作譯者：陳杰,王小川,鄭志勇
出版時間：2018-10
千 字 數：210
版次：01-01頁 數：200
開本：16開裝幀：I S B N ：9787121349201
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紙質書定價：￥59.0
本書主要介紹動量策略，該策略是套用最廣、人數最多的量化策略。本書非常詳細地介紹了一種操作簡便、邏輯紮實、魯棒性強的動量策略，並給出了量化實現和回測建議。動量策略以理性的方式管理你的財富，它可以讓你安全度過熊市。本書講的所有內容可以概括為一個簡單的策略——“買入上漲的股票”。這個策略看起來可能並不新鮮，但本書給大家提供了一個清晰和系統地管理動量組合的方案。本書構建的模擬系統數據考慮了現金分紅、歷史指數成分股、退市股票等細節對策略的影響，能夠處理大量的數據, 並且把結果和分析展示給了讀者。
目 錄
第1章
序言/1
動量投資策略/2
為什麼寫這本書/3
第2章
共同基金的問題/4
確保相互毀滅（Mutually Assured Destruction）/6
交易型開放式指數基金（ETF）/8
第3章
股票是最難的資產種類/11
群體壓力/13
倖存者/14
分紅處理/15
指數選擇/18
市值/20
行業/21
第4章
趨勢跟隨在股票市場有效果嗎/22
趨勢跟隨策略套用於股票市場的問題/27
標準趨勢跟隨策略套用於股票市場/28
歷史最高模型/35
個股趨勢跟隨/38
趨勢跟隨語義/40
第5章
動量效應/41
動量投資背後的理由/43
系統方法的優勢/44
第6章
市場趨勢判斷/46
第7章
股票排名/50
利用指數回歸進行股票排序/52
附加條件/60
第8章
頭寸規模/61
頭寸再平衡/66
第9章
何時賣出/69
投資組合再平衡/70
第10章
一個完整的動量交易策略/72
具體的交易規則/73
第11章
交易策略/76
初始投資組合/77
頭寸再平衡/81
組合再平衡/82
第12章
動量策略表現/84
第13章
策略歷年回顧/88
1999/89
2000/95
2001/100
2002/104
2003/109
2004/113
2005/118
2006/124
2007/128
2008/132
2009/138
2010/142
2011/146
2012/151
2013/154
2014/159
年度回顧總結/163
第14章
策略分析/164
趨勢過濾有多重要/165
風險均衡有多重要/167
動量周期有多重要/169
排名方法有多重要/171
頭寸規模有多重要/173
第15章
隨機戰勝華爾街/177
標普500交易系統/179
第16章
策略回測/182
數據/183
真實投資組合回測/184
程式語言/185
靈活性/186
多種貨幣/187
構造回測/187
