《組合採購策略下基於CVaR的多重風險管理及最佳化決策研究》是依託華南理工大學，由石園擔任項目負責人的青年科學基金項目。
基本介紹
- 中文名：組合採購策略下基於CVaR的多重風險管理及最佳化決策研究
- 項目類別：青年科學基金項目
- 項目負責人：石園
- 依託單位：華南理工大學
項目摘要,結題摘要,
項目摘要
在當今複雜多變與競爭激烈的市場環境下,製造業的採購管理面臨著不確定性帶來的多重困擾，集中體現在上游原材料的劇烈價格波動，供應商行為的不確定性以及不穩定的下游需求。這些不確定性導致企業的採購面臨著巨大的風險，主要包括價格風險，違約風險及庫存風險等。單一採購方法很難管理多重不確定性導致的多重風險，組合採購策略是採購風險管理實踐與理論的新發展，為採購風險管理提供了新思路。.本項目將用風險工具CVaR來度量多重採購風險，針對不同不確定性市場環境下的採購風險管理問題設計最優的組合採購策略，為製造企業識別、量化與管理多重採購風險提供方法與工具；並建立能綜合考慮並管理多重風險的組合採購策略下的單周期與多周期庫存模型與風險控制模型。理論模型與實證模型的求解與最佳化，可為多重不確定性市場環境下的製造商及供應商最佳化採購、庫存與定價決策提供理論依據與現實指導。
結題摘要
按照研究計畫內容，建立了能綜合考慮需求風險，價格風險及違約風險的採購管理框架。用風險工具CVaR來度量多重不確定性因素下的採購風險，並建立能同時最大化期望利潤與控制多重採購風險的單周期及多周期庫存模型與風險控制模型。分析供應商的議價能力（生產能力，競爭優勢等）如何影響組合採購模型的選擇及套用，組合採購策略下的供應商的應對策略與最佳化決策研究，以及組合採購策略下的供應商與製造商的協調問題。具體地，對產能限制條件下與無產能限制條件下的供應商的決策問題及供應商，製造商之間的協調決策問題進行了建模與分析。項目相關研究成果具體包括以下幾個方面：首先研究了基於風險規避與約束的供應鏈協調與最佳化決策問題。首先分析了風險中性的供應商與風險厭惡的製造商組成動態Stackelberg博弈的採購決策問題，能夠得到製造商通過長期契約，期權契約與現貨市場訂購的最優訂貨決策與供應商的最優生產決策。最優解的存在證明了組合採購方法的合理性及實用性範圍。研究成果與均衡解可以幫助市場環境不確定下的決策者在考慮下溢風險的情況下，如何最佳化定價，訂貨與生產決策。在此基礎上，考慮到混合渠道在實踐中的普遍性與渠道風險，本項目組成員亦研究了製造商主導下帶有風險約束的混合渠道供應鏈協調問題, 在需求不確定性情況下，基於方差風險度量準則將風險約束引入混合渠道供應鏈的最佳化決策模型中，解決了當企業決策者均為風險厭惡型的情況下的最佳化決策問題。基於該Stackelberg博弈模型及其求解證明了收益共享契約可以有效協調風險約束下的混合渠道供應鏈。其次，在契約協調最佳化領域，本研究項目首先設計了基於期權契約, 長期契約，及現貨市場的組合契約形式來協調針對製造企業面臨的需求，價格等不確定性市場情況下的供應鏈的協調及最佳化問題，通過各種價格，數量契約及其組合形式達到與上下游決策者間的協調。最後，考慮到本項目提出的供應商與製造商協調管理與風險規避框架模型具有通用性與可擴展性，不同的企業在採購過程中可以根據自身採購策略設計不同的組合契約或採購方法。與此相關的契約設計，協調最佳化方面的研究成果亦擴展套用到旅遊服務供應鏈及養老服務供應鏈中以解決旅遊及養老服務需求與供給的協調最佳化及決策問題。
