《結構金融導論》是2011年11月東北財經大學出版社出版的圖書，[美] 弗蘭克·J·法伯茲 等 著，錢峰，沈穎郁 譯。《結構金融導論》主要內容包括：緒論、利率衍生工具、信貸衍生工具、證券化的基本原則等。
基本介紹
- 作者： 陳日清
- ISBN： 9787565405723
- 出版社：東北財經大學出版社
- 出版時間：2011-11-01
基本信息,內容簡介,圖書目錄,
基本信息
版 次： 1
頁 數： 214
裝 幀： 平裝
開 本： 16開
所屬分類： 圖書>金融與投資>金融理論
內容簡介
結構金融在當今的金融市場上扮演著越來越重要的角色。的確，近年來湧現的金融創新中有一大部分都是和證券化、信用衍生工具，或二者的結合有關的。《結構金融導論》對這一充滿變化的學科進行了全面的闡述，為這一領域的所有重要的交易類型提供了參考，同時也為讀者提供了提高金融交易技巧的極好機會。
圖書目錄
第1章 緒論
1．1 結構化金融的定義
1．2 結構化金融的其他定義
1．3 案例學習：安然事件如何影響到結構化金融的界限
1．4 結論
第2章 利率衍生工具
2．1 利率遠期和期貨契約
2．2 期貨契約
2．3 利率互換
2．4 期權
2．5 利率上限和利率下限
第3章 信貸衍生工具
3．1 信貸衍生工具契約條款
3．2 信貸違約互換
3．3 信貸違約互換指數
3．4 一攬子違約互換
3．5 資產互換
3．6 總收益互換
3．7 總收益互換的經濟意義
第4章 證券化的基本原則
4．1 什麼是證券化交易
4．2 證券化圖解
4．3 進行資產證券化的原因
4．4 證券化給投資者帶來的利益
4．5 評級機構在為資產支持證券評級時看重什麼
4．6 抵押品種類
4．7 提前還款的衡量
4．8 違約和拖欠債務
第5章 證券化結構
5．1 利率衍生品在證券化交易中的使用
5．2 信用增級
5．3 關於證券化更詳細的案例
第6章 現金流型擔保債務憑證
6．1 CDO家族
6．2 現金流型CDO的基本結構
6．3 CDO發起人動機
6．4 符合性檢驗
第7章 合成型擔保債務憑證的結構
7．1 合成型CDO的發行動機
7．2 操作方法
7．3 融資機制
7．4 合成交易中的投資者風險
7．5 合成型CDO的變異
7．6 單一級的合成型CDO
7．7 合成結構的優勢總結
7．8 分析CDO需考慮的因素
7．9 案例學習
第8章 證券化和合成型融資結構
8．1 商業票據
8．2 資產支持商業票據
8．3 合成型融資結構
第9章 信貸關聯證券
9．1 信貸關聯證券簡介
9．2 信貸關聯證券實例
9．3 投資者動機
9．4 結算
9．5 信貸關聯的形式
9．6 首個違約信貸關聯證券
第10章 結構化證券
10．1 結構化證券的定義
10．2 投資者和發行人的動機
10．3 發行方式和發行人
10．4 構造結構化證券
10．5 結構化證券舉例
第11章 巨額租賃：租賃原理
11．1 租賃是如何運作的
11．2 設備租賃的類型
11．3 全額租賃與經營租賃
11．4 租賃的原因
11．5 出租人的類型
11．6 租賃經紀人和財務顧問
11．7 租賃方案
11．8 租賃交易中承租人的財務報告
11．9 聯邦所得稅對正式租賃交易的要求
11．10 合成租賃
11．11 租賃的價值評估：選擇租賃還是借款購買
第12章 槓桿租賃原理
12．1 槓桿租賃的當事人
12．2 槓桿租賃的結構
12．3 完成交易所需要素
12．4 租賃過程中的現金流
12．5 槓桿租賃中的債務
12．6 設備租賃
12．7 建設融資
12．8 參股者的信貸風險
12．9 對未來稅法變化的稅務補償
12．10 財務顧問的必要性
12．11 構建、協商、完成槓桿租賃的步驟
第13章 項目融資
13．1 什麼是項目融資
13．2 共同擁有或出資建設項目的原因
13．3 項目融資中的信用風險
13．4 項目融資成功的關鍵因素
13．5 項目失敗的原因
13．6 信貸影響方面的目標
13．7 會計因素
13．8 實現內部收益率目標
13．9 項目融資的其他好處
13．10 稅收因素
13．11 項目融資的弊端
13．12 近期發展趨勢
附錄A 《新巴塞爾資本協定》框架和證券化
《巴塞爾協定》
對證券化和信貸衍生品的影響
附錄B 合成證券化：以抵押貸款支持證券為例
交易描述
交易結構
無資金支持的合成MBS
有資金支持的合成MBS
部分有資金支持的合成MBS
投資者考慮的因素
發起人問題
現金流流動性風險
損失的嚴重程度
