貨幣匯率指數研究

內容簡介

貨幣匯率指數，又稱作貨幣指數，是指利用匯率數據編制的反映某種指定貨幣匯率變化的統計指數，用來綜合反映該貨幣在國際外匯市場的匯率變化。現有很多貨幣匯率指數，比如美元指數、歐元指數、英鎊指數和人民幣指數等。根據貨幣匯率指數概念，理論上兩種貨幣匯率指數的相對變化應該能夠較好地反映出這兩種貨幣兌換匯率的變化程度，也就是說，任意兩種貨幣匯率指數之比應該近似等於這兩種貨幣兌換的匯率或者其固定倍數。然而，利用金融市場中的貨幣匯率指數實際數據檢驗發現，實際市場中的貨幣匯率指數比值與其真實匯率的相對誤差很大，即：現有貨幣匯率指數不能很好地反映貨幣匯率的真實漲跌程度。

本書首先對貨幣匯率指數構建理論進行了深入研究，然後基於研究結果提出了一種全新的貨幣匯率指數構建方法，解決了現有貨幣匯率指數不足之處，實現了貨幣匯率指數很好地反映貨幣匯率的真實漲跌程度的功能。全書共分為六章：第一章概述現有貨幣匯率指數，第二章介紹現有貨幣匯率指數的編制方法，第三章指出現有貨幣匯率指數的不足之處，第四章深入研究貨幣匯率指數構建理論，第五章提出一種全新的貨幣匯率指數構建方法，第六章給出貨幣匯率指數追蹤方法。

作者簡介

吳述金（1973.15-），男，華東師範大學副教授、統計學院副院長、金融工程系系主任。2004年畢業於上海交通大學獲得理學博士學位，研究興趣主要包括金融工程、時間序列分析、程式化交易。擔任Zentralblatt Math評論員、Mathematical Reviews評論員、全國工業統計學教學研究會理事、中國統計教育學會基礎教育分會理事等社會工作。應邀訪問過英國牛津大學、美國威斯康星-麥迪遜大學、加拿大滑鐵盧大學等。主持和參與完成4項國家自然科學基金項目和10餘項省部級科研項目及企事業單位項目。在Appl. Math. Comput., Nonlinear Anal-Theor和J. London Math. Soc.等國內外學術期刊上發表論文40餘篇。

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