某種方法（信賴域,SQP等）獲得一個嘗試步,若該嘗試步至少能改善可行性和最優性兩者之一,則判定該嘗試步能被濾子接受,接下來再考察其充分下降性.

當算法遇到子問題不相容等困難時,就進入一種叫做可行性恢復的階段.可行性恢復階段主要致力於改善可行性,實際上就是一個無約束最佳化問題.當問題解決後,算法回到過濾算法程式.