《經濟科學譯叢:微觀銀行經濟學》是2014年中國人民大學出版社出版的圖書，作者是哈維爾·弗雷克斯、夏爾·羅歇。
基本介紹
- 書名：經濟科學譯叢:微觀銀行經濟學
- 作者：哈維爾·弗雷克斯、夏爾·羅歇
- 出版日期：2014年4月1日
- 語種：簡體中文, 英語
- ISBN：7300189407
- 外文名：Microeconomics of Banking
- 出版社：中國人民大學出版社
- 頁數：329頁
- 開本：16
- 品牌：中國人民大學出版社
基本介紹,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
基本介紹
內容簡介
《經濟科學譯叢:微觀銀行經濟學(第2版)》闡明了銀行監管的理論基礎，即使在風險建模取得的近期進展（特別是由於新巴塞爾協定對銀行償付能力監管的規定）並未給經濟建模帶來同樣顯著的進展。自本書的第一版出版問世至今，關於微觀銀行學的學術研究發展可說是蔚為壯觀。正因如此，在第二版的寫作中，我們儘可能地涵蓋更多已經出版面世的理論成果來代表這些新發展。其中有三方面值得一提。 其一，通過關注非價格競爭，也就是說，與利率或服務手續費用相比，對其他策略變數的競爭情況施以更多的關注，使得我們對銀行間競爭的分析得到了進一步的完善。例如，銀行間關於自身承受的資產風險水平或來自借款人的監測強度的競爭。這些競爭都對揭示以下兩個重要問題起著至關重要的作用：競爭穩定性的權衡與新銀行準入的影響，而這兩者都需要審慎的監管。 其二，關於企業金融結構的巨觀經濟影響的文獻研究已經在至少兩個問題上取得了重大進展：貨幣政策的傳導，銀行的資本需求對信貸市場運作的影響。 最後，本書闡明了銀行監管的理論基礎，即使在風險建模取得的近期進展（特別是由於新巴塞爾協定對銀行償付能力監管的規定）並未給經濟建模帶來同樣顯著的進展。
作者簡介
哈維爾·弗雷克斯，現為西班牙巴塞隆納大學經濟學教授，任金融經濟學院主任。
讓·夏爾·羅歇，現為法國土魯斯教授產業經濟學院研究主任。
讓·夏爾·羅歇，現為法國土魯斯教授產業經濟學院研究主任。
圖書目錄
第1章概論
1.1什麼是銀行，銀行做什麼？
1.2流動資產和支付服務
1.2.1貨幣兌換
1.2.2支付服務
1.3資產轉換
1.4經營風險
1.4.1信用風險
1.4.2利率與流動性風險
1.4.3表外業務
1.5監督與信息處理
1.6銀行在資源配置過程中的作用
1.7阿羅—德布魯模型中的銀行業
1.7.1消費者
1.7.2企業
1.7.3銀行
1.7.4一般均衡
1.8全書概述
參考文獻
第2章金融中介的職能
2.1交易成本
2.1.1範圍經濟
2.1.2規模經濟
2.2存款人聯盟和流動性保險
2.2.1模型
2.2.2最優配置的特性
2.2.3自給自足
2.2.4市場經濟
2.2.5金融中介
2.3借款人聯盟與資本成本
2.3.1一個逆向選擇資本市場的簡單模型
2.3.2內部融資信號與資本成本
2.3.3借款人聯盟
2.3.4對進一步閱讀的建議
2.4金融中介機構的委託監督機制
2.5市場債務與銀行債務間的選擇
2.5.1存在道德風險的簡單信貸市場模型
2.5.2監督和聲譽
2.5.3監督與資本
2.5.4金融架構
2.5.5信用風險和稀釋成本
2.6廠商的流動性準備
2.7對進一步閱讀的建議
2.8問題
2.8.1戰略企業家和市場融資
2.8.2市場融資與銀行融資的對比
2.8.3信息產生過程中的規模經濟
2.8.4作為公共品的監督和格雷欣定律
2.8.5中介機構和搜尋成本
2.8.6跨期保險
2.9解答
2.9.1戰略企業家和市場融資
2.9.2市場融資與銀行融資
2.9.3信息產生過程中的規模經濟
2.9.4作為公共品的監督和格雷欣定律
2.9.5中介機構和搜尋成本
2.9.6跨期保險
參考文獻
第3章銀行的產業組織方法
3.1一個銀行部門完全競爭模型
3.1.1模型
3.1.2信貸乘數方法
3.1.3在銀行業競爭模式下單個銀行的行為
3.1.4銀行業的競爭均衡
3.2壟斷銀行的Monti—Klein模型
3.2.1原始模型
3.2.2對寡頭壟斷的解釋
3.2.3實驗證據
3.3壟斷競爭
3.3.1自由競爭是否帶來最優的銀行數量？
3.3.2存款利率監管對貸款利率的影響
3.3.3銀行網路的兼容性
3.3.4實驗證據
3.4銀行的業務範圍
3.5非價格競爭
3.5.1冒險投資
3.5.2綜合性金融企業中的監控與激勵
3.5.3競爭與審查
3.6關係銀行
3.6.1事後信息審查
3.6.2均衡審查與關係銀行
3.6.3競爭會不會給關係銀行帶來威脅？
3.6.4跨期保險
3.6.5關於關係銀行的經驗驗證
3.7支付卡與雙邊市場
3.7.1一個關於支付卡業務的模型
3.7.2使用支付卡
3.7.3壟斷網路
3.7.4競爭的支付卡網路
3.7.5福利分析
3.8問題
3.8.1將Monti—Klein模型擴展為高風險貸款情況
3.8.2銀行網路的兼容性
3.8.3雙伯川德競爭
3.8.4存款比率監管
3.9結論
3.9.1將Monti—Klein模型擴展為高風險貸款情況
3.9.2銀行網路的兼容性
3.9.3雙伯川德競爭
3.9.4存款比例監管
參考文獻
第4章貸款人—借款人關係
4.1為什麼風險分擔無法解釋銀行貸款的全部特徵
4.2有成本的狀態檢驗
4.2.1激勵相容契約
4.2.2有效的激勵相容契約
4.2.3有效的防偽造契約
4.3償還激勵
4.3.1破產的非貨幣成本
4.3.2終止要挾
4.3.3司法執行的影響
4.3.4策略性債務償付：主權債務人的情況
4.4道德風險
4.5不完全契約法
4.5.1私人債務和人力資本的不可讓渡性
4.5.2資產流動性與借債能力
4.5.3軟預算約束和財務結構
4.6作為甄別不同類型借款人之工具的抵押擔保
4.7問題
4.7.1對稱信息條件下的最優風險分擔
4.7.2具有道德風險的最優債務契約
4.7.3隨機檢查模式的最優性
4.7.4硬債權在約束管理中的作用
4.7.5抵押擔保與信貸配給
4.7.6證券化
4.8解答
4.8.1對稱信息條件下的最優風險分擔
4.8.2具有道德風險的最優債務契約
4.8.3隨機檢查模式的最優性
4.8.4硬債權在約束管理中的作用
4.8.5抵押擔保與信貸配給
4.8.6證券化
參考文獻
第5章信貸市場均衡及其巨觀意義
5.1均衡信貸配給的定義
5.2向後彎曲的信貸供給曲線
5.3均衡信貸配給
5.3.1逆向選擇
5.3.2高成本狀態測試
5.3.3道德風險
5.4更寬泛級別契約的均衡
5.5問題
5.5.1Mankiw模型
5.5.2有效信貸配給
5.5.3過度投資
5.6解答
5.6.1Mankiw模型
5.6.2有效信貸配給
5.6.3過度投資
參考文獻
第6章金融缺陷的總量經濟學論述
6.1簡要歷史回顧
6.2貨幣政策的傳導渠道
6.2.1不同的傳導渠道
6.2.2一個簡單模型
6.2.3信貸觀點和貨幣觀點對比：假設的恰當性和經驗性證據
6.2.4信貸觀點的經驗證明
6.3金融體系的脆弱性及經濟實效
6.4金融發展與經濟成長
參考文獻
第7章單個銀行擠兌與系統性風險
7.1銀行存款和流動性保險
7.1.1流動性保險模型
7.1.2自給自足
7.1.3金融市場開放所獲得的配置
7.1.4最優（對稱）配置
7.1.5銀行存款部分準備制度
7.2部分準備制度和其他制度安排的穩定性
7.2.1不穩定性的原因
7.2.2對不穩定性的第一種補救：狹義銀行業
7.2.3監管對策：中止兌現或存款保險
7.2.4Jacklin的建議：股權還是儲蓄
7.3銀行擠兌與再談判
7.3.1一個簡單的模型
7.3.2有保證的現金流與無保證的現金流
7.3.3作為自律工具的銀行擠兌
7.3.4資本的角色
7.4有效銀行擠兌
7.5銀行同業市場和特有流動性衝擊的管理
7.5.1Bhattacharya—Gale模型
7.5.2銀行同業市場的作用
7.5.3不可觀察的流動性衝擊的情況
7.6系統性風險及其蔓延
7.6.1總流動性與銀行危機
7.6.2支付系統與場外交易
7.6.3銀行同業索賠引起的危機傳導
7.7最終貸款人：歷史回顧
7.7.1關於最終貸款人作用的幾種觀點
7.7.2流動性與償債能力：協同博弈
7.7.3最終貸款人援助的實踐活動
7.7.4最終貸款人的影響與其他局部安排
7.8問題
7.8.1銀行擠兌與道德風險
7.8.2銀行擠兌
7.8.3基於信息的銀行擠兌
7.8.4銀行的中止兌現
7.8.5累積流動性衝擊
7.8.6特許權價值
7.9解答
7.9.1銀行擠兌與道德風險
7.9.2銀行擠兌
7.9.3基於信息的銀行擠兌
7.9.4銀行的中止兌現
7.9.5累積流動性衝擊
7.9.6特許權價值
參考文獻
第8章銀行業的風險管理
8.1信貸風險
8.1.1制度因素分析
8.1.2評估信貸風險的成本
8.1.3對信貸風險的監管反應
8.2流動性風險
8.2.1準備金管理
8.2.2將流動性風險引入Monti—Klein模型
8.2.3作為造市者的銀行
8.3利率風險
8.3.1利率的期限結構
8.3.2利率風險敞口的測量
8.3.3資產負債管理的套用
8.4市場風險
8.4.1資產組合理論：資本資產定價模型
8.4.2作為資產組合經理人的銀行：Pyle—Hart—Jaffee分析方法
8.4.3資產組合模型的運用：資本要求的影響
8.5問題
8.5.1Prisman，Slovin和Sushka模型
8.5.2利率的風險結構
8.5.3將CAPM運用於貸款定價
8.6解答
8.6.1Prisman，Slovin和Sushka模型
8.6.2利率的風險結構
8.6.3將CAPM運用於貸款定價
參考文獻
第9章銀行監管
9.1對銀行進行監管的理由
9.1.1普遍觀點
9.1.2銀行的脆弱性
9.1.3對儲戶及顧客信心的保護
9.1.4銀行破產的成本
9.2一種監管角度的分析框架
9.3存款保險
9.3.1道德風險問題
9.3.2以風險為基礎的保費制度
9.3.3可能對存款保險進行公正定價嗎？
9.3.4存款保險制度對銀行業的影響
9.4償債能力監管
9.4.1資產組合方法
9.4.2銀行資本的成本和儲蓄率監管
9.4.3激勵方法
9.4.4不完全契約法
9.4.5巴塞爾協定II的三個支柱
9.5銀行失敗的解決辦法
9.5.1解決銀行困境：手段和政策
9.5.2信息披露和經理人激勵
9.5.3銀行停業由誰來決定？
9.6市場自律
9.6.1理論框架
9.6.2實驗證據
9.7進一步閱讀的建議
9.8問題
9.8.1道德風險和資本監管
9.9解答
9.9.1道德風險和資本監管
參考文獻
術語表
1.1什麼是銀行，銀行做什麼？
1.2流動資產和支付服務
1.2.1貨幣兌換
1.2.2支付服務
1.3資產轉換
1.4經營風險
1.4.1信用風險
1.4.2利率與流動性風險
1.4.3表外業務
1.5監督與信息處理
1.6銀行在資源配置過程中的作用
1.7阿羅—德布魯模型中的銀行業
1.7.1消費者
1.7.2企業
1.7.3銀行
1.7.4一般均衡
1.8全書概述
參考文獻
第2章金融中介的職能
2.1交易成本
2.1.1範圍經濟
2.1.2規模經濟
2.2存款人聯盟和流動性保險
2.2.1模型
2.2.2最優配置的特性
2.2.3自給自足
2.2.4市場經濟
2.2.5金融中介
2.3借款人聯盟與資本成本
2.3.1一個逆向選擇資本市場的簡單模型
2.3.2內部融資信號與資本成本
2.3.3借款人聯盟
2.3.4對進一步閱讀的建議
2.4金融中介機構的委託監督機制
2.5市場債務與銀行債務間的選擇
2.5.1存在道德風險的簡單信貸市場模型
2.5.2監督和聲譽
2.5.3監督與資本
2.5.4金融架構
2.5.5信用風險和稀釋成本
2.6廠商的流動性準備
2.7對進一步閱讀的建議
2.8問題
2.8.1戰略企業家和市場融資
2.8.2市場融資與銀行融資的對比
2.8.3信息產生過程中的規模經濟
2.8.4作為公共品的監督和格雷欣定律
2.8.5中介機構和搜尋成本
2.8.6跨期保險
2.9解答
2.9.1戰略企業家和市場融資
2.9.2市場融資與銀行融資
2.9.3信息產生過程中的規模經濟
2.9.4作為公共品的監督和格雷欣定律
2.9.5中介機構和搜尋成本
2.9.6跨期保險
參考文獻
第3章銀行的產業組織方法
3.1一個銀行部門完全競爭模型
3.1.1模型
3.1.2信貸乘數方法
3.1.3在銀行業競爭模式下單個銀行的行為
3.1.4銀行業的競爭均衡
3.2壟斷銀行的Monti—Klein模型
3.2.1原始模型
3.2.2對寡頭壟斷的解釋
3.2.3實驗證據
3.3壟斷競爭
3.3.1自由競爭是否帶來最優的銀行數量？
3.3.2存款利率監管對貸款利率的影響
3.3.3銀行網路的兼容性
3.3.4實驗證據
3.4銀行的業務範圍
3.5非價格競爭
3.5.1冒險投資
3.5.2綜合性金融企業中的監控與激勵
3.5.3競爭與審查
3.6關係銀行
3.6.1事後信息審查
3.6.2均衡審查與關係銀行
3.6.3競爭會不會給關係銀行帶來威脅？
3.6.4跨期保險
3.6.5關於關係銀行的經驗驗證
3.7支付卡與雙邊市場
3.7.1一個關於支付卡業務的模型
3.7.2使用支付卡
3.7.3壟斷網路
3.7.4競爭的支付卡網路
3.7.5福利分析
3.8問題
3.8.1將Monti—Klein模型擴展為高風險貸款情況
3.8.2銀行網路的兼容性
3.8.3雙伯川德競爭
3.8.4存款比率監管
3.9結論
3.9.1將Monti—Klein模型擴展為高風險貸款情況
3.9.2銀行網路的兼容性
3.9.3雙伯川德競爭
3.9.4存款比例監管
參考文獻
第4章貸款人—借款人關係
4.1為什麼風險分擔無法解釋銀行貸款的全部特徵
4.2有成本的狀態檢驗
4.2.1激勵相容契約
4.2.2有效的激勵相容契約
4.2.3有效的防偽造契約
4.3償還激勵
4.3.1破產的非貨幣成本
4.3.2終止要挾
4.3.3司法執行的影響
4.3.4策略性債務償付：主權債務人的情況
4.4道德風險
4.5不完全契約法
4.5.1私人債務和人力資本的不可讓渡性
4.5.2資產流動性與借債能力
4.5.3軟預算約束和財務結構
4.6作為甄別不同類型借款人之工具的抵押擔保
4.7問題
4.7.1對稱信息條件下的最優風險分擔
4.7.2具有道德風險的最優債務契約
4.7.3隨機檢查模式的最優性
4.7.4硬債權在約束管理中的作用
4.7.5抵押擔保與信貸配給
4.7.6證券化
4.8解答
4.8.1對稱信息條件下的最優風險分擔
4.8.2具有道德風險的最優債務契約
4.8.3隨機檢查模式的最優性
4.8.4硬債權在約束管理中的作用
4.8.5抵押擔保與信貸配給
4.8.6證券化
參考文獻
第5章信貸市場均衡及其巨觀意義
5.1均衡信貸配給的定義
5.2向後彎曲的信貸供給曲線
5.3均衡信貸配給
5.3.1逆向選擇
5.3.2高成本狀態測試
5.3.3道德風險
5.4更寬泛級別契約的均衡
5.5問題
5.5.1Mankiw模型
5.5.2有效信貸配給
5.5.3過度投資
5.6解答
5.6.1Mankiw模型
5.6.2有效信貸配給
5.6.3過度投資
參考文獻
第6章金融缺陷的總量經濟學論述
6.1簡要歷史回顧
6.2貨幣政策的傳導渠道
6.2.1不同的傳導渠道
6.2.2一個簡單模型
6.2.3信貸觀點和貨幣觀點對比：假設的恰當性和經驗性證據
6.2.4信貸觀點的經驗證明
6.3金融體系的脆弱性及經濟實效
6.4金融發展與經濟成長
參考文獻
第7章單個銀行擠兌與系統性風險
7.1銀行存款和流動性保險
7.1.1流動性保險模型
7.1.2自給自足
7.1.3金融市場開放所獲得的配置
7.1.4最優（對稱）配置
7.1.5銀行存款部分準備制度
7.2部分準備制度和其他制度安排的穩定性
7.2.1不穩定性的原因
7.2.2對不穩定性的第一種補救：狹義銀行業
7.2.3監管對策：中止兌現或存款保險
7.2.4Jacklin的建議：股權還是儲蓄
7.3銀行擠兌與再談判
7.3.1一個簡單的模型
7.3.2有保證的現金流與無保證的現金流
7.3.3作為自律工具的銀行擠兌
7.3.4資本的角色
7.4有效銀行擠兌
7.5銀行同業市場和特有流動性衝擊的管理
7.5.1Bhattacharya—Gale模型
7.5.2銀行同業市場的作用
7.5.3不可觀察的流動性衝擊的情況
7.6系統性風險及其蔓延
7.6.1總流動性與銀行危機
7.6.2支付系統與場外交易
7.6.3銀行同業索賠引起的危機傳導
7.7最終貸款人：歷史回顧
7.7.1關於最終貸款人作用的幾種觀點
7.7.2流動性與償債能力：協同博弈
7.7.3最終貸款人援助的實踐活動
7.7.4最終貸款人的影響與其他局部安排
7.8問題
7.8.1銀行擠兌與道德風險
7.8.2銀行擠兌
7.8.3基於信息的銀行擠兌
7.8.4銀行的中止兌現
7.8.5累積流動性衝擊
7.8.6特許權價值
7.9解答
7.9.1銀行擠兌與道德風險
7.9.2銀行擠兌
7.9.3基於信息的銀行擠兌
7.9.4銀行的中止兌現
7.9.5累積流動性衝擊
7.9.6特許權價值
參考文獻
第8章銀行業的風險管理
8.1信貸風險
8.1.1制度因素分析
8.1.2評估信貸風險的成本
8.1.3對信貸風險的監管反應
8.2流動性風險
8.2.1準備金管理
8.2.2將流動性風險引入Monti—Klein模型
8.2.3作為造市者的銀行
8.3利率風險
8.3.1利率的期限結構
8.3.2利率風險敞口的測量
8.3.3資產負債管理的套用
8.4市場風險
8.4.1資產組合理論：資本資產定價模型
8.4.2作為資產組合經理人的銀行：Pyle—Hart—Jaffee分析方法
8.4.3資產組合模型的運用：資本要求的影響
8.5問題
8.5.1Prisman，Slovin和Sushka模型
8.5.2利率的風險結構
8.5.3將CAPM運用於貸款定價
8.6解答
8.6.1Prisman，Slovin和Sushka模型
8.6.2利率的風險結構
8.6.3將CAPM運用於貸款定價
參考文獻
第9章銀行監管
9.1對銀行進行監管的理由
9.1.1普遍觀點
9.1.2銀行的脆弱性
9.1.3對儲戶及顧客信心的保護
9.1.4銀行破產的成本
9.2一種監管角度的分析框架
9.3存款保險
9.3.1道德風險問題
9.3.2以風險為基礎的保費制度
9.3.3可能對存款保險進行公正定價嗎？
9.3.4存款保險制度對銀行業的影響
9.4償債能力監管
9.4.1資產組合方法
9.4.2銀行資本的成本和儲蓄率監管
9.4.3激勵方法
9.4.4不完全契約法
9.4.5巴塞爾協定II的三個支柱
9.5銀行失敗的解決辦法
9.5.1解決銀行困境：手段和政策
9.5.2信息披露和經理人激勵
9.5.3銀行停業由誰來決定？
9.6市場自律
9.6.1理論框架
9.6.2實驗證據
9.7進一步閱讀的建議
9.8問題
9.8.1道德風險和資本監管
9.9解答
9.9.1道德風險和資本監管
參考文獻
術語表
