股指期貨量化投資虛擬仿真實驗課程是安徽財經大學建設的虛擬仿真實驗課程。
基本介紹
- 中文名：股指期貨量化投資虛擬仿真實驗課程
- 課程負責人：高志
- 建設院校：安徽財經大學
- 授課教師：李寒影、韓揚、舒家先、張超
課程性質,教學目標,
課程性質
課程背景
提供覆蓋國內市場主流現貨頭寸構建方式與股指期貨產品，高度仿真股指期貨量化投資策略實施過程與交易規則；利用多通道並行顯示方式與參數實時回溯追蹤，展現股指期貨量化投資策略的跨市場、多參數聯動關係；利用嵌入式集成開發環境，為學習者運用所學進行設計、實施和評估新策略提供開放式研究環境；藉助豐富的情景任務和開放式編程開發環境，培養學習者利用股指期貨量化投資策略創造性解決被動對沖和主動套利等實務問題的能力。
教學目標
1.強化原理學習
股指期貨套期保值和期現套利計算原理較為抽象，且涉及多種參數估計方法。藉助跨市場動態顯示行情與收益率曲線及實驗參數，幫助學習者在驗證靜態套保基本原理的基礎上，進一步掌握動態套保和套利策略運行特徵，了解估計方法與現貨構造方式差異對策略效率的影響機制。
2.提升分析和套用能力
股指期貨套期保值和期現套利效率極大的依賴期現工具組合的價格走勢和策略選擇。在掌握基本原理與知識點的基礎上，根據巨觀經濟環境和資本市場行情的經典歷史場景，設定不同類型、不同目標的套期保值和期現套利量化投資策略任務，旨在督促和激勵學生通過調整期現貨組合、股指期貨契約類型和頭寸方向，觀察套期保值和期現套利的策略效率的影響因素，並通過循環反覆實驗，自我糾錯，通過對比總結多種情景下的實驗結果，加深對基本原理的理解，培養套用能力。
3.培養探究和創新能力
在將抽象理論和現實交易環境通過虛擬仿真技術進行再現的基礎上，“引導式”和“情景式”教學方法的主要目的是通過指引學生根據策略任務要求進行既定目標的實驗操作，與現實中的股指期貨套期保值和期現套利量化投資相比，難度和開放性相對較低。因此，為了增強實驗的自由度和提升實驗的高階性、創新性與挑戰度，在“仿真實戰”實驗模組中，本項目採用了“自主式”實驗教學方式，在必要的技術輔助下，學生將基於Python語言，獨立的選擇期現貨工具和策略類型，自主設計套期保值和期現套利量化投資交易和觀察策略效率，從而實現培養學生探究創新能力的實驗目標。
