網路大數據與股票市場關在線上制研究

內容簡介

在網際網路時代，提取網路信息中體現的投資者情緒特徵，研究網路信息與股票市場的關在線上制具有重要的理論意義與現實意義。由於中國股票市場上個人投資者占主體地位，且短線投資者眾多，因而對即時信息的依賴程度較高，這無疑給網路信息引起股市變動造就了更大空間。本書立足中國股票市場實際，綜合運用多學科方法，探究我國股票市場網路信息影響股票市場的途徑和機理。本書內容主要圍繞以下方面展開：網路環境下股票市場信息生成與傳播的一般過程、特徵及對市場參與者行為模式的影響；網路信息引發社會互動以及投資者情緒傳染、放大，並影響股票市場的機理；運用文本挖掘技術，構建網路情緒指標,實證檢驗網路信息情緒與股票市場的關在線上制；結合股市價格變化*情況的典型案例，探索網路信息引發群體情緒極化的條件，為投資者決策和完善網路信息監管、維護股市穩定提供政策建議。

圖書目錄

前言

第1章導論

1．1 背景與意義

1．2 主要研究方法

1．3 主要研究內容與框架

1．4 主要創新點

第2章股票市場網路信息生成與傳播機制

2．1 我國股票市場信息生成與傳播概況

2．2 網路媒體信息傳播特點

2．3 本章小結

第3章網路媒體對上市公司和投資者行為的影響

3．1 網路媒體對上市公司的影響

3．2 網路媒體對投資者行為的影響

3．3 本章小結

第4章網路媒體影響資產定價的理論框架與相關文獻

4．1 網路媒體、社會互動、投資者情緒與資本定價的理論框架

4．2 網路媒體影響資產定價的相關文獻回顧

4．3 本章小結

第5章網路論壇投資者情緒影響股票市場的實證研究

5．1 研究假設

5．2 研究樣本與數據的基本情況

5．3 運用文本挖掘技術建立情緒指數與意見趨同指數

5．4 情緒指數、意見趨同指數對股票市場的影響

5．5 本章小結

第6章網路論壇投資者情緒、本地偏好效應的實證研究

6．1 研究假設

6．2 樣本與數據處理方法

6．3 實證檢驗

6．4 本章小結

第7章網路論壇投資者情緒、日曆效應的實證研究

7．1 日曆效應相關文獻回顧

7．2 我國創業板市場日曆效應實證研究

7．3 本章小結

第8章網路論壇投資者恐慌情緒影響股價崩盤的實證研究

8．1 研究假設

8．2 研究樣本與變數

網路大數據與股票市場關在線上制研究

基本介紹

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