計算證券理論

《計算證券理論》是2008年5月1日科學出版社出版的圖書，作者是庾建設。

基本介紹

• 書名：計算證券理論
• ISBN：9787030203632
• 頁數：271頁
• 出版社：科學出版社
• 出版時間：2008年5月1日
• 裝幀：平裝
• 開本：16
• 版本：第1版
• 正文語種： 簡體中文
• 尺寸：23.6 x 16.6 x 1.4 cm
• 重量：440 g

作者簡介

庾建設，1961年4月生，廣州大學教授、博士生導師．主要研究泛函微分方程與離散系統的定性理論及其在經濟學、人口學、生態學與神經網路等領域的套用．先後主持多項國家自然科學基金與高校博士點專項基金，曾榮獲多項省部級科技進步獎；被評為國家“百千萬人才工程”第一、二層次人選、全國教育系統勞動模範、國家有突出貢獻的中青年專家；獲教育部“跨世紀優秀人才培養計畫”基金、教育部“高校青年教師獎”、國家傑出青年基金．現任Advance of Difference Equations，Appl．Math．E-notes，Ann．of Diff．Eqns，《套用數學》等雜誌編委。

計算證券理論

內容簡介

《計算證券理論》採用類似固體力學的確定性模型、原理、理論和方法，對證券（股票、期貨、期權等）走勢進行定量分析，全書分6章．首先介紹計算證券構思，計算股市的基本方程、原理和理論，金融市場收益率—流通量方程，然後對股價微分方程及基本原理和基本理論作進一步討論．最後是金融市場收益率離散數學模型及其定性分析。

《計算證券理論》適合數學、統計學、力學、金融、經濟、管理專業的研究生和教師閱讀，也可供股票、期貨、基金市場的管理層、分析師、理論工作者及相關專業人士參考。

目錄

第1章 計算證券構思

1.1 證券分析現狀

1.1.1 部分投資權威理論簡介

1.1.2 道氏理論

1.1.3 艾略特波浪理論

1.2 計算方法與模型

1.2.1 計算方法選擇

1.2.2 兩類描述與數學模型：不確定性模型和確定性模型及簡評

1.2.3 混合模型

1.3 採用確定性模型分析的依據

1.4 固體力學簡介

1.4.1 基本概念

1.4.2 基本方程

1.4.3 基本原理

1.4.4 基本理論

第2章 計算股市的基本方程、原理和理論

2.1 基本方程

2.1.1 研究對象的基本元素、影響因素和計算模型

2.1.2 基本方程

2.1.3 利率一流通量方程的解及套用

2.2 基本原理

2.2.1 最近時原理

2.2.2 從勢原理

2.2.3 供求差變分原理

2.3 基本理論

2.3.1 股票的價值理論

2.3.2 約束方程

2.3.3 股能守恆理論

2.3.4 股能守恆理論的套用

2.4 基本方程的單獨套用與綜合套用

2.4.1 基本方程的分類

2.4.2 封閉股市網路利率-流通量方程（2-102）的解

2.4.3 股市-銀行網路的解與“資金推動型股市”的風險

2.4.4 利率-流通量方程（2-102）解的討論

2.4.5 資金流入的股價微分方程

2.4.6 瞬時利率、股價及股價變化率方程的套用

2.5 其他類型的利率-流通量方程

2.6 關於“尖谷”的底更低、“尖峰”的頂更高的實證補充

第3章 金融市場收益率-流通量方程

3.1 常規情形下模型的建立與研究

3.1.1 基本數學模型的建立

3.1.2 齊次收益率-流通量方程

3.1.3 非齊次收益率-流通量方程

3.2 開放網路的收益率-流通量方程

3.2.1 模型的建立

3.2.2 定性分析

3.2.3 套用舉例與經濟學解釋

3.3 時滯收益率-流通量方程

3.3.1 模型的建立

3.3.2 方程的定性分析及套用

3.4 封閉網路中的突發現象

3.4.1 數學模型的建立

3.4.2 跳躍型線性脈衝擾動

3.4.3 比例型線性脈衝擾動

3.4.4 一般的線性脈衝擾動

3.5 開放網路中含有脈衝的收益率一流通量方程

3.5.1 數學模型的建立

3.5.2 線性脈衝擾動下保持穩定的情形

3.5.3 線性脈衝擾動使穩定性改變的情形

3.5.4 非線性脈衝擾動的情形

第4章 股價微分方程的進一步探討

4.1 常規情形的股價短期預測

4.1.1 簡化的假設

4.1.2 動態控制方程或遞推公式

4.1.3 係數c，p1，p2，s1，s2的測定

4.1.4 實例計算

4.2 股價最簡微分方程解與Black-scholes模型假設的相互關係

4.2.1 股價最簡微分方程

4.2.2 股價最簡微分方程的解及其與B-s模型假設的關係

4.3 具增減運算元股價微分方程解的泛函分析

4.3.1 具增減運算元的股價微分方程

4.3.2 具增減運算元的股價微分方程（4-53）的泛函分析

4.3.3 緩慢型增減運算元sinv，cosv及急速型增減運算元v2，v-2的股價微分方程（4-53）的疊代解法

4.3.4 緩慢型增減運算元sinv，cosv的股價微分方程的精確解

4.4 含成交量的股價微分方程及“久盤必跌”的證明和實證檢驗

4.4.1 量價關係的分析現狀

4.4.2 “久盤”情形含成交量的股價微分方程

4.4.3 股數沿價位分布變化問題的偏微分方程——擴散方程

4.4.4 替代原理

4.4.5 含成交量的股價基本方程

4.4.6 股價基本方程（4-128）的疊代解法

4.4.7 方程（4-126）理論解存在的情形——久盤必跌的數學證明

4.4.8 實證檢驗

4.5 金融衍生產品的力學方法分析（Ⅰ）——期指價格基本方程

4.5.1 股指期貨

4.5.2 期指價格基本方程

4.5.3 基本方程（4-149）的解

4.6 金融衍生產品的力學方法分析（Ⅱ）——期權市場價格基本方程

4.6.1 期權的研究現狀、意義和方法

4.6.2 歐式期權市場價格的基本方程

4.6.3 期權市價基本方程（4-166）的解

4.6.4 基本方程（4-166）的解的討論

4.7 類推的B-S期指期權定價公式

4.8 博弈論在股票和期權交易中的套用

4.8.1 股價變化的微分方程

4.8.2 期權交易的策略

4.9 操盤的數學分析

4.9.1 莊家的拉抬策略

4.9.2 最佳化的逃跑策略

4.9.3 缺口計算與係數測定

4.9.4 實證檢驗

4.10 併購重組股價跳躍微分方程分析

4.10.1 併購重組股價分析的現狀

4.10.2 跳躍型股價微分方程及解

4.10.3 併購重組股價有脈衝的例子

第5章 基本原理和基本理論的進一步探討

5.1 股票價值理論的進一步討論

5.1.1 價值理論及其重要性簡介

5.1.2 股票價值研究的現狀

5.1.3 股票價值公式

5.1.4 套用

5.2 基本原理的進一步分析和套用——含朦朧題材炒作的股價基本方程

5.2.1 含朦朧題材炒作的股價基本方程

5.2.2 普通的朦朧題材股價基本方程（5-29）的解

5.2.3 總結

5.3 股能理論的進一步探討——價值回歸能、量能與股價變化能構成的股能守恆方程

5.3.1 彈性體系的機械能守恆理論

5.3.2 證券（股票）交易中的三種類型能量——價值回歸能量、量能與股價變化能

5.3.3 股能守恆方程（5-73）的兩種表達式

5.3.4 守恆方程（5-75）特殊情形的解

5.3.5 守恆方程（5-77）的特殊情形的解

第6章 金融市場收益率離散數學模型及其定性分析

6.1 離散收益率-流通量方程基本模型的建立

6.1.1 模型Ⅰ：基本方程的建立

6.1.2 模型Ⅱ：開放網路收益率-流通量方程的建立

6.1.3 模型Ⅲ：離散時滯收益率-流通量方程的建立

6.1.4 模型Ⅳ：離散脈衝收益率-流通量方程的建立

6.2 模型I的定性分析

6.2.1 一般情形

6.2.2 若干特殊情形

6.2.3 邊值問題

6.3 模型Ⅱ的定性分析

6.3.1 齊次線性情形

6.3.2 非齊次線性情形

6.3.3 開放網路的邊值問題

6.4 模型Ⅲ的定性分析

6.4.1 特徵值問題

6.4.2 穩定性與周期解

6.4.3 結論及經濟意義

6.5 模型Ⅳ的定性分析

6.5.1 脈衝擾動下封閉網路收益率的穩定性

6.5.2 脈衝擾動下開放金融網路中收益率的穩定性

參考文獻

附錄A 銀行同期存款利率改變對股價影響的計算

附錄B 歷次加息對中國股市的影響