蔣彧

蔣彧，男，博士，現為南京大學商學院金融與保險學系副教授。

基本介紹

• 中文名：蔣彧 
• 畢業院校：美國愛荷華大學
• 學位/學歷：博士
• 專業方向：理學
• 任職院校：南京大學

人物經歷

學習經歷

2001年畢業於南京大學數學系，2004年獲美國科羅拉多礦業學院(Colorado School of Mines)理學碩士學位，2007年獲美國愛荷華大學(University of Iowa)精算學碩士學位，2009年獲美國愛荷華大學(University of Iowa)理學博士學位。

學術兼職

現為南京大學商學院金融與保險學系副教授，同時，擔任《南大商學評論》執行編輯，多家國內外期刊的匿名審稿人。

研究方向

金融市場

金融計量學

時間序列分析

教學方向

商務統計

利息理論

學術成果

科研項目

蔣彧主持，教育部人文社會科學研究一般項目，我國房地產市場的波動特徵及其驅動因素研究，2017.9-2020.8。

蔣彧主持，區域經濟轉型與管理變革協同創新中心重大招標課題，防止發生區域性、系統性金融風險研究，2015.9-2016.8。

蔣彧主持，中國博士後基金特別資助，基於機制轉換模型的經濟時間序列估計和預測研究，2014.7-2017.6。

蔣彧主持，國家自然科學基金，經濟時間序列的狀態轉換研究及其套用，2014.1-2016.12。

蔣彧主持，教育部博士點基金，基於結構突變的金融時間序列預測研究，2013.1-2015.12。

蔣彧主持，中國博士後基金，基於結構突變的金融時間序列估計和預測方法研究，2012.10-2013.10。

出版專著

裴平，蔣彧，2017，中國網際網路金融發展研究，南京大學出版社。

Yu Jiang, 2009, Inference and prediction in a multiple structural break model of economic time series,ProQuest, UMI Dissertations Publishing, ISBN: 9781109162516.

發表論文

蔣彧，江涌，2019，大宗交易會影響股票價格嗎?——基於A股市場的實證檢驗，中央財經大學學報，第9期，41-52。

蔣彧，江涌，2019，境外股東持股能提高上市公司績效嗎?，南大商學評論，第40輯，62-79。

Yu Jiang, 2019, Dynamics in the co-movement of economic growth and stockreturn: comparison between the United States and China, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 32(1): 1965-1976.(SSCI)

蔣彧，2019，中國股市的國際影響力提高了嗎?——基於中國與世界主要股市的實證檢驗，東南大學學報(哲學社會科學版)，第3期，53-63。

蔣彧，季慧萍，2018，證券公司的股票投資評級具有參考價值嗎?——基於A 股市場的實證檢驗，中國經濟問題，第4期。

Zhe Song, Zijun Zhang, Yu Jiang, Jin Zhu, 2018, Wind turbine health state monitoring based on a Bayesian data-driven approach, Renewable Energy, 125: 172-181. (SCI)

蔣彧，2018，保險索賠次數的零點修正分布及其參數估計方法，統計與決策，第3期。

蔣彧，全夢貞，2018，中國人口結構、養老保險與居民消費，經濟經緯，第1期。

Yu Jiang, Huan Long, Zijun Zhang, Zhe Song, 2017, Day-ahead prediction of bihourly solar radiance with a Markov switch approach, IEEE Transactions on Sustainable Energy, 8(4): 1536-1547. (SSCI/SCI)

蔣彧，陳鵬，2017，中國股市的“領導人出訪”效應研究，南大商學評論，第40輯，1-16。

蔣彧，施一舟，2017，P2P網路借貸中的婚姻歧視現象——基於“人人貸”的經驗數據，財經論叢，第9期。

Yu Jiang, Yongji Guo, Yihao Zhang, 2017, Forecasting China's GDP growth using dynamic factors and mixed-frequency data, Economic Modelling, 66, 132-138. (SSCI)

Yu Jiang, Xianming Fang, Haofei Wang, 2017, IPO price, heterogeneous priors and gradual information flows, Prague Economic Papers, 26(2), 188-197. (SSCI)

Yihao Zhang, Yu Jiang, Yongji Guo, 2017, The effects of haze pollutionon on stock performances: evidence from China, Applied Economics, 49(23), 2226–2237. (SSCI)

蔣彧，全夢貞，2017，中國房地產市場波動的驅動因素分析，河海大學學報(哲學社會科學版)，第2期。

蔣彧，周安琪，2016，P2P網路借貸中存在地域歧視嗎?——來自“人人貸”的經驗數據，中央財經大學學報，第9期。

Xianming Fang, Yu Jiang, 2016, Impact of the joint-stock reform of commercial banks on the effectiveness of monetary policy in China, Panoeconomicus, 63(3), 325-338. (SSCI)

蔣彧，高瑜，2015，基於KMV模型的中國上市公司信用風險評估研究，中央財經大學學報，第9期。

Cheng Yuan, Yu Jiang, 2015, Factors affecting the demand for insurance in China, Applied Economics, 47(45), 4855-4867. (SSCI)

蔣彧，方先明，2015，中國股市的運行狀態研究—基於修正的馬爾可夫轉換模型，中國經濟問題，第3期。

蔣彧，高瑜，2015，基於微觀風險補償的公司債收益率影響因素分析，南大商學評論，第29輯。

Yu Jiang, Xianming Fang, 2015, Desire and timing of stock transfers in China, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 49, 263-278. (SSCI)

Yu Jiang, Xianming Fang, 2015, Bull, bear or any other states in US stock market?, Economic Modelling, 44, 54-58. (SSCI)

方先明，裴平，蔣彧，2014，中美貨幣市場預期具有協動性嗎?—基於利率互換契約價格的檢驗，金融研究，第7期。

Xianming Fang, Yu Jiang, Zhijun Qian, 2014, The effects of individual investors’ attention on stock returns: Evidence from the ChiNext market, Emerging Markets Finance and Trade, 50(s3), 159-169. (SSCI)

Zhe Song, Yu Jiang, Zijun Zhang, 2014, Short-term wind speed forecasting with Markov-switching model, Applied Energy, 130, 103-112. (SCI)

Yu Jiang, Xianming Fang, 2014, Identify regimes in post-war US GDP growth, Applied Economics Letters, 21(6), 397-401. (SSCI)

Xianming Fang, Yu Jiang, 2014, The promoting effect of financial development on economic growth: Evidence from China, Emerging Markets Finance and Trade, 50(s1), 34-50. (SSCI)

Yu Jiang, Yu Wang, 2013, Is China’s domestic agricultural market influenced by price fluctuations of world agricultural commodities in short-run?, Agricultural Economics - Zemedelska Ekonomika, 59, 578-589. (SSCI)

蔣彧，裴平，方先明，2013，中國經濟周期具有國際趨同性嗎? —基於周期自回歸模型的實證檢驗，經濟學家，第6期。

蔣彧，2013，基於GARCH-copula模型的股指期貨動態套期保值比率研究，中央財經大學學報，第5期。

倪敏，裴平，蔣彧，2013，歐洲債務危機對中國股票市場的傳染效應—基於時變Copula相關性模型的實證檢驗，世界經濟與政治論壇，第3期。

Yu Jiang, Zhe Song, Andrew Kusiakc, 2013, Very short-term wind speed forecasting with Bayesian structural break model, Renewable Energy, 50(c), 637-647.(SCI)

方先明，張誼浩，蔣彧，2012，地方政府過度舉債、風險累積和治理對策，中國行政管理，第4期。

蔣彧，裴平,2012，中國與美國股票市場的動態相關性研究—基於2007-2010年樣本的實證檢驗，經濟管理，第3期。

方先明，張誼浩，蔣彧，2012，商業銀行產權變革影響貨幣政策效應的實證研究，管理世界，第2期。

倪敏，蔣彧，2012，中國股指期貨系統性風險的國際因素研究，金融縱橫，第1期。

倪敏，蔣彧，2011，股指期貨市場與股票市場的相關性—基於Copula模型度量，價格理論與實踐， 第11期。

孫愛軍，蔣彧，方先明，2011，金融支持經濟發展效率比較—基於DEA-Malmquist指數方法的分析，中央財經大學學報，第11期。

蔣彧，2011，基於結構突變的時間序列研究及其預測方法的新進展，統計與決策，第19期。

John Geweke, Yu Jiang, 2011, Inference and prediction in a multiple-structural-break model, Journal of Econometrics, 163(2), 172-185. (SSCI)

王宇，蔣彧，2011，中國經濟成長的周期性波動研究及其產業結構特徵(1992-2010年)，數量經濟技術經濟研究，第7期。

會議與工作論文

Jia Shi, Yu Jiang, 2015, Risk Analysis of the Third-party Payment in China, International Conference on Economics and Management, May, 2015. (CPCI)

獲獎記錄

教學獎勵

蔣彧，2016，現代遠程教育優秀教師，南京大學。

科研獎勵

蔣彧，2014，南京大學杜廈獎教金，南京大學。

蔣彧，2014，商學院科研新星，南京大學商學院。

蔣彧，2013，南京大學中國銀行獎教金，南京大學。