華潤元大中創100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金是華潤元大發行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：華潤元大中創100聯接
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：華潤元大
- 基金管理費：0.50%
- 首募規模：3.33億
- 託管銀行：招商證券股份有限公司
- 基金代碼：001713
- 成立日期：20151223
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
通過投資於目標ETF，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資範圍
本基金投資於具有良好流動性的金融工具，以目標ETF、標的指數的成份股和備選成份股票、國內依法發行上市的非成份股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、債券（含中小企業私募債）、貨幣市場工具、權證、股指期貨、國債期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會批准的允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金以華潤元大中創100交易型開放式指數證券投資基金作為其主要投資標的，方便特定的客戶群通過本基金投資目標ETF。本基金並不參與目標ETF的管理，主要以一級市場申購的方式投資於目標ETF，獲取基金份額淨值上漲帶來的收益；在目標ETF基金份額二級市場交易流動性較好的情況下，也可以通過二級市場買賣目標ETF的基金份額。
1、資產配置策略
本基金主要通過投資於目標ETF以實現對業績比較基準的良好跟蹤。本基金投資於目標ETF的資產比例將不低於基金資產淨值的90%,其餘資產可投資於標的指數的成份股和備選成份股票、國內依法發行上市的非成份股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、債券，貨幣市場工具、權證、股指期貨、國債期貨、資產支持證券或中國證監會批准的允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會相關規定)，其目的是為了使本基金在保障日常申購贖回的前提下，更好的跟蹤標的指數。在巨額申購贖回發生、成份股大比例分紅等情況下，基金管理人將在綜合考慮衝擊成本因素和跟蹤效果後，及時將股票配置比例調整至合理水平。
在正常市場情況下，本基金力爭淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
2、目標ETF的投資策略
本基金投資目標ETF有如下兩種方式：
1）申購和贖回：目標ETF開放申購贖回後，以股票組合進行申購贖回。
2）二級市場方式：目標ETF上市交易後，在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。
當目標ETF申購、贖回或二級市場交易模式進行了變更或調整，本基金也將作相應的變更或調整，無須召開基金份額持有人大會。
在投資運作過程中，本基金將在綜合考慮合規、風險、效率、成本等因素的基礎上，決定採用一級市場申贖的方式或二級市場交易的方式進行目標ETF的買賣。
3、本基金可通過買入標的指數成分股來跟蹤標的指數。為了更好地實現投資目標，基金還將投資於股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生工具，如權證以及其他與標的指數或標的指數成份股相關的衍生工具。基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨契約，以提高投資效率，從而更好地跟蹤標的指數，實現投資目標。
本基金將採用貨幣市場工具對基金資產進行流動性管理。在滿足安全性和保證流動性的基礎上，本基金將結合巨觀分析和微觀分析制定投資策略，有效利用基金資產，更好地實現跟蹤標的指數的投資目標。此外，本基金還將積極參與風險低且可控的債券回購等投資，以及國債期貨投資。基金投資國債期貨將本著謹慎的原則，充分考慮其流動性和風險收益特徵，適度參與國債期貨投資。
未來，隨著證券市場投資工具的發展和豐富，本基金可相應調整和更新相關投資策略，並在招募說明書更新中公告。
4、投資組合的調整
本基金將根據每個交易日申購贖回情況及本基金實際權益類資產倉位情況，來決定對目標ETF的操作方式和數量。
1）當收到淨申購時，本基金將根據淨申購規模及實際權益類資產倉位情況，確定是否需要買入成份股，並申購目標ETF的操作；
2）當收到淨贖回時，本基金將根據淨贖回規模及實際權益類資產倉位情況，確定是否需要對目標ETF進行贖回，並賣出贖回所得成份股；
3）在部分情況下，本基金將會根據目標ETF二級市場交易情況，適時選擇對目標ETF進行二級市場交易操作。
1、資產配置策略
本基金主要通過投資於目標ETF以實現對業績比較基準的良好跟蹤。本基金投資於目標ETF的資產比例將不低於基金資產淨值的90%,其餘資產可投資於標的指數的成份股和備選成份股票、國內依法發行上市的非成份股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、債券，貨幣市場工具、權證、股指期貨、國債期貨、資產支持證券或中國證監會批准的允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會相關規定)，其目的是為了使本基金在保障日常申購贖回的前提下，更好的跟蹤標的指數。在巨額申購贖回發生、成份股大比例分紅等情況下，基金管理人將在綜合考慮衝擊成本因素和跟蹤效果後，及時將股票配置比例調整至合理水平。
在正常市場情況下，本基金力爭淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
2、目標ETF的投資策略
本基金投資目標ETF有如下兩種方式：
1）申購和贖回：目標ETF開放申購贖回後，以股票組合進行申購贖回。
2）二級市場方式：目標ETF上市交易後，在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。
當目標ETF申購、贖回或二級市場交易模式進行了變更或調整，本基金也將作相應的變更或調整，無須召開基金份額持有人大會。
在投資運作過程中，本基金將在綜合考慮合規、風險、效率、成本等因素的基礎上，決定採用一級市場申贖的方式或二級市場交易的方式進行目標ETF的買賣。
3、本基金可通過買入標的指數成分股來跟蹤標的指數。為了更好地實現投資目標，基金還將投資於股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生工具，如權證以及其他與標的指數或標的指數成份股相關的衍生工具。基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨契約，以提高投資效率，從而更好地跟蹤標的指數，實現投資目標。
本基金將採用貨幣市場工具對基金資產進行流動性管理。在滿足安全性和保證流動性的基礎上，本基金將結合巨觀分析和微觀分析制定投資策略，有效利用基金資產，更好地實現跟蹤標的指數的投資目標。此外，本基金還將積極參與風險低且可控的債券回購等投資，以及國債期貨投資。基金投資國債期貨將本著謹慎的原則，充分考慮其流動性和風險收益特徵，適度參與國債期貨投資。
未來，隨著證券市場投資工具的發展和豐富，本基金可相應調整和更新相關投資策略，並在招募說明書更新中公告。
4、投資組合的調整
本基金將根據每個交易日申購贖回情況及本基金實際權益類資產倉位情況，來決定對目標ETF的操作方式和數量。
1）當收到淨申購時，本基金將根據淨申購規模及實際權益類資產倉位情況，確定是否需要買入成份股，並申購目標ETF的操作；
2）當收到淨贖回時，本基金將根據淨贖回規模及實際權益類資產倉位情況，確定是否需要對目標ETF進行贖回，並賣出贖回所得成份股；
3）在部分情況下，本基金將會根據目標ETF二級市場交易情況，適時選擇對目標ETF進行二級市場交易操作。
收益分配原則
1、本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2、本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低於收益分配基準日可供分配利潤的10%；
3、若基金契約生效不滿3個月則可不進行收益分配；
4、本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
5、基金紅利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間不得超過15個工作日；
6、基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
7、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
在不影響基金份額持有人利益的情況下，基金管理人可在法律法規允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則，此項調整不需要召開基金份額持有人大會，但應於調整實施日前在指定媒介公告。
2、本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低於收益分配基準日可供分配利潤的10%；
3、若基金契約生效不滿3個月則可不進行收益分配；
4、本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
5、基金紅利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間不得超過15個工作日；
6、基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
7、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
在不影響基金份額持有人利益的情況下，基金管理人可在法律法規允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則，此項調整不需要召開基金份額持有人大會，但應於調整實施日前在指定媒介公告。
