華夏銀行對客人民幣外匯期權（以下簡稱：“人民幣外匯期權”）是指客戶與華夏銀行協商簽訂期權契約，期權買方支付給賣方一定金額的期權費，獲得按照期權契約約定的幣種、名義金額、執行匯率和日期辦理結匯或售匯的權利，期權賣方須按照期權契約的內容履行其義務。
基本介紹
- 中文名：華夏銀行對客人民幣外匯期權
- 所屬公司：華夏銀行
業務介紹,風險管理,
業務介紹
期權類型
華夏銀行基於普通歐式期權基礎，為客戶辦理買入或賣出期權業務，以及包含兩個或多個期權的期權組合業務，期權費幣種為人民幣；為客戶的期權契約辦理反向平倉、全額或差額結算，反向平倉和差額結算的貨幣為人民幣。 為客戶辦理的期權業務，以期權業務總協定和每筆業務的委託書載明的期權類型為準。
交易貨幣與期限
現階段華夏銀行期權業務的交易貨幣對包括美元、港幣、日元、歐元、英鎊5個幣種對人民幣。應客戶需求，可辦理3天（含）至3年（含）任意期限的人民幣外匯期權業務。
風險管理
華夏銀行人民幣外匯期權風險採用Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho風險參數計量。
Delta: 敏感度：匯率變動100個基本點，期權價值的變動幅度。Delta = 期權費變動值/匯率價格變動。
Gamma: Delta值變動對即期匯率變動的敏感度，是Delta曲線的斜率;Gamma = Delta變動值 / 匯率價格變動;
Theta:期權價值隨著時間流逝變化的程度。Theta = 期權費變動值/至到期日時間的變動值。
Vega: 期權價值變動對隱含波動率變動的敏感度。Vega = 期權費變動值/波動率變動值。
Rho: 對應貨幣的利率每變動單位幅度，期權價格的變動幅度。Rho=期權費變動值/貨幣利率變動值。
期權費：期權買方支付給期權賣方的、期權價值的體現，由協定的執行價、到期日、波動率、利率等因素決定，通常是人民幣外匯期權交易金額的百分比。期權費應於期權簽約日收付。
名義金額：期權買方與期權賣方約定的，在到期日，辦理結匯或售匯的外幣金額。
執行價：期權買方與期權賣方約定的，在到期日，辦理結匯或售匯的外幣兌人民幣匯率。
到期日：期權買方與期權賣方約定的，有權選擇執行或者不執行期權的營業日。
