《碳期貨與關聯資產間的信息作用機制研究》是2022年中國社會科學出版社出版的圖書，作者是譚雪萍。
基本介紹
- 書名：碳期貨與關聯資產間的信息作用機制研究
- 作者：譚雪萍
- 類別：中國經濟
- 出版社：中國社會科學出版社
- 出版時間：2022年
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝-膠訂
- ISBN：9787520397971
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
氣候變化是全球面臨的重大戰略問題。碳交易作為促進節能減排和綠色發展經濟有效的市場化手段，是我國實現“雙碳”目標的重要抓手，但碳市場金融化也衍生出相關風險管理問題。本書基於信息關聯視角，綜合集成多種計量經濟學方法，系統性地探究了歐盟碳期貨市場與傳統大類商品市場及金融市場間的複雜相依關係及信息溢出機制，並對關聯資產的碳價預測能力進行檢驗。相關結論可為我國碳金融體系建設提供重要參考。
作者簡介
譚雪萍，博士，碩士生導師，上海交通大學環境科學與工程學院博士後，現就職於中國礦業大學經濟管理學院，主要從事碳金融、礦產資源管理與氣候變化應對政策相關研究。曾主持國家社會科學基金項目等課題共5項，參與國家自然科學基金基礎科學中心項目和面上項目共4項。以作者身份在International Journal of Forecasting、Ecological Economics、Energy Economics、Resources Policy、Applied Energy、Journalof Cleaner Production、《南方經濟》等國內外著名學術期刊上發表SSCI/SCI/CSSCI論文若干篇。曾擔任Energy Economics、Researchin International Business and Finance等國際期刊審稿人。
圖書目錄
第一章引言
第一節研究背景
第二節研究目的與意義
第三節相關概念界定
第四節研究內容及創新點
第五節基本思路與研究方法
第二章國內外文獻綜述
第一節碳資產屬性
第二節碳價驅動因素及相依性
第三節關聯資產間的信息溢出效應
第四節關聯資產間的尾部相依及風險溢出效應
第五節碳價預測
第六節本章小結
第三章相關理論基礎
第一節產權理論
第二節商品金融化及金融市場-體化相關理論
第三節相依性和溢 出效應的形成機理
第四節相依性變 化特徵的理論解釋
第五節碳市場與關聯市 場間溢出效應的可能傳導機理
第六節本章小結
第四章碳期貨 與關聯資產間的相依特徵及相依性變化
第一節碳市場與關聯市場間的信息傳導路徑
第二節模型構建及變數選取
第三節EU ETS不同階段的相依特徵分析
第四節基於結構變 點的相依關係變化分析
第五節主要結論及政策啟示
第五章“碳配額能源一金融” 系統的動態信息溢出效應
第一節修正溢出指數法
第二節變數選取與數據預處理
第三節靜態信息溢出效應分析
第四節動態信 息溢出效應分析
第五節信息溢出效應的宏 觀經濟因素分析
第六節主要結論及政策啟示
第六章碳期貨與關聯資產間的風險溢出效應
第一節基於分位數的方法體系
第二節變數選取及 數據預處理
第三節實證結果分析
第四節主要結論及政策啟示
第七章重大事件對 系統內波動溢出效應的衝擊作用
第一節多元GARCH模型及波動率脈衝回響函式
第二節變數選取及數據預處理
第三節基於 BEKK - GARCH模型的時變波動相關性與投資策略
第四節多元事件的衝擊效應第五節主要結論 及政策啟示
第八章基於關聯資產信息的碳價預測
第一節預測指標選取 與數據預分析
第二節預測模型構建與預測方法
第三節預測結果分析
第四節主要結論及政策啟示
第九章研究結論及政策啟示
第一節主要研究結論
第二節相關政策啟示
第三節研究不足與展望
參考文獻
索引
