蔣彧

蔣彧

蔣彧,男,博士,畢業於美國愛荷華大學,現為南京大學商學院金融與保險學系副教授

基本介紹

  • 中文名:蔣彧 
  • 畢業院校:美國愛荷華大學
  • 學位/學歷:博士
  • 專業方向:理學
  • 任職院校:南京大學
人物經歷,學習經歷,學術兼職,研究方向,教學方向,學術成果,科研項目,出版專著,發表論文,獲獎記錄,教學獎勵,科研獎勵,

人物經歷

學習經歷

2001年畢業於南京大學數學系,2004年獲美國科羅拉多礦業學院(Colorado School of Mines)理學碩士學位,2007年獲美國愛荷華大學(University of Iowa)精算學碩士學位,2009年獲美國愛荷華大學(University of Iowa)理學博士學位。

學術兼職

現為南京大學商學院金融與保險學系副教授,同時,擔任《南大商學評論》執行編輯,多家國內外期刊的匿名審稿人。

研究方向

金融市場
金融計量學
時間序列分析

教學方向

商務統計
利息理論

學術成果

科研項目

蔣彧主持,教育部人文社會科學研究一般項目,我國房地產市場的波動特徵及其驅動因素研究,2017.9-2020.8。
蔣彧主持,區域經濟轉型與管理變革協同創新中心重大招標課題,防止發生區域性、系統性金融風險研究,2015.9-2016.8。
蔣彧主持,中國博士後基金特別資助,基於機制轉換模型的經濟時間序列估計和預測研究,2014.7-2017.6。
蔣彧主持,國家自然科學基金,經濟時間序列的狀態轉換研究及其套用,2014.1-2016.12。
蔣彧主持,教育部博士點基金,基於結構突變的金融時間序列預測研究,2013.1-2015.12。
蔣彧主持,中國博士後基金,基於結構突變的金融時間序列估計和預測方法研究,2012.10-2013.10。

出版專著

裴平,蔣彧,2017,中國網際網路金融發展研究,南京大學出版社
Yu Jiang, 2009, Inference and prediction in a multiple structural break model of economic time series,ProQuest, UMI Dissertations Publishing, ISBN: 9781109162516.

發表論文

蔣彧,江涌,2019,大宗交易會影響股票價格嗎?——基於A股市場的實證檢驗,中央財經大學學報,第9期,41-52。
蔣彧,江涌,2019,境外股東持股能提高上市公司績效嗎?,南大商學評論,第40輯,62-79。
Yu Jiang, 2019, Dynamics in the co-movement of economic growth and stockreturn: comparison between the United States and China, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 32(1): 1965-1976.(SSCI)
蔣彧,2019,中國股市的國際影響力提高了嗎?——基於中國與世界主要股市的實證檢驗,東南大學學報(哲學社會科學版),第3期,53-63。
蔣彧,季慧萍,2018,證券公司的股票投資評級具有參考價值嗎?——基於A 股市場的實證檢驗,中國經濟問題,第4期。
Zhe Song, Zijun Zhang, Yu Jiang, Jin Zhu, 2018, Wind turbine health state monitoring based on a Bayesian data-driven approach, Renewable Energy, 125: 172-181. (SCI)
蔣彧,2018,保險索賠次數的零點修正分布及其參數估計方法,統計與決策,第3期。
蔣彧,全夢貞,2018,中國人口結構、養老保險與居民消費,經濟經緯,第1期。
Yu Jiang, Huan Long, Zijun Zhang, Zhe Song, 2017, Day-ahead prediction of bihourly solar radiance with a Markov switch approach, IEEE Transactions on Sustainable Energy, 8(4): 1536-1547. (SSCI/SCI)
蔣彧,陳鵬,2017,中國股市的“領導人出訪”效應研究,南大商學評論,第40輯,1-16。
蔣彧,施一舟,2017,P2P網路借貸中的婚姻歧視現象——基於“人人貸”的經驗數據,財經論叢,第9期。
Yu Jiang, Yongji Guo, Yihao Zhang, 2017, Forecasting China's GDP growth using dynamic factors and mixed-frequency data, Economic Modelling, 66, 132-138. (SSCI)
Yu Jiang, Xianming Fang, Haofei Wang, 2017, IPO price, heterogeneous priors and gradual information flows, Prague Economic Papers, 26(2), 188-197. (SSCI)
Yihao Zhang, Yu Jiang, Yongji Guo, 2017, The effects of haze pollutionon on stock performances: evidence from China, Applied Economics, 49(23), 2226–2237. (SSCI)
蔣彧,全夢貞,2017,中國房地產市場波動的驅動因素分析,河海大學學報(哲學社會科學版),第2期。
蔣彧,周安琪,2016,P2P網路借貸中存在地域歧視嗎?——來自“人人貸”的經驗數據,中央財經大學學報,第9期。
Xianming Fang, Yu Jiang, 2016, Impact of the joint-stock reform of commercial banks on the effectiveness of monetary policy in China, Panoeconomicus, 63(3), 325-338. (SSCI)
蔣彧,高瑜,2015,基於KMV模型的中國上市公司信用風險評估研究,中央財經大學學報,第9期。
Cheng Yuan, Yu Jiang, 2015, Factors affecting the demand for insurance in China, Applied Economics, 47(45), 4855-4867. (SSCI)
蔣彧,方先明,2015,中國股市的運行狀態研究—基於修正的馬爾可夫轉換模型,中國經濟問題,第3期。
蔣彧,高瑜,2015,基於微觀風險補償的公司債收益率影響因素分析,南大商學評論,第29輯。
Yu Jiang, Xianming Fang, 2015, Desire and timing of stock transfers in China, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 49, 263-278. (SSCI)
Yu Jiang, Xianming Fang, 2015, Bull, bear or any other states in US stock market?, Economic Modelling, 44, 54-58. (SSCI)
方先明,裴平,蔣彧,2014,中美貨幣市場預期具有協動性嗎?—基於利率互換契約價格的檢驗,金融研究,第7期。
Xianming Fang, Yu Jiang, Zhijun Qian, 2014, The effects of individual investors’ attention on stock returns: Evidence from the ChiNext market, Emerging Markets Finance and Trade, 50(s3), 159-169. (SSCI)
Zhe Song, Yu Jiang, Zijun Zhang, 2014, Short-term wind speed forecasting with Markov-switching model, Applied Energy, 130, 103-112. (SCI)
Yu Jiang, Xianming Fang, 2014, Identify regimes in post-war US GDP growth, Applied Economics Letters, 21(6), 397-401. (SSCI)
Xianming Fang, Yu Jiang, 2014, The promoting effect of financial development on economic growth: Evidence from China, Emerging Markets Finance and Trade, 50(s1), 34-50. (SSCI)
Yu Jiang, Yu Wang, 2013, Is China’s domestic agricultural market influenced by price fluctuations of world agricultural commodities in short-run?, Agricultural Economics - Zemedelska Ekonomika, 59, 578-589. (SSCI)
蔣彧,裴平,方先明,2013,中國經濟周期具有國際趨同性嗎? —基於周期自回歸模型的實證檢驗,經濟學家,第6期。
蔣彧,2013,基於GARCH-copula模型的股指期貨動態套期保值比率研究,中央財經大學學報,第5期。
倪敏,裴平,蔣彧,2013,歐洲債務危機對中國股票市場的傳染效應—基於時變Copula相關性模型的實證檢驗,世界經濟與政治論壇,第3期。
Yu Jiang, Zhe Song, Andrew Kusiakc, 2013, Very short-term wind speed forecasting with Bayesian structural break model, Renewable Energy, 50(c), 637-647.(SCI)
方先明,張誼浩,蔣彧,2012,地方政府過度舉債、風險累積和治理對策,中國行政管理,第4期。
蔣彧,裴平,2012,中國與美國股票市場的動態相關性研究—基於2007-2010年樣本的實證檢驗,經濟管理,第3期。
方先明,張誼浩,蔣彧,2012,商業銀行產權變革影響貨幣政策效應的實證研究,管理世界,第2期。
倪敏,蔣彧,2012,中國股指期貨系統性風險的國際因素研究,金融縱橫,第1期。
倪敏,蔣彧,2011,股指期貨市場與股票市場的相關性—基於Copula模型度量,價格理論與實踐, 第11期。
孫愛軍,蔣彧,方先明,2011,金融支持經濟發展效率比較—基於DEA-Malmquist指數方法的分析,中央財經大學學報,第11期。
蔣彧,2011,基於結構突變的時間序列研究及其預測方法的新進展,統計與決策,第19期。
John Geweke, Yu Jiang, 2011, Inference and prediction in a multiple-structural-break model, Journal of Econometrics, 163(2), 172-185. (SSCI)
王宇,蔣彧,2011,中國經濟成長的周期性波動研究及其產業結構特徵(1992-2010年),數量經濟技術經濟研究,第7期。
會議與工作論文
Jia Shi, Yu Jiang, 2015, Risk Analysis of the Third-party Payment in China, International Conference on Economics and Management, May, 2015. (CPCI)

獲獎記錄

教學獎勵

蔣彧,2016,現代遠程教育優秀教師,南京大學。

科研獎勵

蔣彧,2014,南京大學杜廈獎教金,南京大學。
蔣彧,2014,商學院科研新星,南京大學商學院
蔣彧,2013,南京大學中國銀行獎教金,南京大學。

相關詞條

熱門詞條

聯絡我們