結構巨觀計量經濟學

內容簡介

《結構巨觀計量經濟學》既適合作為總量經濟學和計量經濟學等專業研究生引導性課程的補充資料，又可作為那些立志追求總量經濟學套用研究的高年級研究生的基礎教程。

這門課的講義即《結構巨觀計量經濟學》的前身，其設計是著眼於後者這一目的。對於專業學術研究人員而言，《結構巨觀計量經濟學》的歷史視角，以及它對方法論的統一表述，也使其成為很有價值的資料。

圖書目錄

序言

第一部分模型和數據準備

1 緒論

1.1 背景

1.2 概述

1.3 記號

2 DSGE模型的逼近和求解

2.1 線性化

2.2 求解方法

3 去趨和分離周期

3.1 去趨

3.2 分離周期

3.3 欺騙性

4 時間序列行為概述

4.1 兩個有用的簡化模型

4.2 統計概述

4.3 卡爾曼濾波

5 DSGE模型：三個例子

5.1 模型Ⅰ：一個實際經濟周期模型

5.2 模型Ⅱ：壟斷競爭和貨幣政策

5.3 模型Ⅲ：資產定價

第二部分實證方法

6 校準

6.1 歷史淵源與哲學

6.2 實施

6.3 經濟周期的福利成本

6.4 生產率衝擊和經濟周期波動

6.5 資產溢價之謎

6.6 批判和拓展

7 矩匹配

7.1 回顧

7.2 套用

7.3 在DSGE模型中的套用

7.4 實證套用：實際商業周期矩匹配

8 極大似然法

8.1 概要

8.2 介紹和歷史背景

8.3 最最佳化算法的入門

8.4 病態似然面：問題與解答

8.5 模型診斷和參數穩定性

8.6 實證套用：識別商業周期波動的來源

9 貝葉斯方法

9.1 目標概述

9.2 準備

9.3 用結構模型作為簡化形式分析中先驗信息的來源

9.4 結構模型的直接實施

9.5 模型比較

9.6 用RBC模型作為預測時先驗信息的來源

9.7 估計並比較資產定價模型

第三部分超出線性化

10 非線性逼近方法

10.1 標記符號

10.2 投影法

10.3 值函式和政策函式疊代

11 非線性逼近的實證套用

11.1 模型模擬

11.2 用粒子濾波法進行完全信息分析

11.3 線性和非線性模型逼近

參考文獻

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基本介紹

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