華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

投資目標

緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

本基金資產投資於具有良好流動性的金融工具，包括華泰柏瑞上證中小盤ETF、上證中小盤指數成份股及備選成份股、非成份股、債券、新股（一級市場初次發行和增發）、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

在正常市場情況下，本基金與業績比較基準的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0．3%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

本基金為華泰柏瑞上證中小盤ETF的聯接基金。華泰柏瑞上證中小盤ETF是採用完全複製法實現對上證中小盤指數緊密跟蹤的全被動指數基金，本基金主要通過投資於華泰柏瑞上證中小盤ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤。

在投資運作過程中，本基金將在綜合考慮合規、風險、效率、成本等因素的基礎上，決定採用一級市場申購贖回的方式或二級市場買賣的方式對華泰柏瑞上證中小盤ETF進行投資。

本基金在股指期貨投資中主要遵循有效管理投資策略，根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要採用流動性好、交易活躍的期貨契約，通過對現貨和期貨市場運行趨勢的研究，結合股指期貨定價模型尋求其合理估值水平，與現貨資產進行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。

本基金管理人對股指期貨的運用將進行充分的論證，運用股指期貨的情形主要包括：對沖系統性風險；對沖特殊情況下的流動性風險，如大額申購贖回等；對沖因其他原因導致無法有效跟蹤標的指數的風險；利用金融衍生品的槓桿作用，降低股票和目標ETF倉位頻繁調整的交易成本，達到有效跟蹤標的指數的目的。

1、每一基金份額享有同等分配權；

2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；

3、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每份基金份額每次分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%；若基金契約生效不滿3個月，可不進行收益分配；

4、基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；

5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。