《計量經濟學――非參數估計及GAUSS套用》是2017年出版的圖書，作者是周先波。
基本介紹
- 書名：計量經濟學――非參數估計及GAUSS套用
- 作者：周先波
- ISBN： 9787302453192
- 出版時間： 2017-01-01
- 裝幀：平裝
- 字數：297 千字
- 印 次： 1-1
圖書信息,目錄,
圖書信息
- 作 者： 周先波
- 出版時間： 2017-01-01
- 出 版 社： 清華大學出版社
- 字 數： 297 千字
- 印 次： 1-1
- 印 張： 14.5
- 開 本： 16開
- ISBN： 9787302453192
- 裝 幀： 平裝
- 定 價：￥39.00
電子書價:￥27.30折扣:70折 節省:￥11.70 vip價:￥27.30
目錄
第1章準備知識及非參數和半參數估計的動因
1．1隨機變數及其分布
1．2隨機變數序列及Op(瘙簚)和op(瘙簚)的性質
1．3收斂定理
1．4非參數與半參數估計的動因
1．5Monte Carlo模擬與bootstrap
1．6關於GAUSS編程
第2章密度函式的非參數估計
2．1密度函式的非參數核估計
2．2密度函式核估計的有限樣本性質
2．3窗寬的選取
2．4密度函式核估計的大樣本性質
2．5分布函式的核估計
2．6多元密度函式的核估計
2．7混合變數密度函式的頻率估計和核估計
2．8密度函式核估計的例子
第3章回歸函式的非參數核估計及檢驗
3．1回歸函式的非參數核估計
3．2回歸函式核估計的偏誤與方差
3．3窗寬的選取
3．4回歸函式核估計的漸近性質
3．5局部線性核估計
3．6含有離散型解釋變數的回歸函式的非參數核估計
3．7回歸模型參數設定的假設檢驗
第4章部分線性模型和變係數模型的半參數估計
4.1部分線性回歸模型及其識別
4.2Robinson半參數估計方法
4.2.1參數部分的估計
4.2.2非參數部分的估計
4.3線性回歸模型與部分線性回歸模型的設定檢驗
4.4廣義回歸模型
4.5變係數回歸模型的估計和檢驗
4.5.1變係數模型的估計
4.5.2變係數模型的設定檢驗
第5章單指數模型的半參數估計
5.1單指數模型的例子
5.1.1二元選擇模型(binary choice model)
5.1.2歸併數據回歸模型(censored regression model)
5.2單指數模型的識別
5.3單指數模型的半參數估計
5.3.1半參數最小二乘估計方法（SLS估計量，Ichimura估計量）
5.3.2直接半參數估計量（PSS估計量）
5.3.3非參數函式g(瘙簚)的估計
5.4參數單指數模型的設定檢驗
5.5二元選擇模型的半參數估計
5.5.1KleinSpady估計量
5.5.2Hermite多項式半參數估計方法
5.5.3Lewbel估計量
5.5.4最大秩相關估計量(MRC)
第6章加法模型的非參數估計
6.1加法模型的識別和邊際積分估計
6.2加法模型的Oracle有效估計
6.3加法模型的Backfitting估計量
6.4加法部分線性模型的估計方法
第7章面板數據模型的非參數估計和檢驗
7.1混合數據非參數估計及可混合性檢驗
7.1.1局部常數非參數估計量
7.1.2局部線性非參數估計量
7.1.3面板數據的可混合性(poolability)檢驗
7.2隨機效應模型的非參數估計
7.2.1不考慮擾動項的方差結構
7.2.2考慮擾動項的方差結構
7.2.3二步估計法
7.3固定效應模型的非參數估計
7.4個體效應的非參數Hausman檢驗
7.5面板數據部分線性回歸模型的估計
7.5.1隨機效應模型
7.5.2固定效應模型
7.5.3模型設定檢驗
參考文獻
附錄各章實例操作的GAUSS程式
