基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報告已經全體獨立董事簽字同意，並由董事長簽發。 基金託管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金契約規定，於2010年3月25日覆核了本報告中的財務指標、淨值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證覆核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基本介紹
- 中文名：諾安中證100指數基金
- 外文名：Lion CSI 100 Index Fund
- 基金類型：契約型開放式
- 批准文號：【2009】864號
投資基金,基金運作情況,投資理念：,業績比較基準：,風險收益特徵：,產品特點,基金髮行期限,產品相關費率表,申購費率表,贖回費率,基本規定,
投資基金
基金簡稱：諾安中證100
批准機關及文號：經中國證監會證監許可（【2009】864號）文核准募集。
基金類型：契約型開放式，指數基金
基金代碼：320010
基金經理：王堅先生，清華大學會計學專業，CFA。曾任長城證券研究所研究員、太平資產管理公司投資經理。2008年3月加入諾安基金管理有限公司，歷任諾安基金管理有限公司研究員、基金經理助理。具有基金從業資格。
基金管理人：諾安基金管理有限公司
基金託管人：中國工商銀行股份有限公司
基金運作情況
投資目標：本基金實施被動式投資，通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段，力圖實現指數投資偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。
投資範圍：本基金投資於具有良好流動性的金融工具，包括中證100指數成份股、備選成份股、新股（如首次公開發行或增發）、債券，以及經中國證監會批准的允許本基金投資的其他金融工具。本基金投資於股票組合的比例為基金資產淨值的90%-95%，其中投資於相關標的指數成份股及備選成份股的組合比例不低於非現金基金資產的80%。基金持有現金以及到期日在1年以內的政府債券的比例不低於基金資產淨值的5%。
投資理念：
與主動式投資相比較，被動式投資有著運營成本較低、投資透明化等優點，本基金秉承被動式投資理念，以跟蹤中證100指數為投資原則，通過投資於同時具備較強市值代表性、較高流動性以及大盤藍籌等特徵的中證100指數成份股，力求獲得該指數所代表的中國證券市場的平均收益，使投資者可以分享中國經濟的長期增長。
業績比較基準：
中證100指數收益率×95%+一年期銀行儲蓄存款利率（稅後）×5%
風險收益特徵：
本基金為股票型指數基金，可獲取資本市場平均收益率，其風險和預期收益均高於債券型基金和貨幣市場基金。
產品特點
（1）費用低廉諾安中證100指數基金的管理費為0.75%，託管費為0.15%，認購費不超過1%，贖回費不超過0.5%，遠遠低於主動管理的股票基金和混合基金的費率水平。
（2）投資透明化諾安中證100指數基金採用被動式投資跟蹤中證100指數，年跟蹤誤差預計不超過4%，投資過程簡單明了。
（3）分享中國經濟長期增長諾安中證100指數基金投資於滬、深兩市最具影響力的藍籌股，使得投資者得以分享中國經濟長期增長的果實。
基金髮行期限
1、發行日期：自2009年9月15日起到2009年10月23日
2、封閉日期：不超過三個月
3、申購日期：自基金契約生效之日起不超過三個月開始辦理申購。
4、贖回日期：自基金契約生效之日起不超過三個月開始辦理贖回。
產品相關費率表
認購費率表認購金額要求
投資金額（M）前端認購費率在募集期內，每一基金投資人在本公司直銷中心、本公司網上交易系統（目前僅對個人投資者開通）或代銷機構首次認購的最低額為人民幣1,000元（含認購費），追加認購金額為人民幣1,000元（含認購費）
M＜100萬1.0%
100萬≤M＜500萬0.6%
500萬≤M＜1000萬0.2%
M≥1000萬1000元/筆
申購費率表
申購金額要求
投資金額（M）前端申購費率投資者每次申購的最低金額為1,000元人民幣。
M＜100萬1.2%
100萬≤M＜500萬0.8%
500萬≤M＜1000萬0.2%
M≥1000萬1000元/筆
贖回費率
贖回金額要求
持有時間（天）贖回費率投資者贖回本基金份額的最低限額為100元人民幣。
T＜2年0.50%
2年≤T＜3年0.25%
T≥3年0
基本規定
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為六次，每次分配比例不得低於該次可供分配利潤的20%；並且紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間應不超過15個工作日；若《基 金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值：即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
