經濟與金融計量方法：原理、套用案例及R語言實現

內容簡介

本書主要論述了機率、統計與R語言基礎，單變數和多變數時間序列分析，非線性時間序列分析，面板數據分析，高頻數據分析，並在*後選擇經濟金融領域幾個長盛不衰的研究範例，運用書中講解的模型，採用R語言去實現對計量模型結果的解讀。本書是為大眾讀者，特別是廣大經濟、金融專業的本科生和研究生讀者提供的研究模板和實證方法手冊。

圖書目錄

推薦序

自序

前言

第一部分　R語言及機率、統計基礎

第1章　R語言概覽 / 2

1.1　選擇R語言的理由 / 2

1.2　R的安裝 / 4

1.3　R使用概覽 / 6

1.4　常用的圖形用戶界面 / 10

第2章　數據結構及數據對象處理 / 21

2.1　數據類型 / 21

2.2　數據結構 / 22

2.3　常規數據對象的處理 / 30

2.4　時間序列對象的處理 / 39

第3章　數據存取及預處理 / 51

3.1　數據檔案讀取 / 51

3.2　數據的網路獲取 / 57

3.3　資料庫訪問 / 65

3.4　數據處理常用函式 / 71

3.5　數據的基本統計分析 / 74

第4章　R的繪圖工具 / 79

4.1　數據分布特徵的視覺化 / 79

4.2　基礎繪圖函式plot() / 82

4.3　多筆數據的視覺呈現 / 88

4.4　多因素分析與柵格圖 / 98

4.5　時間序列圖形的繪製 / 108

4.6　三維立體圖形的繪製 / 117

4.7　地圖相關圖形的繪製 / 119

4.8　函式曲線的繪製 / 122

4.9　圖形的外部存儲 / 123

第5章　機率與統計分析原理 / 125

5.1　統計分析原理 / 126

5.2　函式原理和數據分析 / 129

5.3　R的金融工具箱 / 131

第6章　線性模型 / 137

6.1　基礎線性回歸原理：最小二乘法 / 137

6.2　單變數線性回歸 / 138

6.3　多元連續變數線性回歸 / 144

6.4　因子和互動效果 / 146

6.5　回歸診斷檢驗 / 149

6.6　簡單時間序列回歸：dynlm() / 151

6.7　共線性檢驗 / 153

第7章　線性模型的擴展 / 155

7.1　廣義線性模型 / 155

7.2　穩健統計量 / 167

第二部分　單變數時間序列分析

第8章　時間序列的平穩性I （0）和I （1） / 174

8.1　時間序列性質 / 174

8.2　單筆時間序列性質 / 175

8.3　ARMA過程 / 182

8.4　序列相關的檢驗與修正 / 184

8.5　時間序列預測 / 186

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基本介紹

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