趙宏飆

趙宏飆，男， 籍貫 浙江溫州，博士 廈門大學經濟學院金融系助理教授 、 廈門大學經濟學院和王亞南經濟研究院 雙聘金融學助理教授

基本介紹

• 中文名：趙宏飆
• 國籍：中國
• 出生地：浙江溫州 
• 職業：教師
• 畢業院校：倫敦政治經濟學院
• 學位/學歷：博士
• 專業方向：金融工程/風險管理/資產定價/保險精算
• 職務：助理教授
• 主要成就：獲“中國電信天翼獎”教金（2015）

基本情況

教育工作經歷

教育經歷

10/2008 - 10/2012 倫敦政治經濟學院(英國) 統計學(數理金融方向) 博士

09/2006 - 09/2007 華威大學商學院（英國）　金融數學　 碩士

09/2002 - 07/2006 鄭州大學 　數學與套用數學　學士

09/1999 - 07/2002 溫州中學

海外學習經歷

05/2013 - 08/2013 倫敦政治經濟學院(英國) 訪問學者; 11/2012 - 05/2013　 新加坡國立大學風險管理研究所(新加坡)　博士後; 10/2008 - 10/2012 倫敦政治經濟學院（英國）統計學（數理金融方向）博士; 09/2006 - 09/2007 華威大學商學院（英國）金融數學　碩士

最高學歷

倫敦政治經濟學院(英國) 統計學(數理金融方向) 博士　2012

工作經歷

09/2013 - 現在 廈門大學經濟學院金融系及王亞南經濟研究院 金融助理教授

05/2013 - 08/2013 倫敦政治經濟學院(倫敦) 訪問學者

11/2012 - 05/2013 新加坡國立大學風險管理研究所(新加坡) 博士後

10/2009 - 06/2011 倫敦政治經濟學院(倫敦) 教學助理

06/2007 - 11/2008 Paternoster(高盛的全資子公司)(倫敦) 投資策略部量化投資分析師

主授課程

教學：風險管理、資產定價、隨機過程

主要研究領域與項目

研究領域

學術: 金融工程/風險管理/資產定價/保險精算;

科研項目

主持國家自然科學基金項目: 《傳染性風險:模型拓展、模擬算法及其在金融與保險中的套用》(71401147,管理科學部, 2015-2017)

主要學術成果與獲獎

學術成果

論文

[1] A Markov Chain Model for Contagion, Risks, 2014 年

[2] A Risk Model with Delayed Claims, Journal of Applied Probability, 2013年

[3] Exact Simulation of Hawkes Process with Exponentially Decaying Intensity, Electronic Communications in Probability, 2013年

[4] Ruin by Dynamic Contagion Claims, Insurance: Mathematics and Economics, 2012年

[5] A Dynamic Contagion Process, Advances in Applied Probability, 2011年

榮譽獲獎

- 獲“中國電信天翼獎”教金（2015）

- 獲德意志銀行金融風險管理與監管一等獎(倫敦,2012)